トレーディングにおける機械学習:理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2588

 
elibrarius#:

しかし、MetaQuotesからの反応はない((

そして、実際の広がりは広告の絵を台無しにするので、それはないでしょう。せいぜい、カスタムキャラクターを使うことを提案される程度です。

 
Aleksey Nikolayev#:

そして、そうならないのは、実際の普及が広告の絵を台無しにしてしまうからです。せいぜいカスタムシンボルを使うことを提案される程度です。

それは実に残念なことです。時間的な広がりをシミュレーションすることで、より本番に近いテストができるのではないでしょうか。

 
Aleksey Nikolayev#:

そして、そうならないのは、実際の普及が広告の絵を台無しにしてしまうからです。せいぜい、カスタムシンボルの使用を提案される程度です。

広告では、他のプラットフォームと比較して、私たちのテスターが最も正確であることを示すべきでしょう。

その方が、開発者やユーザーを惹きつけることができるのです。最初のテストとその比較より、MT5での始値でのテストは真実ではないことがわかるでしょう。

 
elibrarius#:

他のプラットフォームと比較して、私たちのテスターが最も正確であることを宣伝する必要があります。

その方が、開発者やユーザーを惹きつけることができるのです。最初のテストとその比較より、始値でのMT5でのテストは真実ではないことがわかるでしょう。

Valeriy Yastremskiy#:

それは実に残念なことです。時差モデリングがあれば、より現実に近いテストができたはずです。

広告というのは、証券会社のページにあるシンボルのデータのことです。メタクオートのクライアント(お金を持ってくる)なのは開発者ではなくDCです。エンドユーザーにとっての無料は、デメリットもあります。

 
Aleksey Nikolayev#:

広告というのは、DCのページにあるシンボルデータのことです。メタクオートのクライアント(お金を持ってくる)であるのは、開発者ではなくDCである。エンドユーザーにとっての無料は、デメリットもあります。

実現不可能でもないし、高価でもない、理解しやすい条件と価格で可能であり、しかも無料である。もちろん無料は否定的な意見に偏りがちですが)))機会がないのか、導入コストが高いのか、もそうです)))

 
https://stats.stackexchange.com/questions/31513/new-revolutionary-way-of-data-mining

この質問には、非常に興味深い考えが示されています...。

ちなみに、回答者はまだ質問を理解していません

 
mytarmailS# :
https://stats.stackexchange.com/questions/31513/new-revolutionary-way-of-data-mining

この質問には、非常に興味深い考えが示されています...。

ちなみに、回答者はまだ質問の意味を理解していない。

そう、そう言っているのです。そして、コメンテーターは......まあ、データサイエンティストであって、トレーダーではありませんね。定常的なデータセットを持つ彼らには、私たちトレーダーの問題は理解できない。

 
Replikant_mih#:

そう、そう言っているのです。そして、コメンテーターは......彼らはデータサイエンティストであって、トレーダーではありません。定常的なデータセットを持つ彼らには、私たちトレーダーの問題は理解できないのだ。

私の理解では...

できるだけシンプルに説明しています。

TSをパターンとして提示する場合、それが真のパターンかどうかを確認するために、そのパラメータを最適化し、異なるパラメータでTSがほぼ常に獲得できるのであれば、パターン(TS)は真である

そして、それをどのように把握したのでしょうか。

 

より深く、AMOの視点から見る

学習時のパラメータ探索を可視化する必要があります。最適化面がノイズのように見える場合

AMOがノイズの局所的な最大値を見つけ、それが再トレーニングとなり、動作しないモデルとなった可能性が高い。

次のような絵を目指すとよいでしょう。

モデルが動作パラメータの「島」を明確に持っている場合、すなわち、そのパラメータを最適化する必要があり、TSが実質的に常に異なるパラメータで獲得される場合、パターン(TS)は真で ある。


私が間違っているかもしれませんが、私はそう考えています。

 
mytarmailS#:

私の理解では...

できるだけシンプルに説明します。

TCをパターンに見立てた場合、それが真のパターンかどうかを確認するためには、そのパラメータを最適化する必要があり、異なるパラメータでほぼ常に稼ぎ出すことができれば、そのパターン(TC)は真であると言えます。

そして、それをどのように把握したのでしょうか。

まあ、そんなところでしょうか。オーバーフィッティングが悪であることは誰もが理解しており、それを防ぐ方法を探しています。デュードは、「OOSでテストする」というやり方は、オーバーフィッティングから守るにはそれほど良いツールではないと言っているのです。簡単な例ですが、1万人の人がいて、それぞれ10回ずつコインをひっくり返したとします。フリップが全部イーグルになっている人、つまり、ああ、この人たちは何かを知っているんだな、という人を選びました。さらに一人ずつ10回めくってもらいました。今、この3人はある種の負け組ですが、この3人がまた10枚中8枚か9枚のワシをゲットしました。おお、確かに何かできそうだ。そのような状況が、純粋にランダムロールによって可能であることは明らかである(『戦争と平和』を偶然に書くことができる何百万匹の猿と同じではない)。それは、戦略も同じです。だから、他の方法を使うか、オーエスならそれも賢く使うしかない。彼らが提案した代替案は、そう、「アベレージみたいなものを見たほうがいい」というようなものです。コインが平らであれば、平均的にあちこちに均等に落ちるように。そして、どこかが重くなれば、その1万人の平均的な結果によって、このような偏りが出てくるのです。なんとなく))。

理由: