トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2910 1...290329042905290629072908290929102911291229132914291529162917...3399 新しいコメント Renat Akhtyamov 2023.01.27 06:21 #29091 Valeriy Yastremskiy #: ルネサンスと市場を学んだサイモンズについて読む。引用 1960年代後半、夏から数年後、ボームと、隣のオフィスで働く情報理論の専門家である数学者ロイド・ウェルチは、マルコフ連鎖を分析するアルゴリズムを開発した。 マルコフ 連鎖は、将来の行動を絶対的な精度で予測することは不可能だが、事象の連鎖をたどり、それに基づいて起こりうる結果について合理的な仮定をすることは可能であることを意味して いる。 マルコフ・ゲームの例は野球である。ある打者が3つのボールを見逃し、2つのストライクを取った場合、その間に投げられたストライクの数や順番は関係ない。打者があと1回ストライクを取れば、その試合はアウトに なる。 何かありそうだ。1967年に彼が書いた市況や以下のような記事が見つかるといいのだが。 もちろん、この男は巨人 だ)))) 実際の取引でそれを見るのは難しくない。例えば、今、カツの丸焼きに小便をかけたら、値段は瞬時に新規注文と反対になり、落ち着くまで続く。落ち着いたら、残ったものは残ったものだ。決済しなければ、すべてを失う。それ以上何かを考えたり発明したりする必要はない。 だから、歴史に基づいて規則性を特定することはできない。それは、手探りで要約しようとする試みであり、まったく何の結果にもつながらない。 Valeriy Yastremskiy 2023.01.27 07:41 #29092 Renat Akhtyamov #:ライブで取引していれば、それを見抜くのは難しくない。例えば、今、カツの丸焼きに小便をかけたら、値段は瞬時にオープンオーダーに逆行し、落ち着くまで続く。落ち着いたら、残ったものは残ったものだ。決済しなければ、すべてを失う。それ以上何かを考えたり発明したりする必要はない。 だから、歴史に基づいてパターンを特定することはできない。それは、ぼんやりとした、要約しようとする試みであり、まったく何の結果にもつながらない。 実は、そういうことではなく、マルコフ隠れた過程について、そしてデータが不十分な状況でどのようにモデル化できるかということなのだ。そしてバウム・ウェルシュ・アルゴリズムについてもだ))))) ー))))))))))))))))))))))))))))))) ー彼のー Renat Akhtyamov 2023.01.27 08:05 #29093 Valeriy Yastremskiy #:実はそれについてではなく、マルコフ隠れた過程について、そしてデータ不足の条件下でどのようにモデル化できるかについてです。そしてバウム・ウェルシュ・アルゴリズムについてもです))))カツはここでは明らかに不要である。彼の論文を探すのを手伝ってください。 バウム-ウェルシュ・アルゴリズム？ wikipediaにありますよ。 mytarmailS 2023.01.27 09:00 #29094 Valeriy Yastremskiy #:実はそれについてではなく、マルコフ隠れた過程について、そしてデータ不足の条件下でどのようにモデル化できるかについてです。そしてバウム・ウェルシュ・アルゴリズムについてもです))))カツはここでは明らかに不要である。彼の論文を探すのを手伝ってください。 私はSMMの隠れマルコフモデルについて長い間話してきた。最後にこの話をしたのは、近さの尺度が確率であることを地元のバカが証明してくれたときだった )) ふむふむ、何の意味があるんだ？ Valeriy Yastremskiy 2023.01.27 09:18 #29095 Renat Akhtyamov #:バウム＝ウェルシュ・アルゴリズム？ 別名ウィキペディア 67年と70年のサイモンズの記事。 Valeriy Yastremskiy 2023.01.27 09:20 #29096 mytarmailS #:SMMの隠れマルコフモデルについては、ずいぶん前から話しているんだけど......。最後にこの話をしたのは、近接尺度が確率であることを地元の馬鹿が証明してくれたときだった ))HMMのライブラリはたくさんあるのに、何を言っているんだろう...？ なぜあなたはそんなに好きで、時折忘れないのですか))) .........お互いに））））））））））））））））））。 彼らは他の人が見つけていない何かを見つけたという話であり、それは彼らの記事から読み取れるかもしれない。 また、悪い本ではない。もちろんファインマンとは違うが、読みやすい。 mytarmailS 2023.01.27 09:27 #29097 Valeriy Yastremskiy #:なぜそんなに好きで、時々忘れないのか)))) .........お互いに))))彼らは他の人が見つけていない何かを見つけたという話であり、おそらくそれは彼らの記事から読み取ることができるだろう。 また、悪い本でもない。もちろんファインマンとは違うが、読みやすい。応用の話ばかりですが...。SMMアルゴリズムを使って価格を予測したり、価格の状態を予測したり、TSの状態やトレードする/しないを予測したり、スタックの状態や注文を予測したり...。ここでは、彼らが何をしていたかではなく、彼らが何をしていたかを知る必要がある。 Valeriy Yastremskiy 2023.01.27 09:37 #29098 mytarmailS #: 全ては応用力だ...。 SMMアルゴリズムを使って価格を予測したり、価格の状態を予測したり、TSの状態やトレードする/しないを予測したり、スタックの状態を予測したり、アプリケーション...。 ここで必要なのは、彼らが何をしていたかではなく、彼らが何をしたかを知ることである。 はい、それは明らかですが、それは記事を読んで損はありません。 Renat Akhtyamov 2023.01.27 10:11 #29099 Valeriy Yastremskiy #:サイモンズの67年と70年代の記事。ああ、思い出したああ、そのうちの一つを見つけたよ。ネットの英語版や海外のサイトにあったと思う。まずはこれをダウンロードした方がいいだろう：WSJのジャーナリストで、サイモンズについての本『The Man Who Solved The Market』の著者でもあるグレゴリー・ザッカーマンは、リターンの大きな差はファンド戦略の違いによって説明 できると述べている。 その後、記事のタイトルを見つけて検索してほしい。 mytarmailS 2023.01.27 10:39 #29100 傾きながら戦う人はどうすればいいのか、大きな連敗を喫した後、自分のTCをどう信じればいいのか。 1...290329042905290629072908290929102911291229132914291529162917...3399 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ルネサンスと市場を学んだサイモンズについて読む。引用
実際の取引でそれを見るのは難しくない。
例えば、今、カツの丸焼きに小便をかけたら、値段は瞬時に新規注文と反対になり、落ち着くまで続く。
落ち着いたら、残ったものは残ったものだ。
決済しなければ、すべてを失う。
それ以上何かを考えたり発明したりする必要はない。
だから、歴史に基づいて規則性を特定することはできない。それは、手探りで要約しようとする試みであり、まったく何の結果にもつながらない。ライブで取引していれば、それを見抜くのは難しくない。
例えば、今、カツの丸焼きに小便をかけたら、値段は瞬時にオープンオーダーに逆行し、落ち着くまで続く。
落ち着いたら、残ったものは残ったものだ。
決済しなければ、すべてを失う。
それ以上何かを考えたり発明したりする必要はない。
だから、歴史に基づいてパターンを特定することはできない。それは、ぼんやりとした、要約しようとする試みであり、まったく何の結果にもつながらない。実は、そういうことではなく、マルコフ隠れた過程について、そしてデータが不十分な状況でどのようにモデル化できるかということなのだ。そしてバウム・ウェルシュ・アルゴリズムについてもだ)))))
ー)))))))))))))))))))))))))))))))
ー彼のー
実はそれについてではなく、マルコフ隠れた過程について、そしてデータ不足の条件下でどのようにモデル化できるかについてです。そしてバウム・ウェルシュ・アルゴリズムについてもです))))
カツはここでは明らかに不要である。
彼の論文を探すのを手伝ってください。
バウム-ウェルシュ・アルゴリズム？
wikipediaにありますよ。
実はそれについてではなく、マルコフ隠れた過程について、そしてデータ不足の条件下でどのようにモデル化できるかについてです。そしてバウム・ウェルシュ・アルゴリズムについてもです))))
カツはここでは明らかに不要である。
彼の論文を探すのを手伝ってください。
私はSMMの隠れマルコフモデルについて長い間話してきた。最後にこの話をしたのは、近さの尺度が確率であることを地元のバカが証明してくれたときだった ))
ふむふむ、何の意味があるんだ？
バウム＝ウェルシュ・アルゴリズム？
別名ウィキペディア
67年と70年のサイモンズの記事。
SMMの隠れマルコフモデルについては、ずいぶん前から話しているんだけど......。最後にこの話をしたのは、近接尺度が確率であることを地元の馬鹿が証明してくれたときだった ))
HMMのライブラリはたくさんあるのに、何を言っているんだろう...？
なぜあなたはそんなに好きで、時折忘れないのですか))) .........お互いに））））））））））））））））））。
彼らは他の人が見つけていない何かを見つけたという話であり、それは彼らの記事から読み取れるかもしれない。
また、悪い本ではない。もちろんファインマンとは違うが、読みやすい。
なぜそんなに好きで、時々忘れないのか)))) .........お互いに))))
彼らは他の人が見つけていない何かを見つけたという話であり、おそらくそれは彼らの記事から読み取ることができるだろう。
また、悪い本でもない。もちろんファインマンとは違うが、読みやすい。
はい、それは明らかですが、それは記事を読んで損はありません。
サイモンズの67年と70年代の記事。
ああ、思い出した
ああ、そのうちの一つを見つけたよ。
ネットの英語版や海外のサイトにあったと思う。
まずはこれをダウンロードした方がいいだろう：
WSJのジャーナリストで、サイモンズについての本『The Man Who Solved The Market』の著者でもあるグレゴリー・ザッカーマンは、リターンの大きな差はファンド戦略の違いによって説明 できると述べている。その後、記事のタイトルを見つけて検索してほしい。