しかし、ネガティブな結果も結果であり、MOは「dot all the I's（すべてのIに点を打つ）」を可能にします。実は、マッシュアップのTAや最適化とは異なり、MOは統計学の延長線上にある「発見的統計学」であり、データからパターンを抽出し、そのデータに規則性があるかどうかを多少なりとも確実に証明できる強力な方法なのです。
しかし、ネガティブな結果も結果であり、MOは「dot all the I's（すべてのIに点を打つ）」を可能にします。MOは統計学を拡張したもので、「ヒューリスティック統計学」と呼ばれ、TAや最適化のマッシュアップとは異なり、データからパターンを抽出し、そのデータに何らかの規則性があるかどうかを多少なりとも確実に証明できる、より強力な方法なのです。
あの...では、なぜMOは統計値がプラスにならないのでしょうか？なぜなら、市場系列の増分のACFは0ではないので、予測可能であるはずだからです。明らかに、コルモルゴロフによる予測可能性の第2条件が満たされていないため、どのようなデータのサンプルに対しても、期待値の恒常性がないのである。どうしたんですか？
価格のACFでしょうか？価格は、それがSBのACFと大差ありませんが、ホワイトノイズとしてリターンのACFは、通常のデータで、ACFのマスターによってチェックされていない場合、時には高い周波数（分以上）負の成分が表示され、むしろ平均（ビット/オブザー）からではなく、取引から形成されている場合、取引は単に入札または質問を取り、それは逆の疑似規則性を引き起こすが、我々はそれを稼ぐことはできません。
そして、「では、なぜMOは統計値がプラスにならない のか？「より多くのデータ、より良いデータ、新しいタイプのデータなどが 必要なのです。
しかし、ネガティブな結果も結果であり、MOは「dot all the I's（すべてのIに点を打つ）」を可能にします。実は、マッシュアップのTAや最適化とは異なり、MOは統計学の延長線上にある「発見的統計学」であり、データからパターンを抽出し、そのデータに規則性があるかどうかを多少なりとも確実に証明できる強力な方法なのです。
ACFの価格ですか？価格は、その後、DCとマジシャンによって化学的に変更されていない通常のデータ上で、SBのACF、およびホワイトノイズのようにリターンのACFと大差ない場合、時には高い周波数（分以上）は、価格が平均ではなく、取引から形成されている場合は負の成分がある（ビット/ OFA）、ちょうど取引がビットにその後ヒット、および逆擬正規性がありますが、それは稼ぐことはありません。
そして、「では、なぜMOは統計値がプラスにならない のか？「より多くのデータ、より良いデータ、新しいタイプのデータなどが 必要なのです。
しかし、ネガティブな結果も結果であり、MOは「dot all the I's（すべてのIに点を打つ）」を可能にします。MOは統計学を拡張したもので、「ヒューリスティック統計学」と呼ばれ、TAや最適化のマッシュアップとは異なり、データからパターンを抽出し、そのデータに何らかの規則性があるかどうかを多少なりとも確実に証明できる、より強力な方法なのです。
では、市場に対してどのようなアプローチをしているのでしょうか。
では、市場に対してどのようなアプローチをしているのでしょうか。これまでの哲学は同じですから
様々なアプローチがありましたが、現在は、リターンよりも予測しやすい「ターゲット市場の状態」をいくつかリストアップし、それを従来のトレンド戦略やリバース戦略でトレードしています。「状態」としては、trnd-flat、「パターンあり・なし」、落ち着いた市場 - アジテート、などなどがあります。相場は常に同じではない、そうでないときに取引をしなければならない、ということは、おそらくすべての人にとって明白なことでしょう。
ましてや、トレードで100万円どころか1億円も稼げていない私に「相場への取り組み」を聞いても意味がない、あれこれ試している、ゲームとしては面白いが、自慢できることは何もないのである。
様々なアプローチがありましたが、現在は、リターンよりも予測しやすい「ターゲット市場の状態」をいくつかリストアップし、それを従来のトレンド戦略やリバース戦略でトレードしています。「状態」としては、trnd-flat、「パターンの有無」、落ち着いた市場-煽られた市場、などなどがあります。相場は常に同じではない、そうでないときに取引をしなければならない、ということは、おそらくすべての人にとって明白なことでしょう。
それに、トレードで100万円どころか、ラクラク稼いだこともない私に、「相場への取り組み」を聞いても意味がない、あれこれ試している、ゲームみたいで面白いけど、自慢できることは何もないのです。
見る
周波数や位相が変化し、振幅が変化する。
4倍高調波10kの履歴に適合したモデルの500ポイントに対する予測は次のとおりです。
予測は500ポイントすべてで有効だが、周波数は理解しがたいアルゴリズムに従って変動していることがわかる
そして、これは一例ですが、時にはもっとひどいこともあります。
波動で成功したことはありませんが、運が悪かったと思います。波動で失敗した、相場刻みのスペクトログラムはホワイトノイズのスペクトログラムと区別がつかない、残念ながら、少なくとも私の実験では、逆に主張して胸を張っている奴らがいるんだ。
この件についての私の考えは、原則的に波動はあるべきという ことです。実際、市場には反転のパターンがあり、それは単純な増分の予測の結果で見ることができます。 MOが逆張りでトレードしようと頑張っているのは明らかですが、そううまくはいきませんね。また、反転する力がある以上、波もあるはずだと思います。
波動はクールです。いずれにせよ、トレーダーはフューリングやエリオット波動などの代替錬金術を試すべきでしょう。私は波動で失敗しました。市場の増分のスペクトログラムは、ホワイトノイズのスペクトログラムと区別がつきません。残念ながら、少なくとも私の実験では。しかし、私はその逆を主張し、さらに、市場を餌にしていると胸を張る連中を知っているので...。
この件についての私の考えは、原則的に波動はあるべきという ことです。実際、市場には反転のパターンがあり、それは単純な増分の予測の結果で見ることができます。 MOが逆張りでトレードしようと頑張っているのは明らかですが、そううまくはいきませんね。そして、反転する力がある以上、波があるに違いないとIMHOは考えています。
もちろん、ごめんなさい...。しかし、市場の増分と「ホワイト」ノイズを混同してしまうのはどうしたことだろう。
ここでは、当月のGBPCADの増分を取っただけです。
合計で10取引日になります。その10日間をこの図で見ることはできないのでしょうか？
要するに市場にはホワイトノイズは存在しない、これまでも、これからも。また、現金引き出しの問題は、市場がウィーン型の記憶を持たない完全なランダムプロセスであることではありません。
インクリメントを扱う際の問題は、ほとんどのTSが、このインクリメントの到着時間（具体的には、曜日、時間、分）を全く考慮していないことである。
そして、「NSインプットに手持ちのものをすべて供給すれば、自ずと解決する」というテーゼをパラダイムとするならば、確かに、リターンとともに、時間が主なインプットパラメータとなる。
失礼しました、もちろん...。しかし、市場の刻みを「ホワイトノイズ」と混同するのはいかがなものでしょうか。
ここでは、当月のGBPCADの増分を取っただけです。
合計で10取引日になります。その10日間をこの図で見ることはできないのでしょうか？
循環的な活動をする乗法的なプロセスが描かれています（循環的な活動は、おそらく時間帯に依存します）。
もし、周期性を推定周期性や季節性に変換することができれば......。その時は利益ですが、それ以外は単純なカーブボールです。
失礼しました、もちろん...。しかし、市場の刻みを「ホワイトノイズ」と混同するのはいかがなものでしょうか。
ここでは、当月のGBPCADの増分を取っただけです。
合計で10取引日になります。その10日間をこの図で見ることはできないのでしょうか？
要するに市場にはホワイトノイズは存在しない、これまでも、これからも。また、現金引き出しの問題は、市場がウィーナーのような記憶を持たない完全なランダムプロセスであることではありません。
インクリメントを扱う際の問題は、ほとんどのTSが、このインクリメントの到着時間（具体的には、曜日、時間、分）を全く考慮していないことである。
そして、「NSインプットにすべてを与えれば、それだけで対処できる」というテーゼをパラダイムとするならば、帰国子女と並んで、 時間が 主なインプットパラメータとなることは間違いない。
やってみたが、何もしなかった。