# скачиваем и устанавливаем #install.packages("rusquant", repos="http://R-Forge.R-project.org") library(rusquant)
# загружаем котироваки евродолара getSymbols("EURUSD",src = "Finam",period="hour",from = Sys.Date()-13) # перевожу в тот же временной пояс что и твиты indexTZ(EURUSD) <- "UTC"
まず出来高の変化があり、次に価格の変化があり、そして指標の変化がある。
ちなみに、デルタは指標でもあります。出来高とデルタ＋グラス＋価格変動のクラスタはほとんど意味がない。
また、あまりにも甘い。価格は最小限のボリュームで 変化することができる。
ちなみにデルタも指標になります。出来高とデルタ＋ガラス＋価格変動のクラスターはより興味深い。
そういうことなら、私も賛成です。建玉＋デルタプロファイル＋市場期待値ところで、出来高が変化する前に、価格が変化した後に、市場の期待値がボラティリティの微笑として表現されるような考え方がある。
でも、それがデータを集めるときの問題点です :-( 全部を山ほど集めるのは、そう簡単ではありません。
あなたは、3日ではなく、数週間のように、ダウンロードするためのより多くの時間を必要とし、その後、その場で見て、キーワード自体も大きな役割を果たしている、あなたはすべてのつぶやきが一般的に固体広告になりますそこにかなり共通の何かを獲得した場合......あなたはスラグです。
問題は、数週間分のツイートをダウンロードする方法がわからないことです。
私はこのhttp://prntscr.com/edlioc、apiはデータのダウンロードに最大1週間という制限があることを理解しましたが、物語の全体の深さを可能にするツイーター自体のフィードがあり、大きな物語を得るために何とかそれをアップロード、解析、日付で分類、などする必要があります。
P-kaのfinamから直接ユーロドルをダウンロードすることができ、オンラインで遅延なくモニターすることができます。
#install.packages("rusquant", repos="http://R-Forge.R-project.org")
library(rusquant)
# загружаем котироваки евродолара
getSymbols("EURUSD",src = "Finam",period="hour",from = Sys.Date()-13)
# перевожу в тот же временной пояс что и твиты
indexTZ(EURUSD) <- "UTC"
chart_Series(EURUSD)
外部ファイルから引用符をダウンロードするよりもずっと便利です。ツイートと同期させる方法がよくわからない。 そこでの時間は「文字」ではなく「xts」「POSIXct」である。
このパッケージでやれば、外部ファイルなし、ツイキャス読み込み、チャート読み込み、解析、すべて1つのコードで、しかもオンラインのどのツールでも可能です:)
上のコードとこのコードをどうつなげばいいか教えてください。:)そういうことなら、私も賛成です。建玉＋デルタプロファイル＋市場期待値ところで、出来高が変化する前に、価格が変化した後に、市場の期待値がボラティリティの微笑として表現されるような考え方がある。
問題はデータ収集にある。
為替レート は、いくつかの小さなストレッチにあり、需給の概念と何らかの関係がある可能性があります。
もし、あるトレンドについて話すなら、為替レートは需要と供給とは全く関係がないことになります。
為替レートは、他の経済指標（例：金利）と同様に、政府によって完全に規制されています。これは、国家が市場経済を規制できる数少ないマクロ経済のレバーの一つである。例えば、為替レートを下げることで、政府は輸入を大幅に制限し、輸出を奨励しました。
それ以外はすべて泡です。特にtwitter：多くのピノキオがそこで何か口笛を吹いている...。
ある種の傾向として、為替レートは需要と供給とは全く関係がない。
為替レートは、他の経済指標（例：金利）と同様に、国によって完全に規制されています。これは、国家が市場経済を規制できる数少ないマクロ経済のレバーの一つである。例えば、為替レートを下げることで、政府は輸入を大幅に制限し、輸出を奨励しました。
....
中央銀行は、取引所でドルをルーブルに買い換えてルーブルの為替レートを下げ、ルーブルをドルに買い換えてルーブルの為替レートを上げることで、ルーブルの供給やルーブルの需要を作り出している。
コノヤロー......。
2014年、1ドルは35ルーブルの価値があった。
ドルが不足し、中央銀行が1ドルに対してルーブルを多く出すようになったため、ドルの価格が80ルーブルまで上昇し、限られた数のドルしか買えなくなった。
中央銀行が買い取ったドルは、「外貨準備 高」と呼ばれる中央銀行のクッションに入り、ドルを買い上げた結果、増加することになったのである。商業銀行は通貨と引き換えに、「M2総量」と呼ばれるルーブルの塊を受け取り、これも増加することになっていた。そして、為替レートが2倍以上に上昇したため、中央銀行の外貨準備で購入したドルの量との関係で不釣り合いなほど多くなりました。
統計を見てみると、そうなっていない。外貨準備は増えるどころか、約3分の1に減少し、M2総計は約10％増加した。
PS.
需要と供給の法則はミクロ経済学の教科書の中でしか通用しない。それは、経済学専攻の1年生の前期です。そして4年間、この明確な法則からさまざまな逸脱を教え込まれるのです。FXでいえば、偉い人が何か言えばいいし、ゼロからでもわかるように、計り知れない長さのロウソクや、隙間もある...。