トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 296

[mytarmailS]

recurrence plotsを使った作業を試された方はいらっしゃいますか？ こちらをご覧くださいhttps://habrahabr.ru/post/145805/ 、特にMOを生のBPに置き換える？ オプションとして機能する可能性があります。

x <- cumsum(rnorm(100))
ox <- outer(x, x, function (a, b) abs(a-b))


par(mfrow=c(1,3))
plot(x,t="l")
plot(ox,t="l")
image(ox)

and more to readhttp://geo.phys.spbu.ru/Problems_of_geophysics/2005/20_Zolotova_38_2005.pdf

[fxsaber]

R-analoguesを探すのにお役立てください。

トレーディング、自動売買システム、ストラテジーテストに関するフォーラム

ライブラリ：オリジナル数学関数のクロスプラットフォームライブラリ

オートメイテッド・トレーディング さん 2017.03.27 11:39

オリジナルの数学関数のクロスプラットフォームライブラリ です。

著者：fxsaber

[Andrey Dik]

fxsaber

R-analogを探すのに協力してください。

Rの何が問題なのか？

[fxsaber]

アンドレイ・ディク
Rの何が問題なのか？

機能の説明の中で、R-analogを指定するダッシュがあります。Rにそのようなstat関数がないのは疑問です。ダッシュを外すには、名前が必要です。

[Andrey Dik]

http://www.scilab.org/

[anonymous]

fxsaber
機能説明の中で、R-analogを指定するところにダッシュがあります。Rにそのようなstat関数がないとは思えません。ダッシュを外すには、名前が必要です。

cor(x, y, method = 'pearson')

[fxsaber]

R:

cor(x, y, method = 'pearson')

これはまったく違う。パターンがない

商品説明	MQL5	R
ピアソン、スピアマン、ケンドールの相関係数を計算します。	boolMathCorrelationPearson(constdouble&array1[],constdouble&array2[],double&r) boolMathCorrelationPearson(constint&array1[],constint&array2[],double&r) boolMathCorrelationSpearman(constdouble&array1[],constdouble&array2[],double&r) boolMathCorrelationSpearman(constint&array1[],constint&array2[],double&r) boolMathCorrelationKendall(constdouble&array1[],constdouble&array2[],double&tau) boolMathCorrelationKendall(constint&array1[],constint&array2[],double&tau)	corr()

[toxic]

fxsaber

R-analogを探すのにお役立てください。

「アナログ- は、ピアソン相関、すなわち2つのベクトルの正規化スカラー積を近接指標とする単純なものから、代表的な特徴の探索や非線形分類といった機械学習の残りの部分まで、実に多面的なものです。

IMHOR(r-astes)、matlab、「数学」等のファンにとってあまり良くないのは、中毒性があり、シンプルなインターフェースを持つハイレベルな複雑関数に依存して、それらが何をするか、むしろ、インターフェースに表示されることやそのようなくだらないものが存在するというハブラの記事ではなく、何をどのように理解し、すべてのパラメータやガットにアクセスできれば何ができるのかという誤った理解を生むことです。

私はこのプロセスをDE-ORTGONALIZATION、または「モザイク意識」と呼んでいます。アルゴリズムの本質ではなく、ライブラリにある何千もの関数やパラメータの名前で頭をいっぱいにすることを余儀なくされるのです。しかし、10万円でも庭先の高水準 関数でも、実際のエンジニアの仕事の問題をすべて解決できるわけではないことを考えると、ハンダごてで調整する必要があるものが必ずあるため、この開発方法はリスクが高いです。

[fxsaber]

相関関係も同様 です。

「アナログ- 近接指標としてのピアソン相関、つまり2つのベクトルの正規化スカラー積という些細なものから、実に多面的である。

ベンチマークを行った結果、アルゴリズムの複雑さが全く異なるため、R-corrの方が桁違いに遅いことが分かりました。そのため、Rでは正常な速度特性を示す対極はほとんどない。

[anonymous]

fxsaber

全然違うんですよ。パターンがないのです。

...

apply(embed(pattern, length(signal)), 1, cor, y = signal, method = 'pearson')