トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 152 1...145146147148149150151152153154155156157158159...3399 新しいコメント Vladimir Perervenko 2016.10.11 12:17 #1511 レナト・ファットフーリン言いがかりはやめてください。どんな言語にも居場所がある。Rはインタラクティブな研究に最適です。私は2日目ですが（以前は本を読みました）、本当に内臓を可視化した強力なデバッガという感じです。Rとの共同作業により、私たちの弱点がすぐに明らかになりました。MQL5には、頻繁に行う操作のための強力な関数がほとんどありません。いろいろなことを考えると、マイクロコードを書くべきでしょう。次の2つのビルドでは、複雑な操作を1回の呼び出しで行える新機能を数十個展開する予定です。数学の機能をもっと増やしてほしい。すでにR関数アナログの最初のバージョンをベータ版としてリリースしていますが、今後はベクトルのバリエーションを追加してさらに進化させていきます。Rのグラフパッケージのような機能を持つ、シンプルで強力なグラフィカルライブラリが必要である。Rを意識して作っていきます。何のためにやるのか？私たちは、2001年にMQLで最初のアルゴリズム取引プラットフォームをリリースしました。その都度、可能性を広げていったのですが、数学的な道具立てはあまりよくありませんでした。解析、データアクセス、テスター、分散計算などを開発し、製品を販売するところまでこぎつけました。そして、ほとんどのソリューションが、テカリ、指標、フィッティングの悪循環に陥っていることが明らかになったのです。開発者に次のレベルの数学的能力を身につけさせる必要があるのです。そのため、少し前からMQL5の数学ライブラリの拡張を開始し、Alglib、Fuzzy、Statをベータ版としてリリースしています。これにより、他のシステムからMQL5へ簡単にモデルを移行することができ、Metatrader 5プラットフォーム 用に作成された分析ソリューションのクラスを上げることができます。これからの2ヶ月で、数学的環境の整備が進んでいくのがお分かりいただけると思います。複雑な数学的パッケージに関する議論や論文を歓迎・歓迎します。ラシード・ウマロフ氏に記事の依頼を書き、送る。私たちの仕事は、MQL5の世界に閉じこもることではなく、より高度な技術を持つトレーダーを奨励し、教育することです。もちろん、私たちは自分たちの言語やプラットフォームを攻撃から守るし、これからも守り続けるが、同時に開発にも取り組んでいる。だから、すべてがうまくいくのです。長い間の議論と、短い間の言語との出会いが実を結んでいるようで嬉しい限りです。開発の方向性は明確です。 成功するかどうかは、時間が解決してくれるでしょう。 今日のメインは（少なくとも私にとって）、MT4が時計のように動くことです。あとは、やるしかないでしょう。記事を準備しているところです。確かに、私は時々、誰かがそれを必要とするかどうか、疑問に取り付かれる...グッドラック Vladimir Perervenko 2016.10.11 12:37 #1512 J.B:収束型NS - 比較的最近RF、ブースティングなどが流行ったが、その応用の文脈は写真によって限定されている。実際、入力ベクトルの隣接成分間に明白な関係がある場合、CNNのトリックだけがフィルタの階層的選択である。しかし、一番の問題はやはりもう一つ、「入力に 何を送り込むか」です。付け加えると、DNN、RNN、CNN、LSTM、そしてもちろん「強化学習」LRも有望です。特に2016年末のアメリカはtnを明かしていないと思います。"TAパターン "すなわち同一系列の価格「パターン」は、現在では次のティックの方向やある時間軸における その平均的な方向とは全く関係がないものである。サッカー場でボールを予測してスコアボードの予測に使うようなもので、相関関係は弱く、取引コストを回収するには何十倍も少ない。市場は分散型だと思います。残念ながらフィードも正常なものもなく、出回っているものは偽物です。一般的に、外国為替で取引するために...まあ、わかるよね)))これは株式トレーダーの共通の意見である。これが普通です。でも、プレディクターについては間違っていますね。私はクオンツファンドで働いているので、当たり前のことしか話せません、有効な予測因子の探し方をほのめかすことすらバカらしく違法ですが、賢い人がヘッドアンドショルダーのような「パターン」を何度も何度も繰り返し、それにMLをかけてローソク足の曲解をしているのを見ると情けなくなりますね。価格の依存性は最小で指数関数的に減少し、ある長さの1系列の過去の価格履歴は、同じ長さの将来の価格と3シグマ以上の値で関係し、深い履歴は全く意味をなさない。地球上の大勢の人々の行動に何らかの影響を与える可能性のあるものについては、原則と 最速のデータソースを探し、そのすべての主要なブロスの中から、貴重なALPHを探すのです。アドバイスありがとうございました。グッドラック Renat Fatkhullin 2016.10.11 12:39 #1513 ウラジミール・ペレヴェンコ長い間の議論と、簡単な紹介が実を結んでいるようでよかったです。 Rコミュニティへの立派なプレゼントになる可能性があります。時間が解決してくれるでしょう。 СанСаныч Фоменко 2016.10.11 12:56 #1514 レナト・ファットフーリンRのコミュニティーにポンとプレゼントする可能性もあります。時間が解決してくれるでしょう。 自分へのプレゼントにしてください。目標を決めて、ここまで やる。特にWHOサポートミラーは要注意です。 Vladimir Perervenko 2016.10.11 13:08 #1515 レナト・ファットフーリンRコミュニティへのポシティブなプレゼントにする可能性もあります。時間が解決してくれるでしょう。希望を捨てず、仕事をすることを楽しみにしています。グッドラック mytarmailS 2016.10.11 14:08 #1516 ウラジミール・ペレヴェンコ記事を作成しています。でも、誰かに必要とされているのかなと思うことも...。グッドラックそうなんです... あなたの記事から学びました。レナト・ファットフーリンRコミュニティへのすごいプレゼントができるかも。時間が解決してくれるでしょう。待ちに待つ） Alexey Burnakov 2016.10.11 14:46 #1517 J.B:1) 本質的にCNNの唯一のトリックは、入力ベクトルの隣接成分間に明らかな相関がある場合の階層的フィルター選択である。それはバックプロップなしで他の方法、例えばクラスタリングによって行うことができる。 2) しかし、本題はやはり別の問題で、入力に 何を送り込むかです。1) 問題の理解が狭い コンボリューションネットワークフィルタは、入力ベクトルに対して多くの演算を行うことができ、例えば、n個の移動平均を、部分的に重なるかどうかにかかわらず形成したり、いくつかの合計を取ったりすることができる。というのは、もう普通の機能工学の主張ですね。2）またもや、控えめな表現、誤解。畳み込みネットワークでは、「生」データ（擬似静止形式）を供給すれば十分であり、例えば、価格リターンを1ラグで供給することができる。あとは、ネットワーク自体がやってくれる。 J.B 2016.10.11 18:24 #1518 mytarmailS:1)まだ完全には納得していない、過去の類似性を検索して価格を予測することは可能だと思うが、明示的に「TAパターン」ではない...ということ。研究はまだ進行中ですが、非常に時間のかかるものです。2) 同意する、モデル自体の効果はほとんどない例えば、リボンを買い取りと販売で別々に分け、それらの累計を作り、その差を引くと、同じ値段になります。スリバーは価格の予言者であり、流動性の高い市場では、価格は常に高い流動性に従う、スリバーが売りよりも買い要求を含んでいる場合、市場はほとんど常にダウンしますが、スリバーの変化と価格の変化の違いはミリ秒で測定されています。このようなニッチは長い間、占有されているのです。..ある楽器のフルオーダーブックを調べたことがあります。 ここでは、それが何であるかさえ知らない人が多いのです。具体的な取引参加者のインデックスもあり、市場に100件の売り契約があれば、この10万円の注文を出したのは一人なのか、それとも数人が一つの値段を買って合計10万円になった場合、この一人を完全に取ったのか、10万円で2万円だけ取られ残りの8万円をキャンセルしたのか等を確認することができます。д..だから私はカップと速度に戻り、このすべてを言っているのか、私は数ミリ秒のために設定し、彼の要求を4回キャンセルすることができた男を計算するようなものがあった、ちょうど価格が低下または上昇させない操作、私は突くか、または販売する私の順序だけ0.8秒行く端末からの同じを持っている。4) そうです、あなたは最も多様な形態の裁定取引に従事しているのです、何を隠す必要がありますか？）hftからロングシーズンまで...1) その通り、弱い依存関係があります。フィックとしてサッカーとスコアボードの例をあげました。3) さて、「ニッチは忙しい」ですが、スーパーコンピュータ、天才博士、海を渡るケーブルで3億ドル、それが怖いなら、algotradingをやるべきではない、少なくともSiRIのhftでは30％以上の清算は、シングル、または2-3人の小グループで大きくはないが、利益を上げています、つまりすべてのhftが大きなクォントファンドに占有されていない、それは決してそうではない、多くのファンドは、hftとは困難であること。そうですね、多くのオーダーログを扱う必要があります。各注文、さらには各商品の取引は、他のすべての商品の次の注文や取引の確率に影響を及ぼします。4) ノーコメント)) J.B 2016.10.11 18:34 #1519 Dr.トレーダー1)量子ファンドにおける不開示署名？2)普及させるべきでない？1) その通り2）その通りですが、例えば、長年の仕事を通じて、幸運にも、深部に多くの石油がある場所を素早く見つける方法を見つけたとしたら、その知識を普及させる価値があると思いますか？たとえあなたが根っからの博愛主義者であったとしても、稼いだお金を投資したり、困っている人に寄付したりする方が、どこかのランダムな人たちよりもましでしょう。 J.B 2016.10.11 18:42 #1520 sibirqk では、大きなTF（日、週）での取引は全く意味がないとお考えなのでしょうか？しかし、大手銀行は、まさに長期的なFX取引に成功しています。まあ、銀行は投機ばかりしているわけではありませんが、バフェット流の長期的な投機ということであれば、他の人が知らないことを知っていれば、もちろん意味があるわけです)))。地平線が長ければ長いほど、統計の働きは悪くなります。このような場合、政府にコネがあったり、高級マクロ経済学者のチームなどが必要です。これは別のゲームです。アルゴトレーディングというより政治に近く、神頼みでなく単に一年先の天気を予測するようなものなのです。 1...145146147148149150151152153154155156157158159...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
言いがかりはやめてください。
どんな言語にも居場所がある。Rはインタラクティブな研究に最適です。私は2日目ですが（以前は本を読みました）、本当に内臓を可視化した強力なデバッガという感じです。
Rとの共同作業により、私たちの弱点がすぐに明らかになりました。
私たちは、2001年にMQLで最初のアルゴリズム取引プラットフォームをリリースしました。その都度、可能性を広げていったのですが、数学的な道具立てはあまりよくありませんでした。解析、データアクセス、テスター、分散計算などを開発し、製品を販売するところまでこぎつけました。
そして、ほとんどのソリューションが、テカリ、指標、フィッティングの悪循環に陥っていることが明らかになったのです。開発者に次のレベルの数学的能力を身につけさせる必要があるのです。
そのため、少し前からMQL5の数学ライブラリの拡張を開始し、Alglib、Fuzzy、Statをベータ版としてリリースしています。これにより、他のシステムからMQL5へ簡単にモデルを移行することができ、Metatrader 5プラットフォーム 用に作成された分析ソリューションのクラスを上げることができます。
これからの2ヶ月で、数学的環境の整備が進んでいくのがお分かりいただけると思います。
複雑な数学的パッケージに関する議論や論文を歓迎・歓迎します。ラシード・ウマロフ氏に記事の依頼を書き、送る。私たちの仕事は、MQL5の世界に閉じこもることではなく、より高度な技術を持つトレーダーを奨励し、教育することです。
もちろん、私たちは自分たちの言語やプラットフォームを攻撃から守るし、これからも守り続けるが、同時に開発にも取り組んでいる。だから、すべてがうまくいくのです。
長い間の議論と、短い間の言語との出会いが実を結んでいるようで嬉しい限りです。
開発の方向性は明確です。
成功するかどうかは、時間が解決してくれるでしょう。
今日のメインは（少なくとも私にとって）、MT4が時計のように動くことです。あとは、やるしかないでしょう。
記事を準備しているところです。確かに、私は時々、誰かがそれを必要とするかどうか、疑問に取り付かれる...
グッドラック
収束型NS - 比較的最近RF、ブースティングなどが流行ったが、その応用の文脈は写真によって限定されている。実際、入力ベクトルの隣接成分間に明白な関係がある場合、CNNのトリックだけがフィルタの階層的選択である。しかし、一番の問題はやはりもう一つ、「入力に 何を送り込むか」です。
付け加えると、DNN、RNN、CNN、LSTM、そしてもちろん「強化学習」LRも有望です。
特に2016年末のアメリカはtnを明かしていないと思います。"TAパターン "すなわち同一系列の価格「パターン」は、現在では次のティックの方向やある時間軸における その平均的な方向とは全く関係がないものである。サッカー場でボールを予測してスコアボードの予測に使うようなもので、相関関係は弱く、取引コストを回収するには何十倍も少ない。市場は分散型だと思います。残念ながらフィードも正常なものもなく、出回っているものは偽物です。一般的に、外国為替で取引するために...まあ、わかるよね)))
これは株式トレーダーの共通の意見である。これが普通です。でも、プレディクターについては間違っていますね。
私はクオンツファンドで働いているので、当たり前のことしか話せません、有効な予測因子の探し方をほのめかすことすらバカらしく違法ですが、賢い人がヘッドアンドショルダーのような「パターン」を何度も何度も繰り返し、それにMLをかけてローソク足の曲解をしているのを見ると情けなくなりますね。価格の依存性は最小で指数関数的に減少し、ある長さの1系列の過去の価格履歴は、同じ長さの将来の価格と3シグマ以上の値で関係し、深い履歴は全く意味をなさない。地球上の大勢の人々の行動に何らかの影響を与える可能性のあるものについては、原則と 最速のデータソースを探し、そのすべての主要なブロスの中から、貴重なALPHを探すのです。
アドバイスありがとうございました。
グッドラック
長い間の議論と、簡単な紹介が実を結んでいるようでよかったです。
Rコミュニティへの立派なプレゼントになる可能性があります。
時間が解決してくれるでしょう。
Rのコミュニティーにポンとプレゼントする可能性もあります。
時間が解決してくれるでしょう。
Rコミュニティへのポシティブなプレゼントにする可能性もあります。
時間が解決してくれるでしょう。
希望を捨てず、仕事をすることを楽しみにしています。
グッドラック
記事を作成しています。でも、誰かに必要とされているのかなと思うことも...。
グッドラック
そうなんです...
あなたの記事から学びました。
Rコミュニティへのすごいプレゼントができるかも。
時間が解決してくれるでしょう。
待ちに待つ）
1) 本質的にCNNの唯一のトリックは、入力ベクトルの隣接成分間に明らかな相関がある場合の階層的フィルター選択である。それはバックプロップなしで他の方法、例えばクラスタリングによって行うことができる。
2) しかし、本題はやはり別の問題で、入力に 何を送り込むかです。
1) 問題の理解が狭い コンボリューションネットワークフィルタは、入力ベクトルに対して多くの演算を行うことができ、例えば、n個の移動平均を、部分的に重なるかどうかにかかわらず形成したり、いくつかの合計を取ったりすることができる。というのは、もう普通の機能工学の主張ですね。
2）またもや、控えめな表現、誤解。畳み込みネットワークでは、「生」データ（擬似静止形式）を供給すれば十分であり、例えば、価格リターンを1ラグで供給することができる。あとは、ネットワーク自体がやってくれる。
1)まだ完全には納得していない、過去の類似性を検索して価格を予測することは可能だと思うが、明示的に「TAパターン」ではない...ということ。研究はまだ進行中ですが、非常に時間のかかるものです。
2) 同意する、モデル自体の効果はほとんどない
例えば、リボンを買い取りと販売で別々に分け、それらの累計を作り、その差を引くと、同じ値段になります。スリバーは価格の予言者であり、流動性の高い市場では、価格は常に高い流動性に従う、スリバーが売りよりも買い要求を含んでいる場合、市場はほとんど常にダウンしますが、スリバーの変化と価格の変化の違いはミリ秒で測定されています。このようなニッチは長い間、占有されているのです。..
ある楽器のフルオーダーブックを調べたことがあります。 ここでは、それが何であるかさえ知らない人が多いのです。具体的な取引参加者のインデックスもあり、市場に100件の売り契約があれば、この10万円の注文を出したのは一人なのか、それとも数人が一つの値段を買って合計10万円になった場合、この一人を完全に取ったのか、10万円で2万円だけ取られ残りの8万円をキャンセルしたのか等を確認することができます。д..
だから私はカップと速度に戻り、このすべてを言っているのか、私は数ミリ秒のために設定し、彼の要求を4回キャンセルすることができた男を計算するようなものがあった、ちょうど価格が低下または上昇させない操作、私は突くか、または販売する私の順序だけ0.8秒行く端末からの同じを持っている。
4) そうです、あなたは最も多様な形態の裁定取引に従事しているのです、何を隠す必要がありますか？）hftからロングシーズンまで...
1) その通り、弱い依存関係があります。フィックとしてサッカーとスコアボードの例をあげました。
3) さて、「ニッチは忙しい」ですが、スーパーコンピュータ、天才博士、海を渡るケーブルで3億ドル、それが怖いなら、algotradingをやるべきではない、少なくともSiRIのhftでは30％以上の清算は、シングル、または2-3人の小グループで大きくはないが、利益を上げています、つまりすべてのhftが大きなクォントファンドに占有されていない、それは決してそうではない、多くのファンドは、hftとは困難であること。
そうですね、多くのオーダーログを扱う必要があります。各注文、さらには各商品の取引は、他のすべての商品の次の注文や取引の確率に影響を及ぼします。
4) ノーコメント))
1)量子ファンドにおける不開示署名？
2)普及させるべきでない？
1) その通り
2）その通りですが、例えば、長年の仕事を通じて、幸運にも、深部に多くの石油がある場所を素早く見つける方法を見つけたとしたら、その知識を普及させる価値があると思いますか？たとえあなたが根っからの博愛主義者であったとしても、稼いだお金を投資したり、困っている人に寄付したりする方が、どこかのランダムな人たちよりもましでしょう。
では、大きなTF（日、週）での取引は全く意味がないとお考えなのでしょうか？しかし、大手銀行は、まさに長期的なFX取引に成功しています。
まあ、銀行は投機ばかりしているわけではありませんが、バフェット流の長期的な投機ということであれば、他の人が知らないことを知っていれば、もちろん意味があるわけです)))。地平線が長ければ長いほど、統計の働きは悪くなります。このような場合、政府にコネがあったり、高級マクロ経済学者のチームなどが必要です。これは別のゲームです。アルゴトレーディングというより政治に近く、神頼みでなく単に一年先の天気を予測するようなものなのです。