トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2057

[Александр Алексеевич]

マキシム・ドミトリエフスキー：

は、ただ座って、パーサーを書きました。

これがそのモデルです。各バーで、最後の15個のインクリメントを送り込む必要があります。増分は、価格から5期間の斜め平均を引いた値でカウントされます。関数 double catboost_model(const double &features[]) は、以下のように記述すること。

シグナルが0.5以上なら買い、以下なら売りです。時間は15分です。

9月1日から今に至るまで研修を受けました。

どうせ無理だし、ここに置いときますね ))

今出先なので、2時間後に試してみます)

[Maxim Dmitrievsky]

Alexander Alekseyevich:
今出先なので、2時間後に試してみます)

はすでに試しましたが、注いでいます。

を考えてから、その理由を考えます。

[Александр Алексеевич]

マキシム・ドミトリエフスキー：

は、ただ座って、パーサーを書きました。

これがそのモデルです。各バーで、最後の15個のインクリメントを送り込む必要があります。増分は、価格から5期間の斜め平均を引いた値でカウントされます。関数 double catboost_model(const double &features[]) は、以下のように記述すること。

シグナルが0.5以上なら買い、以下なら売りです。時間は15分です。

9月1日から今に至るまで研修を受けました。

どうせ無理だし、ここに置いときますね ))

このモデルはPythorch経由ですか？自作なのか？あるいは、どのように？ただ、サードパーティーのアプリケーションは使わず、すべてmt.Rebelでやっていました。ただ、正しく動作しないだけです))) そのため、異なる結果が得られるのかもしれません。

[Maxim Dmitrievsky]

Alexander Alekseevich:
このモデルは pythorch 経由ですか？自作なのか？あるいは、どのように？ただ、サードパーティーのアプリケーションは使わず、すべてmt.NAVIでやっていました。ただ、正しく動作しないだけです))) たぶん、それが異なる結果を得る理由です。

モデルコードの解析（pythonからmqlへの変換）と.mqhへの書き込み

[Maxim Dmitrievsky]

固定...一方を固定し、他方を壊す。今はOOSで稼げません :D

さらに、スプレッドは収益性を過小評価する。でも、このモデルは簡単に移植できるんです。バリアントが拾える...

[Forester]

マキシム・ドミトリエフスキー：

固定...一方を固定し、他方を壊す。今はOOSで稼げません :D

さらに、スプレッドは収益性を過小評価する。でも、このモデルは簡単に移植できるんです。オプションを選ぶことができる...

という方、安心して使ってみてください・・・。

[Maxim Dmitrievsky]

日数や時間などを書き加えても、何の意味もありません。

def get_prices(look_back = 15):
    prices = pd.DataFrame(mt5.copy_rates_range(SYMBOL, TIMEFRAME, START, STOP), 
                            columns=['time', 'close']).set_index('time')
    # set df index as datetime
    prices.index = pd.to_datetime(prices.index, unit='s')
    prices = prices.dropna()
    ratesM = prices.rolling(MA_PERIOD).mean()
    ratesD = prices - ratesM
    for i in range(look_back):
        prices[str(i)] = ratesD.shift(i)
    prices['h'] = prices.index.hour
    prices['dw'] = prices.index.dayofweek
    prices['d'] = prices.index.day
    prices['m'] = prices.index.month
    return prices.dropna()

bestTest = 0.4918224299

誰も手を出せないように投げているだけです。

[Александр Алексеевич]

マキシム・ドミトリエフスキー：

日数や時間などを書き加えても、何の意味もありません。

bestTest = 0.4918224299

ただ、その手間を省くために

マキシム、同じモデル、同じ設定で、出力が2つあるものを作れないか？ 一つは買い用、もう一つは売り用だ。

[Maxim Dmitrievsky]

Alexander Alexeyevich:
Maxim、同じモデルを作って同じように教えることができますか？ 一つは買い、もう一つは売り、結果はより良いはずです。

パターンが検出されない

ティックに変更するか、何かオーバーなことをするか

このままでは2クラスになってしまいます。

ちなみに、RNNの方が良い仕事をするようですが...そこはコードが生々しいので

[Александр Алексеевич]

マキシム・ドミトリエフスキー：

パターンが検出されない

ティックに変更するか、その上に何かを構築するか。

そのままのクラス2

ちなみに、RNNの方がいい仕事しそうですが...そこはコードが粗いので

そう、クラスが2つあるのですが、クラスごとに分けて出力するとうまくいきますよ)。