トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 291 1...284285286287288289290291292293294295296297298...3399 新しいコメント Dr. Trader 2017.02.26 23:36 #2901 mytarmailS: 上のコードをこれで動作させるにはどうしたらいいか教えてください。:)このコマンドはパケットに何か問題があるようです -。indexTZ(EURUSD) <- "UTC",をクリックすると、間違ったタイムゾーンに 設定されます。ファイルのコメントに確認方法を書きました。最終的なチャートは同じです。確認しようとしたことがないんです。 ファイル: tweets2.txt 4 kb Дмитрий 2017.02.27 05:32 #2902 サンサニッチ・フォメンコ まあ、原油価格が下がってMICEXの通貨流入量（通貨供給量減少）が減り、既知の事象としてロシアからの資本流出が増えた（通貨需要増加）ので、為替レートが35ルーブルにとどまらなかったことは世界中の誰が見ても明らかですが、同じように考えていてくださいよ。 mytarmailS 2017.02.27 07:42 #2903 Dr.トレーダーパッケージのこのコマンドに何か問題があるようです -。indexTZ(EURUSD) <- "UTC",をクリックすると、間違ったタイムゾーンに設定されます。ファイルのコメントで確認方法を書きました。そうなんです、何かおかしいんです、いつもワープしてしまうんです :( でも、ちゃんと動いているみたいなんです...)たぶん、 "UTC "の問題はrusquantストリームが引用符は "そのまま "行くと最後のバーが閉じていない、多分それのために "UTC +1 "の問題が、私はクラッシュに試していないことです...。Dr.トレーダー最終的なチャートは変わりません。直感的には、chart_Series(EURUSD)にインジケータを追加すればいいのだろうと思うのですが、いまいち理解できていません。もちろんできますよ))rusquantはquanmodですが、「私たちの」引用符をロードする可能性があり、機能は同じで、パッケージは基本的に同じです......。しかし、正直なところ、私自身、そこにあるすべてのものをどう描けばいいのかわからない。これまで「何を可視化するか」に全力を注いできて、「どうすればうまく可視化できるか」までは考えていなかった。p.s. お世話になりました、研究結果はまたご報告します СанСаныч Фоменко 2017.02.27 07:46 #2904 ドミトリー： まあ、原油価格が下がってMICEXへの通貨流入（通貨供給量が減った）が減り、よく知られたイベントの結果、RFからの資本流出が増えた（通貨需要が増えた）ので、為替が35ルーブルにとどまることができなかったのは、世界中の誰もが知っていることですが、あなたは同じ考えを持ち続けることができますね！？ルーブルの為替レートに関して、現実とは全く関係のない総体的なプロパガンダから身を守ろうとしているのです。あなたが挙げた議論は、ほぼ100％プロパガンダであり、RF経済の世界的な変革に利用されてきました。これは、ルーブル安が国民に与える社会的悪影響が極めて大きいことを隠蔽するために行われたものである。順番に1.ルーブルの為替レートが原油価格に依存することは、非常に誇張されている。ロシアは、エネルギー価格に対する予算の依存度において、産油国の中で1位または2位のトップ10にランクされている。エネルギー輸出大国の中で、ロシアは唯一、自国通貨レートが半減している国です。2.2014年8月の金融制裁発動後、ロシア政府高官による口先介入が行われ、中銀の為替支援拒否が発表されるなど、ルーブル安が進行しました。当然、このような環境では、政府高官の言葉を先行指標とする投機筋がいないわけはない。3.2011年当時、グラツィエフ氏はルーブル安を提唱していた。その結果、ロシアでは輸出が重視され、輸入が 抑制されるという、これまでとは異なるマクロ経済の状況が生まれています。例えば、外貨建てのガソリン価格が半分になったとか、不動産の価格が半分になったとか、国自体の物価の構造変化が起きている......。自国通貨の為替レートは常に政治である。また、国民にとってつらい為替レートの変化をどう見せるかは、別の問題です。RFでは、彼らがやったように、こっそりと...。 Дмитрий 2017.02.27 10:49 #2905 サンサニッチ・フォメンコああ...経済学や進化論の教科書を読むよりも、爬虫類、フリーメイソン、政府の裏の顔、ネス湖の怪物、惑星ニビル、アヌンナキを信じる方が簡単だと思う人たちがいるのだ。 Mikhail Toptunov 2017.03.01 05:06 #2906 こんにちは！にぎやかですね！春ですね！（笑)質問でお困りの方、助けてください 各時点（各バー上）で異なる数のイベント（ペイターン）を持っている各イベントには（例えば）4つのパラメータが含まれています。入力のロジックを構築して、ネットワークを学習させるという作業です。考えられる解決策ある瞬間、ある数の事象が発生し、別の瞬間には別の事象が発生する。- したがって、ネットワークに入るには、すでに用意されている入力の割り当て数を使用する必要があり、入力が関係ない場合は0を入れます。問題は、イベントごとに周期があり、その周期が数千にもなるため、入力の冗長性である。その結果、期間ごとにスペースを確保することで、入力データは数百万単位となる（もちろん、イベントに数千のパラメータがある場合）。 現在のローソク足の価格 期間 m0-H/L イベント % 実行 さきぼうのデータ 1.25600 1 0 0 1.25600 2 0 0 1.25600 3 0.02000 40 1.25600 ... 0 0 1.25600 1000 0.03000 20 また、有効なイベントに対して割り当てられた入力数を使用することも可能であり、（例えば）5個とすることも可能である。 現在のローソク足の価格 期間 m0-H/L イベント実行率 さきぼうのデータ 1.25600 10 0.00400 60 1.25600 60 0.00600 50 1.25600 300 0.02000 40 0 0 0 0 0 0 0 0 問題は、あるイベントに対して重みが調整され、ネットワークが周期10のイベントを反復すると、次回（次のバー）には周期60のイベントがセルに含まれるようになることです。そして、イベントの違いは、少なくとも頻度においてです。私の理解が正しければ、入力が1周期に設定されている場合、その周期に設定されるはずです。または主なものは、データ型を 一致させることです、もし期間は、それはどのような期間が供給される問題ではありません。代替案です。長短期記憶（LSTM）を持つネットワークを利用する場合そして、4つの入力を割り当て、現時点でアクティブなイベント数（現在のバー）をループさせることで、コストをかけずに大きなトポロジーをバイパスすることが可能ではないでしょうか？ 証拠金計算：エクスチェンジモデル - 上級ユーザーのために - Mihail Marchukajtes 2017.03.01 05:57 #2907 トップ2n:こんにちは！にぎやかですね！春ですね！（笑)質問でお困りの方、助けてください 各時点（各バー上）で異なる数のイベント（ペイターン）を持っている各イベントには（例えば）4つのパラメータが含まれています。入力のロジックを構築して、ネットワークを学習させるという作業です。考えられる解決策ある瞬間、ある数の事象が発生し、別の瞬間には別の事象が発生する。- したがって、ネットワークへの入力には、すでに用意されている割り当て入力数を使用する必要があり、入力が関係ない場合は0を入れる。問題は、イベントごとに周期があり、その周期が数千にもなるため、入力の冗長性である。その結果、期間ごとにスペースを確保することで、入力データは数百万単位となる（もちろん、イベントに数千のパラメータがある場合）。 現在のローソク足の価格 期間 m0-H/L イベント % 実行 さきぼうのデータ 1.25600 1 0 0 1.25600 2 0 0 1.25600 3 0.02000 40 1.25600 ... 0 0 1.25600 1000 0.03000 20 また、有効なイベントに対して専用の入力数を使用することも可能であり、（例えば）5個とすることも可能である。 現在のローソク足の価格 期間 m0-H/L イベント実行率 さきぼうのデータ 1.25600 10 0.00400 60 1.25600 60 0.00600 50 1.25600 300 0.02000 40 0 0 0 0 0 0 0 0 そうすると問題は、あるイベントに対して重みが調整され、ネットワークが周期10のイベントを反復すると、次の瞬間（次のバー）には周期60のイベントがセルに含まれることになることです。そして、イベントの違いは、少なくとも頻度においてです。私の理解が正しければ、入力が1周期に設定されている場合、その周期に設定されるはずです。または主なものは、データ型を 一致させることです、もし期間は、それはどのような期間が供給される問題ではありません。代替案です。長短期記憶（LSTM）を持つネットワークを利用する場合そして、4つの入力を割り当て、現時点でアクティブなイベント数（現在のバー）をループさせることで、コストをかけずに大きなトポロジーをバイパスすることが可能ではないでしょうか？ また、データの正規化という考え方もある。そうでなければ、バカにしているとしか思えません。マジかよ......!!!! Mikhail Toptunov 2017.03.01 08:41 #2908 ミハイル・マルキュカイツ データの正規化という考え方があります。そんなナンセンスなことを相手にしているのでは？マジかよ......!!!!ノーマライゼーションは、私が知っていることです。 そうかもしれませんが、感覚がつかめるまでは、わかることをやっていこうと思います なぜそう思うのですか？アプローチ自体が正しくないのでしょうか？ それとも、予想される反転ポイントを原則的に取得したいので、混乱しているのでしょうか？ СанСаныч Фоменко 2017.03.01 09:12 #2909 鳥と間違えて、意味が解釈できないすごいグラフが出てきた。ヒストグラムである。以下のように入手した。 CHFJPYの増分を取り、-1、+1に変換しています。1小節分左にずれています。次に、特定の通貨ペアの価格のベクトルを取り、それを2つの部分に分割します。1つのベクトルは+1を指し、2つ目のベクトルは-1を指します。そして、ヒストグラムをプロットする。その景色に驚きました。先ほど、正常な法則、あるいはそれに近い法則のバリエーションがあるはずだと思われましたが、いかがでしょうか。参照見どころ満載です!どなたか解釈をお持ちの方はいらっしゃいますか？あるいは現実的な結論。EURUSDとAUDUSDのTSは同じ、GBPJPYとEURJPYのTSもヒストグラムが似ているため同じです。しかし、AUDUSDとEURJPYで1つのTSを作ろうとするのはやめた方がいい。 Dr. Trader 2017.03.01 13:26 #2910 サンサニッチ・フォメンコどなたか解釈をお持ちの方はいらっしゃいますか？ヒストグラムの+1と-1は100％一致するため、この操作は無意味です。結果は、ターゲットが全くない、価格分布だけを描いた場合と同じです。結果は、サポートとレジスタンスのチャートと多少似ていることになる。例えば、その時間枠のAUDUSDの価格は0.76付近で最も偏り、EURCADは1.46付近で最も偏っていた サンサニッチ・フォメンコその景色に私は心を打たれました。私は以前、正常な法則やそれに近い法則のバリエーションがあってもいいと思っていました。 価格ではなく、その増分を描くと、本当に正規分布のような分布になります。 1...284285286287288289290291292293294295296297298...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
上のコードをこれで動作させるにはどうしたらいいか教えてください。:)
このコマンドはパケットに何か問題があるようです -。
indexTZ(EURUSD) <- "UTC",
をクリックすると、間違ったタイムゾーンに 設定されます。ファイルのコメントに確認方法を書きました。
最終的なチャートは同じです。確認しようとしたことがないんです。
パッケージのこのコマンドに何か問題があるようです -。
indexTZ(EURUSD) <- "UTC",
をクリックすると、間違ったタイムゾーンに設定されます。ファイルのコメントで確認方法を書きました。
そうなんです、何かおかしいんです、いつもワープしてしまうんです :( でも、ちゃんと動いているみたいなんです...)
たぶん、 "UTC "の問題はrusquantストリームが引用符は "そのまま "行くと最後のバーが閉じていない、多分それのために "UTC +1 "の問題が、私はクラッシュに試していないことです...。
最終的なチャートは変わりません。直感的には、chart_Series(EURUSD)にインジケータを追加すればいいのだろうと思うのですが、いまいち理解できていません。
もちろんできますよ))rusquantはquanmodですが、「私たちの」引用符をロードする可能性があり、機能は同じで、パッケージは基本的に同じです......。
しかし、正直なところ、私自身、そこにあるすべてのものをどう描けばいいのかわからない。これまで「何を可視化するか」に全力を注いできて、「どうすればうまく可視化できるか」までは考えていなかった。
p.s. お世話になりました、研究結果はまたご報告します
まあ、原油価格が下がってMICEXへの通貨流入（通貨供給量が減った）が減り、よく知られたイベントの結果、RFからの資本流出が増えた（通貨需要が増えた）ので、為替が35ルーブルにとどまることができなかったのは、世界中の誰もが知っていることですが、あなたは同じ考えを持ち続けることができますね！？
ルーブルの為替レートに関して、現実とは全く関係のない総体的なプロパガンダから身を守ろうとしているのです。あなたが挙げた議論は、ほぼ100％プロパガンダであり、RF経済の世界的な変革に利用されてきました。これは、ルーブル安が国民に与える社会的悪影響が極めて大きいことを隠蔽するために行われたものである。
順番に
1.ルーブルの為替レートが原油価格に依存することは、非常に誇張されている。ロシアは、エネルギー価格に対する予算の依存度において、産油国の中で1位または2位のトップ10にランクされている。エネルギー輸出大国の中で、ロシアは唯一、自国通貨レートが半減している国です。
2.2014年8月の金融制裁発動後、ロシア政府高官による口先介入が行われ、中銀の為替支援拒否が発表されるなど、ルーブル安が進行しました。当然、このような環境では、政府高官の言葉を先行指標とする投機筋がいないわけはない。
3.2011年当時、グラツィエフ氏はルーブル安を提唱していた。
その結果、ロシアでは輸出が重視され、輸入が 抑制されるという、これまでとは異なるマクロ経済の状況が生まれています。例えば、外貨建てのガソリン価格が半分になったとか、不動産の価格が半分になったとか、国自体の物価の構造変化が起きている......。
自国通貨の為替レートは常に政治である。また、国民にとってつらい為替レートの変化をどう見せるかは、別の問題です。RFでは、彼らがやったように、こっそりと...。
ああ...
経済学や進化論の教科書を読むよりも、爬虫類、フリーメイソン、政府の裏の顔、ネス湖の怪物、惑星ニビル、アヌンナキを信じる方が簡単だと思う人たちがいるのだ。
こんにちは！にぎやかですね！春ですね！（笑)
質問でお困りの方、助けてください
各時点（各バー上）で異なる数のイベント（ペイターン）を持っている
各イベントには（例えば）4つのパラメータが含まれています。
入力のロジックを構築して、ネットワークを学習させるという作業です。
考えられる解決策
ある瞬間、ある数の事象が発生し、別の瞬間には別の事象が発生する。
- したがって、ネットワークに入るには、すでに用意されている入力の割り当て数を使用する必要があり、入力が関係ない場合は0を入れます。
問題は、イベントごとに周期があり、その周期が数千にもなるため、入力の冗長性である。その結果、期間ごとにスペースを確保することで、入力データは数百万単位となる（もちろん、イベントに数千のパラメータがある場合）。
また、有効なイベントに対して割り当てられた入力数を使用することも可能であり、（例えば）5個とすることも可能である。
問題は、あるイベントに対して重みが調整され、ネットワークが周期10のイベントを反復すると、次回（次のバー）には周期60のイベントがセルに含まれるようになることです。そして、イベントの違いは、少なくとも頻度においてです。私の理解が正しければ、入力が1周期に設定されている場合、その周期に設定されるはずです。または主なものは、データ型を 一致させることです、もし期間は、それはどのような期間が供給される問題ではありません。
代替案です。
長短期記憶（LSTM）を持つネットワークを利用する場合
そして、4つの入力を割り当て、現時点でアクティブなイベント数（現在のバー）をループさせることで、コストをかけずに大きなトポロジーをバイパスすることが可能ではないでしょうか？
こんにちは！にぎやかですね！春ですね！（笑)
質問でお困りの方、助けてください
各時点（各バー上）で異なる数のイベント（ペイターン）を持っている
各イベントには（例えば）4つのパラメータが含まれています。
入力のロジックを構築して、ネットワークを学習させるという作業です。
考えられる解決策
ある瞬間、ある数の事象が発生し、別の瞬間には別の事象が発生する。
- したがって、ネットワークへの入力には、すでに用意されている割り当て入力数を使用する必要があり、入力が関係ない場合は0を入れる。
問題は、イベントごとに周期があり、その周期が数千にもなるため、入力の冗長性である。その結果、期間ごとにスペースを確保することで、入力データは数百万単位となる（もちろん、イベントに数千のパラメータがある場合）。
また、有効なイベントに対して専用の入力数を使用することも可能であり、（例えば）5個とすることも可能である。
そうすると問題は、あるイベントに対して重みが調整され、ネットワークが周期10のイベントを反復すると、次の瞬間（次のバー）には周期60のイベントがセルに含まれることになることです。そして、イベントの違いは、少なくとも頻度においてです。私の理解が正しければ、入力が1周期に設定されている場合、その周期に設定されるはずです。または主なものは、データ型を 一致させることです、もし期間は、それはどのような期間が供給される問題ではありません。
代替案です。
長短期記憶（LSTM）を持つネットワークを利用する場合
そして、4つの入力を割り当て、現時点でアクティブなイベント数（現在のバー）をループさせることで、コストをかけずに大きなトポロジーをバイパスすることが可能ではないでしょうか？
データの正規化という考え方があります。そんなナンセンスなことを相手にしているのでは？マジかよ......!!!!
ノーマライゼーションは、私が知っていることです。
そうかもしれませんが、感覚がつかめるまでは、わかることをやっていこうと思います
なぜそう思うのですか？アプローチ自体が正しくないのでしょうか？ それとも、予想される反転ポイントを原則的に取得したいので、混乱しているのでしょうか？鳥と間違えて、意味が解釈できないすごいグラフが出てきた。
ヒストグラムである。以下のように入手した。
CHFJPYの増分を取り、-1、+1に変換しています。1小節分左にずれています。
次に、特定の通貨ペアの価格のベクトルを取り、それを2つの部分に分割します。1つのベクトルは+1を指し、2つ目のベクトルは-1を指します。
そして、ヒストグラムをプロットする。
その景色に驚きました。先ほど、正常な法則、あるいはそれに近い法則のバリエーションがあるはずだと思われましたが、いかがでしょうか。
参照
見どころ満載です!
どなたか解釈をお持ちの方はいらっしゃいますか？
あるいは現実的な結論。
どなたか解釈をお持ちの方はいらっしゃいますか？
ヒストグラムの+1と-1は100％一致するため、この操作は無意味です。結果は、ターゲットが全くない、価格分布だけを描いた場合と同じです。
結果は、サポートとレジスタンスのチャートと多少似ていることになる。例えば、その時間枠のAUDUSDの価格は0.76付近で最も偏り、EURCADは1.46付近で最も偏っていた
その景色に私は心を打たれました。私は以前、正常な法則やそれに近い法則のバリエーションがあってもいいと思っていました。