Не в коем случае не хочу оскорбить людей, кто занимается ML. Наличие кандидатской или пр. международных сертификатов могут говорить что-либо о человеке? Это нужно для трудоустройства и чтобы пускать пыль в глаза тем, кто платит деньги. Тоже самое касается и мира сомелье, где сертификаты WSET ничего не стоят и любой гик-сноб уделает по матчасти...
何？
何もない、2枚のマスとマーチンゲールを持って...しばらくは
大丈夫、2マスとマーチンゲールを持っていけば...。しばらくの間...
それとこれとがどう関係あるんだ？
華やかな写真。N次元空間から投影した聖杯はこんな感じなのかもしれない...。
あるいは首に縄をかけられた、多次元空間の中で ))
あるいは首に縄をかけられた、多次元空間の中で ))
:))))
こちらのコメントも興味深いです。
https://smart-lab.ru/blog/658290.php
:))))
こちらのコメントも興味深いです。
https://smart-lab.ru/blog/658290.php
研究へのリンクがなく、このフォーラムへのリンクしかないのがもどかしい。
この掲示板だけで、何の研究成果もないのがもどかしいですね。
そこでは、ニューラルネットワーク自体が市場の時系列に パターンを見出すことができないと、極めて合理的に論じている。嗚呼～、それは同感です。その欠陥は、分散と期待値の両方が非定常であることにある。重要なのは、どの増分のサンプルに対しても、0に対する期待値が常に大きく変化していることである。
そのため、定常的な区間を見極め、その区間のみで取引を行うことが重要である。
1.1日の中で時間ごとのデータを集めて、それを糊付けして、1時間ごとの区間が静止しているかどうか、年明けまでに試してみたいと思います。
2.あるデムコは、一時期、100ティックからなるバー（等価バー）には定常価格がOPENであると主張したことがある。彼の研究を見たが、そう、彼は正しいようだ。
3.データの前処理もワーロックがやってくれました。
私はMOを使用していませんが、このスレッドで苦しんでいる方々の幸運と利益を心から祈っています。いわば、心配性なのです。
ニューラルネットワーク自体には、市場の時系列にパターンを見出す能力がない、という至極もっともな主張である。残念ですが、私もそう思います。その欠陥は、分散と期待値の両方が非定常であることにある。重要なのは、どの増分のサンプルに対しても、0に対する期待値が常に大きく変化していることである。
そのため、定常的な区間を見極め、その区間のみで取引を行うことが重要である。
1.1日の中で時間ごとのデータを集めて、それを糊付けして、1時間ごとの区間が静止しているかどうか、年明けまでに試してみたいと思います。
2.あるデムコは一時期、100ティックで構成されるバー（タンタマウント・バー）には定常的な価格系列が必要だと主張した。彼の研究を見たが、そう、彼は正しいようだ。
3.データの前処理もワーロックがやってくれました。
私はMOを使用していませんが、このスレッドで苦しんでいる方々の幸運と利益を心から祈っています。いわば、心配性なのだ。
トレーダーの悩みの種は、定常・非定常ではなく、フィンランド系列と同じ統計的特性を持つ系列、同じ非定常のものを即興で作ることができるが、そこから聖杯を 作ることは簡単である。価格予測は目的ではなく、取引するためには将来のリターンを予測する必要があり、リターンの系列は季節変動に沿えば、準定常となります。しかし、将来の帰国者の予測は非常に悪い、非常に悪い。非定常性とは何の関係もない、何の関係もない。累積価格にあれば、季節変動のような明らかなパターンになるはずだが、それがない、なぜその話を続けるのか。
定常性/非定常性は、すべてのトレーダーの悩みの原因ではありません。我々は、金融シリーズと同じ統計的特性を持つシリーズ、同じ非定常のものを即興で作ることができますが、そこから聖杯を作るのは簡単です。価格予測は目的ではなく、取引するためには将来のリターンを予測する必要があり、リターンの系列は季節変動に沿えば、準定常となります。しかし、将来の帰国者の予測は非常に悪く、非定常性とは何の関係もありません。累積価格であれば、季節変動性のような明らかなパターンになりますが、そうではないので、なぜその話をし続けるのでしょうか。
えー...では、なぜMOは統計値がプラスにならないのでしょうか？なぜなら、市場系列の増分のACFは0ではないので、予測可能であるはずだからです。明らかに、コルモルゴロフによる予測可能性の第2条件が満たされていないため、どのようなデータのサンプルに対しても、期待値の恒常性がないのである。どうしたんですか？
ニューラルネットワーク自体には、市場の時系列にパターンを見出す能力がない、という至極もっともな主張である。嗚呼～、それは同感です。その欠陥は、分散と期待値の両方が非定常であることにある。重要なのは、どの増分のサンプルに対しても、0に対する期待値が常に大きく変化していることである。
そのため、定常的な区間を見極め、その区間のみで取引を行うことが重要である。
1.1日の中で時間ごとのデータを集めて、それを糊付けして、1時間ごとの区間が静止しているかどうか、年明けまでに試してみたいと思います。
2.あるデムコは、一時期、 100ティックで構成さ れるバー（equitic bar）では、stationaryがOPENな価格系列であると主張したことがある。彼の研究を見たが、そう、彼は正しいようだ。
3.データの前処理もワーロックがやってくれました。
私はMOを使用していませんが、このスレッドで苦しんでいる方々の幸運と利益を心から祈っています。いわば、心配性...。
ダニが薄くなっているのは、証券会社によって量が違うという話をどこかで読んだことがあるのですが、どうなんでしょうか？1分間に100回鳴るものもあれば、300回鳴るものもあります。デモ口座では 滅多に来ません。例えば、あるブローカーは流動性と相場のプロバイダーが1つ、他のブローカーは3つ、そして他のブローカーはそれらを組み合わせています。
証券会社によって不安定なものには、安定したものを作ることは不可能です。
ニューラルネットワーク自体には、市場の時系列にパターンを見出す能力がない、という至極もっともな主張である。嗚呼～、それは同感です。その欠陥は、分散と期待値の両方が非定常であることにある。重要なのは、どの増分のサンプルに対しても、0に対する期待値が常に大きく変化していることである。
そのため、定常的な区間を見極め、その区間のみで取引を行うことが重要である。
1.1日の中で時間ごとのデータを集めて、それを糊付けして、1時間ごとの区間が静止しているかどうか、年明けまでに試してみたいと思います。
2.あるデムコは、一時期、100ティックで構成されるバー（equitic bar）では、stationaryがOPENな価格系列であると主張したことがある。彼の研究を見たが、そう、彼は正しいようだ。
3.データの前処理もワーロックがやってくれました。
私はMOを使用していませんが、このスレッドで苦しんでいる方々の幸運と利益を心から祈っています。いわば、心配性...。
私の推測では、定常性の問題ではなく、規則性の問題だと思うのです。パターンがないのです。ランダムシリーズにパターンを追加すると、MOがシャープに動き出す。
が、残念ながらsmradlabは規則性の意味を知らないので、定常性に言及している %)