トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1498 1...149114921493149414951496149714981499150015011502150315041505...3399 新しいコメント Forester 2019.06.11 08:04 #14971 マキシム・ドミトリエフスキー 複数のバーに分けたい隙間については。 その時はトレードせずに待ちたいと思います。20-50ptでのスキャルピングはスプレッドが広がるのでうまくいかないと言われています。私自身、200pt（5マーク）の見開きを見たことがあります。tp/sl 20-50 ptでは、すべての取引はSLで決済され、20-50 ptではなく、最悪のスプレッド価格、すなわち予想より200ポイント悪い価格で決済されます。スプレッドに依存するだけで、1tickあたり30～100ptの価格ジャンプもストラテジーが使えなくなります。 ストップが大きいか、全くない戦略で十分です。 アレクサンダー＿K．この時間サイクルを定義すると、これがプロセスメモリであること、時間が本物のBPとSBを区別する唯一のパラメータであることがわかる。 M1でも周期は3分から数時間まで常に変化しています。ギャップをバー単位に分解すると、3～5秒から数時間まで可能性が広がります。から数時間。私見では、これはさらに不安定になると思います。 Maxim Dmitrievsky 2019.06.11 08:12 #14972 エリブラリウス 複数のバーに分けたい隙間については。 その時はトレードせずに待ちたいと思います。20-50ptのスキャルピングはスプレッドが広がるため、そこでは通用しない。私自身、200pt（5マーク）の見開きを見たことがあります。tp/sl 20-50 ptでは、すべての取引はSLで決済され、20-50 ptではなく、最悪のスプレッド価格、すなわち予想より200ポイント悪い価格で決済されます。これはスプレッドからだけで、1tickあたり30～100ptの価格ジャンプもストラテジーを壊してしまいます。その引用はどこから来たのか、私はギャップについて何も書いていない。 何も動作しません、ティックバーは、小さな利点を与えるだけで、すなわち、「メモリ」を引き出すことはまだ非常に困難であるトリミング。 そして、それらの変動サイクルも常に周期的なものではなく、明らかにSBではないものの、とんでもないものが出てくることもあります。 Forester 2019.06.11 08:16 #14973 マキシム・ドミトリエフスキーその引用はどこから？ ティックに切り替えると、ギャップバーの展開が暗示されます。何しろ、10〜20本の個体棒に展開できるのですから。 他のバーの95％は、ほとんど面白いものが入っていません。 Maxim Dmitrievsky 2019.06.11 08:22 #14974 エリブラリウス ティックに切り替えると、まさにギャップバーを展開することを意味します。何しろ、10〜20本の個棒に展開できるのですから。 他のバーの95％は、その中に面白いものが入っている可能性が低いのです。とにかく、とにかくキョロキョロしているのですが、アレクサンダーはできるんです。 いずれにせよ、これがなければ、どんなものでも、NSでも、「パターン」は抽出できない。そして、これでは、とても難しく、もしかしたら不可能かもしれません。 Forester 2019.06.11 08:26 #14975 マキシム・ドミトリエフスキー ティックバーは、トリミングという小さな利点しかなく、「記憶」を引き出すことはまだ難しい。 そして、それらの変動サイクルも常に周期的なものではなく、時には明らかにSBではないものの、とんでもないものがそこにあったりします 逆転できるキャンドルのメモリ、つまり隙間は非常に大きいです。私でさえ、個人的な経験から（足場もNSもない）覚えています - 私のお金を飲み込むのは、大きなスプレッドです。 Alexander_K 2019.06.11 08:37 #14976 マキシム・ドミトリエフスキーとにかく、すべて気の迷いなんだ。でも、アレクサンダーにはそれができるんだ。:)))時間構成を調べて使っています。自分の知識はまだまだ怖いですけどね :)))そんなこんなでTSを積んだので、今はほとんど注文がない状態です。でも、直せるんです。 簡単に説明すると、NSをBPに適用するためには、ある一定のスライディングウィンドウ（間引き数）を使用する必要があるというのが私の考えです。1000年でも2000年でもなく、例えばチェビシェフの不等式から計算するのでもなく、時間軸、つまりサイクルに縛られるべきなのです。このサイクルは少し浮いていて、トレーディングセッションと 呼ばれています。そして、日、週などがあります。これらは期間、すなわち局所的な最小値と最大値の範囲内での値動きの全周期を意味する。もちろん、例えば最大値を求めるための半周期もあります。そして、上部のサイクル。つまり、時間の相場は入れ子人形のようなものです :))) NSがこれらの時間帯だけで機能するならば、それは仕事をすることになると思うのです。 このサイクルに連動したチャネル戦略が有効です。そして、私の状態がそれを証明しています。今のところ :))) Maxim Dmitrievsky 2019.06.11 09:13 #14977 アレクサンダー＿K．:)))時間構成を少し掘り下げて、使っています。自分の知識はまだまだ怖いですが :)))TSを積んだので、今はほとんどトレードがありません。でも、直せるんです。 簡単に説明すると、NSをBPに適用するためには、ある一定のスライディングウィンドウ（間引き数）を使用する必要があるというのが私の考えです。1000年でも2000年でもなく、例えばチェビシェフの不等式から計算するのでもなく、時間軸、つまりサイクルに縛られるべきなのです。このサイクルは少し浮いていて、トレーディングセッションと 呼ばれています。そして、日、週などがあります。これらは期間、すなわち局所的な最小値と最大値の範囲内での値動きの全周期を意味する。もちろん、例えば最大値を求めるための半周期もあります。そして、上からのサイクル。つまり、市場は時間の中の入れ子人形のようなものなのです :)))。 NSがこれらの時間帯だけで機能するならば、それは仕事をすることになると思うのです。 このサイクルに連動したチャネル戦略が有効です。そして、私の状態がそれを証明しています。今のところ :)))そうなんだけど、あまりに突飛すぎて・・・プラタナスとか、何に付けたらいいのか、さっぱりわからないんだよね。私もやってみようと思います、やり方がわかったような気がします。私がお渡しした「量子」の本にも、店長にも、何でも自分でやろうとするな、命にかかわる、と書いてありました。この本は開発チームのためのもので、何も約束はできないんだ。 でも、ここでは私たちが一番賢いんですよ、ええ。 Alexander_K 2019.06.11 09:22 #14978 マキシム・ドミトリエフスキーでも、ちょっと複雑なんです。 NS自体が頭の半分を食ってしまうし、どこに置くか、オオバコみたいに考えないといけないんです。チャネライザーもやってみようかな、やり方がわかったような気がします。当然、一時的なルートで現金を探す方が早い。 でも、NSは残念でしたね～、こんなに先が長いのに・・・。然うはああ... Maxim Dmitrievsky 2019.06.11 09:24 #14979 アレクサンダー＿K．一時的なチャネルでは、もちろん、現金はすぐに見つかります。 しかし、NSは残念でしたね。せっかくここまで来たのに・・・。オイオイああ...いやいや、NSは残りますよ、それ無しでどうするんですか :) mytarmailS 2019.06.12 16:43 #14980 アイデアはあるんだけど、どうやって実装したらいいのかわからない...。 1) マーケットデータ（ODS）を持つセグメントがある 2) 幅、高さ、速度など、一定の市場パラメータが あります。 3) インジケータがあり、それを2本の移動平均 線とする。 4）（ORD）に基づく理想的なエクイティがあり、それらに基づく「理想的な取引」が行われ、「理想的なエクイティ」が構築された。 5）平均値の交差点で行われる取引がある（クラシック） 目標は、構築された株式がステップ4）の理想的な株式と最大限に類似するように取引を見つけることであり、例えば、両者の相関関係を測定することである。 このアルゴリズムの本質は、ステップ2)で得られた相場パラメータを用いて、各ローソク足の平均の期間を補正し、理想的なエクイティに最も近いトレードを得ることです。 あまりはっきりしない発言でいつも申し訳ないです。 わかりやすく言うと 各ローソク足では、市場パラメータ（ポイント2）に応じて、我々は全体の 取引領域（ポイント4）で理想的な株式に近い最大を取得するために、平均（ポイント3、5）のような期間を探しています。 どのような形で実現するか、お考えをお聞かせください。 1...149114921493149414951496149714981499150015011502150315041505...3399 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
複数のバーに分けたい隙間については。
その時はトレードせずに待ちたいと思います。20-50ptでのスキャルピングはスプレッドが広がるのでうまくいかないと言われています。私自身、200pt（5マーク）の見開きを見たことがあります。tp/sl 20-50 ptでは、すべての取引はSLで決済され、20-50 ptではなく、最悪のスプレッド価格、すなわち予想より200ポイント悪い価格で決済されます。スプレッドに依存するだけで、1tickあたり30～100ptの価格ジャンプもストラテジーが使えなくなります。
ストップが大きいか、全くない戦略で十分です。
この時間サイクルを定義すると、これがプロセスメモリであること、時間が本物のBPとSBを区別する唯一のパラメータであることがわかる。
M1でも周期は3分から数時間まで常に変化しています。ギャップをバー単位に分解すると、3～5秒から数時間まで可能性が広がります。から数時間。私見では、これはさらに不安定になると思います。
複数のバーに分けたい隙間については。
その時はトレードせずに待ちたいと思います。20-50ptのスキャルピングはスプレッドが広がるため、そこでは通用しない。私自身、200pt（5マーク）の見開きを見たことがあります。tp/sl 20-50 ptでは、すべての取引はSLで決済され、20-50 ptではなく、最悪のスプレッド価格、すなわち予想より200ポイント悪い価格で決済されます。これはスプレッドからだけで、1tickあたり30～100ptの価格ジャンプもストラテジーを壊してしまいます。
その引用はどこから来たのか、私はギャップについて何も書いていない。
何も動作しません、ティックバーは、小さな利点を与えるだけで、すなわち、「メモリ」を引き出すことはまだ非常に困難であるトリミング。
そして、それらの変動サイクルも常に周期的なものではなく、明らかにSBではないものの、とんでもないものが出てくることもあります。その引用はどこから？
他のバーの95％は、ほとんど面白いものが入っていません。
ティックに切り替えると、まさにギャップバーを展開することを意味します。何しろ、10〜20本の個棒に展開できるのですから。
他のバーの95％は、その中に面白いものが入っている可能性が低いのです。
とにかく、とにかくキョロキョロしているのですが、アレクサンダーはできるんです。
いずれにせよ、これがなければ、どんなものでも、NSでも、「パターン」は抽出できない。そして、これでは、とても難しく、もしかしたら不可能かもしれません。ティックバーは、トリミングという小さな利点しかなく、「記憶」を引き出すことはまだ難しい。
そして、それらの変動サイクルも常に周期的なものではなく、時には明らかにSBではないものの、とんでもないものがそこにあったりしますとにかく、すべて気の迷いなんだ。でも、アレクサンダーにはそれができるんだ。
:)))時間構成を調べて使っています。自分の知識はまだまだ怖いですけどね :)))そんなこんなでTSを積んだので、今はほとんど注文がない状態です。でも、直せるんです。
簡単に説明すると、NSをBPに適用するためには、ある一定のスライディングウィンドウ（間引き数）を使用する必要があるというのが私の考えです。1000年でも2000年でもなく、例えばチェビシェフの不等式から計算するのでもなく、時間軸、つまりサイクルに縛られるべきなのです。このサイクルは少し浮いていて、トレーディングセッションと 呼ばれています。そして、日、週などがあります。これらは期間、すなわち局所的な最小値と最大値の範囲内での値動きの全周期を意味する。もちろん、例えば最大値を求めるための半周期もあります。そして、上部のサイクル。つまり、時間の相場は入れ子人形のようなものです :)))
NSがこれらの時間帯だけで機能するならば、それは仕事をすることになると思うのです。
このサイクルに連動したチャネル戦略が有効です。そして、私の状態がそれを証明しています。今のところ :)))
:)))時間構成を少し掘り下げて、使っています。自分の知識はまだまだ怖いですが :)))TSを積んだので、今はほとんどトレードがありません。でも、直せるんです。
簡単に説明すると、NSをBPに適用するためには、ある一定のスライディングウィンドウ（間引き数）を使用する必要があるというのが私の考えです。1000年でも2000年でもなく、例えばチェビシェフの不等式から計算するのでもなく、時間軸、つまりサイクルに縛られるべきなのです。このサイクルは少し浮いていて、トレーディングセッションと 呼ばれています。そして、日、週などがあります。これらは期間、すなわち局所的な最小値と最大値の範囲内での値動きの全周期を意味する。もちろん、例えば最大値を求めるための半周期もあります。そして、上からのサイクル。つまり、市場は時間の中の入れ子人形のようなものなのです :)))。
NSがこれらの時間帯だけで機能するならば、それは仕事をすることになると思うのです。
このサイクルに連動したチャネル戦略が有効です。そして、私の状態がそれを証明しています。今のところ :)))
そうなんだけど、あまりに突飛すぎて・・・プラタナスとか、何に付けたらいいのか、さっぱりわからないんだよね。私もやってみようと思います、やり方がわかったような気がします。
私がお渡しした「量子」の本にも、店長にも、何でも自分でやろうとするな、命にかかわる、と書いてありました。この本は開発チームのためのもので、何も約束はできないんだ。
でも、ここでは私たちが一番賢いんですよ、ええ。
でも、ちょっと複雑なんです。 NS自体が頭の半分を食ってしまうし、どこに置くか、オオバコみたいに考えないといけないんです。チャネライザーもやってみようかな、やり方がわかったような気がします。
当然、一時的なルートで現金を探す方が早い。
でも、NSは残念でしたね～、こんなに先が長いのに・・・。然うはああ...
一時的なチャネルでは、もちろん、現金はすぐに見つかります。
しかし、NSは残念でしたね。せっかくここまで来たのに・・・。オイオイああ...
いやいや、NSは残りますよ、それ無しでどうするんですか :)
アイデアはあるんだけど、どうやって実装したらいいのかわからない...。
1) マーケットデータ（ODS）を持つセグメントがある
2) 幅、高さ、速度など、一定の市場パラメータが あります。
3) インジケータがあり、それを2本の移動平均 線とする。
4）（ORD）に基づく理想的なエクイティがあり、それらに基づく「理想的な取引」が行われ、「理想的なエクイティ」が構築された。
5）平均値の交差点で行われる取引がある（クラシック）
目標は、構築された株式がステップ4）の理想的な株式と最大限に類似するように取引を見つけることであり、例えば、両者の相関関係を測定することである。
このアルゴリズムの本質は、ステップ2)で得られた相場パラメータを用いて、各ローソク足の平均の期間を補正し、理想的なエクイティに最も近いトレードを得ることです。
あまりはっきりしない発言でいつも申し訳ないです。
わかりやすく言うと
各ローソク足では、市場パラメータ（ポイント2）に応じて、我々は全体の 取引領域（ポイント4）で理想的な株式に近い最大を取得するために、平均（ポイント3、5）のような期間を探しています。
どのような形で実現するか、お考えをお聞かせください。