トレーディングにおける機械学習:理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1567

 
Alexander_K2 です。

マックス、あなたはウィザーズが沈黙していることを言っただけだ。その結果、会話はどこへもいかず、あるいは嘘の暗示をかけられ、耳の痛い人たちを奈落の底に引きずり込むことになる。

そうであったように、そうであるように、そうであろうように。

ただ、通常のランダムな市場プロセスの底を突くことは極めて困難である。市場BPは2つのランダムプロセスの和であり、非常に複雑な非マルコフ型系列となる。現代の数学的装置で取り上げるのは無理がある。

したがって、真の研究者は、この2つのサブプロセスを見よ、あるいは元の非マルコフ型系列をマルコフ型に還元せよ、というただ一つの目標を持っているはずである。

それだけです。

さようなら、マックス - 私はもうここに住んでいない。ただ、私のシャドウ...

ベルグエンザアヘナ

 
マキシム・ドミトリエフスキー

さらに、SBよりもマーケットで儲けることが難しいことが判明した


もちろん、SBで稼ぐのは半々、マーケットで稼ぐのは(50-スプレッド-手数料)、もっと大変です。

 
リューク

もちろんもっと複雑で、SBでの収益は50/50、マーケットでの収益は(50-スプレッド-手数料)です。

もちろん、MOは私のテーマから少し外れますが、ただ、スプレッド+コミッションは、残念ながらマーチンゲールによってのみ除去されます。最初は小さいですが、残酷です。

これは、他方が少なくとも最小の正の期待値と許容できる分散を持つことを条件とします。そして、マーチンで余分な部分を切り落とすことが可能です。

モデルやストラテジーを構築する限り、スプレッドのことは完全に忘れてください。

 
アレクセイ・マヴリン

できれば、煙に巻いておきたいのですが、AKさんの最初の投稿を見る限り、このような統計的研究はすべて、歴史サンプルがあり、そこに何かを探すのに十分な大きさがあるという前提で行われている印象があります。

哲学的に見れば、サンプルが小さすぎないことを証明することは不可能であり、これではどんな統計研究も意味をなさないことに気づくことができる。

簡単に言えば - 取引の全歴史の中でどんな規則性が見つからなかったとしても、次の瞬間(期間)に全歴史のパターンを変えるようなことが起こる確率は、それよりも低くはない - パターンは変化しないのだ。そして、それに反論することは不可能である。

おそらくこれは、どんなランダムなプロセスにも当てはまることだろう。どうやら、重要なのは再現性と「それ」のカウントのようで、苦しむ人たちに希望を与えているようです。

単純なランダムウォークでは、そのような状況はいくらでもあるが、極限ではもちろん皆無である。

SBのある特定の実装は、常に一貫したパターンを持っていることが判明した。もしかしたら、初期条件や他の誰にもわからない条件によるのかもしれません。市場では、アレクサンダーが書いているように、いくつかのプロセスの重ね合わせがあるのかもしれません。さらに言えば、私の知識では理論的に何かを推し量ることはできないので、あくまで実践で見ていくことになります。

ランダムウォークの図解としては悪くないと思う。

http://investazy.com/blog/280.php

 
マキシム・ドミトリエフスキー

おそらく、これはどんなランダムなプロセスにも当てはまることだろう。どうやら、その繰り返しと「それ」の積み重ねが、苦しむ人たちに希望を与えているようだ。

単純なランダムウォークでは、そのような状況はいくらでもあるが、極限ではもちろん皆無である。

ある特定のSB実装は必ず安定したパターンを持っていることが判明した。初期条件とかにもよるのかもしれませんね。市場では、アレクサンダーが書いているように、いくつかのプロセスの重ね合わせがあるのかもしれません。さらに言えば、私の知識では理論的に何かを推論することはできないので、あくまで実践で見ていくことになります。

そうそう、もうひとつ別のニュアンスが浮かんだのですが、そういう研究者の皆さんは、いったいどうやってSBを手に入れているのでしょうか?(どこかにあったかもしれないが見逃したか、たどり着けなかった)

本当にランダムなのか、という意味で。

以前、ある大手ポーカーサイトがRTCエンジン(当時としては高価なもの)の説明をしていましたが、そこではサーバールームの数カ所の温度や圧力などの高精度センサーだけでなく、あるポーカーテーブルでユーザーが最後にマウスを動かしたデータまで使っていたそうです。LFGのランダム性の高さは、推定で4ナイン(以上!)だったそうなので、そのあたりもおわかりいただけるかと思います。

しかも、彼らは予算を見せびらかしたいから来たのではない。また、RNGの単純なモデルはどれもハッキング(パターンの発見)に対する耐性が実質的に極めて低く、ポーカールームのRNGハッキングの前例が多くあったため

当時はこれは10年以上前の話です。だから、今度はクラッカーのパワーが上がって、GSHのパターンがもっと複雑になっているはずです。 おわかりいただけたでしょうか。

 
アレクセイ・マヴリン

そうなんです、もう一つ思い当たるニュアンスがあるのですが、そういう研究者の皆さんは、一体どうやってSBを手に入れているのでしょうか?(どこかにあったかもしれないが見逃したか、たどり着けなかった)

本当にランダムなのか、という意味で。

以前、ある大手ポーカーサイトがRTCエンジン(当時としては高価なもの)の説明をしていましたが、そこではサーバールームの数カ所の温度や圧力などの高精度センサーだけでなく、あるポーカーテーブルでユーザーが最後にマウスを動かしたデータまで使っていたそうです。LFGのランダム性の高さは、推定で4ナイン(以上!)だったそうなので、そのあたりもおわかりいただけるかと思います。

しかも、彼らは予算を見せびらかしたいから来たのではない。また、単純なRNGはハッキング(パターンの発見)に対する耐性が極めて低く、ポーカールームのRNGが破られた前例が多くあることから

当時はこれは10年以上前の話です。だから、今度はクラッカーのパワーが上がって、GSHのパターンがもっと複雑になっているはずです。わかるでしょ

そうですね、市場が完璧かどうかは別として、どんな例えができるのか、本当にわかりません。

私が使っているのは、https://docs.scipy.org/doc/numpy/reference/random/bit_generators/pcg64.html#r7c40bac0730f-2 のようなものです。

を掘り下げると、多くの規則性があります。

Parallel Congruent Generator (64-bit, PCG64) — NumPy v1.17 Manual
  • docs.scipy.org
class seed_seq=None¶ BitGenerator for the PCG-64 pseudo-random number generator. Parameters: seed A seed to initialize the BitGenerator. If None, then fresh, unpredictable entropy will be pulled from the OS. If an or is passed, then it will be passed to SeedSequence to derive the initial BitGenerator state. One may also pass in an implementor...
 
マキシム・ドミトリエフスキー

そうですね、市場が完璧かどうかは別として、どんな例えができるのか、本当にわかりません。

私が使っているのは、https://docs.scipy.org/doc/numpy/reference/random/bit_generators/pcg64.html#r7c40bac0 730f-2。

と、掘り下げればいろいろなパターンがあるんです。

つまり、私の推測は正しく、単なる人間が使うRNGでは、数学的定義に近い本当にランダムな歩き方をすることはできないのです。

もし、このような根拠(生成されたSBとの作業)に基づいて研究が行われたのであれば、これは内部矛盾につながる。別の角度から問題を見ることが必要である。

 
アレクセイ・マヴリン

つまり,私の推測は正しく,凡人が使うRNGでは数学的定義に近いランダムウォークを生成することはできないのです.

もし、このような根拠(生成されたSBとの作業)に基づいて研究が行われたのであれば、これは内部矛盾につながる。別の角度から問題を見る必要があります。

条件付きアライグマでパターンを計算してみよう。

20年越しのSBに。

外為ユーロの場合。

笛を探せ、とはよく言ったものだ。

もっと小さく、10年としてみましょう。

ここでより良い、テスターで確認する。

しかし、論理は非常に単純で、終値で判断します。そして、ほとんどの場合、それは正しくありません、私はちょうどスケッチしました。

 

再計算して、今は右。

ははは、ぶっきらぼうで単純だなあ...。SBは空の上の棒にしかならない

 
マキシム・ドミトリエフスキー

ははは、ぶっきらぼうで単純だなあ...。SBはただの棒読みだろう。

で、何が問題なんだ?クレジットにフラットを入れて、カジノに遊びに行く。ルーレット、サイコロが一般的なSBジェネレーターだ。

理由: