Просмотров: 2850 Рейтинг: Опубликован: 2012.11.19 10:41 Обновлен: 2016.11.22 07:33 Реальный автор: Спектр колебаний финансового актива. С правой стороны графика цветными полосами представлены амплитуды колебаний спектра. Цвета полос соответствуют гармоникам колебаний. Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base...
これはアサウレンコと他のラジオアマチュアのためのものだ
))))
このマックスは、客観的な現実です。
1）市場には波動構造がありますね。
2) 波には高さ（振幅）があり、10点かもしれないし、210点かもしれない。
3) 波の幅（周期や頻度）が異なり、一方は10本、もう一方は210本ですが、固定パラメータを持つインディケータはこれらの波を取り戻すのに有効でしょうか？
4）相場の波は、そのパラメータで繰り返されることはないのですね！？
では、固定されたパラメータを持つ指標からパターンを探すには、どんな種類のバカにならなければならないのでしょうか？ おそらく、丸いもの、私は何年もそうでした（？）
解決策：「マーケットパラメータ」を使って、いつでもインジケータの正しいパラメータを見つけられるようにネットワークを教える必要がある - AFR
あとはパターンを探すしかないですね。
それとも、誰が議論したいのでしょうか？
解決策：「市場パラメータ」を使って、各時点でインジケータに適切なパラメータを見つけるようにネットワークを教える - AFR
うーん、面白い、ちょうどこの方法を選んだ人を知っている...。
どうでしょう、自分でやったのか、それともどこかで読んだのか？
2) ホルモンの和は、どんな複雑な 関数でも記述することができる
訂正-周期的で あれば、どんな複雑なものでも記述できます。つまり、1回に1回、しばらくすると繰り返されるのです。しかし、市場では1対1を繰り返すものはありません。
))))
このマックスは、客観的な現実です。
1）市場は波動構造を持っているso? so!
は波動構造であるが、既知の波動はすべて周期的な構造を持っているか、いくつかの高調波が加わっている。しかし、歴史上でフーリエやウェーブレットを用いて価格の分解を実現し、それを十分な精度で未来に再現できた人はいない......」。それは、市場が波動構造を持っていないことを意味する )))
また、波動分析はFXには使えない、株にしか使えない、指数には使えない、といった話もあるようです。歴史に残る!))))
インターネットには多くの伝説や興味深い読み物があり、物理学者もギャンを引用している。これはすべて宗教になっており、ご存知のように宗教は情報の欠如によって現れる。）
うーん、面白い、ちょうどこの道を選んだ人を知っている...。
不思議なのは、自分で思いついたのか、それともどこかで習ったのか、ということです。
50/50と言えるかもしれません。
アダプティブフィルター（信号の特性によってパラメータを変化させるフィルター）は何十年も前から使われており、市場でも同様のフィルターを使う必要があると思いますが、信号特性の他にppレベルも考慮する必要があるため、従来のAFではうまくいきません。このようなことを考慮したフィルターで、うまくいくと思うのですが、実装方法がよくわかりません(( 今のところ
訂正-どんな複雑なものでも、周期的で あればBUTで記述可能です。つまり、1回に1回、しばらくすると繰り返されるのです。しかし、市場では1対1を繰り返すものはありません。
そうですね、PCAできますね。
の波動構造だが、既知の波動はすべて周期的な構造を持つか、いくつかの高調波が付加されているが、歴史上でフーリエやウェーブレットを用いて価格分解を実現し、それを十分な精度で未来に再現できた人はいない...。それは、市場が波動構造を持っていないことを意味します )))
波や未来を予測する必要はなく、スペクトル分析を使って、今、市場に存在する波の客観的な特徴をつかむだけです。この違いがわかりますか、イゴレック？
結局のところ、すべてのあなたの指標は、これらの波と指標に、価格に応じて構築されているあなたはこれらの波を信じるなら、あなたはジグザグで特性を測定することができ、それは動作し、客観的であれば違いはありませんクソを与えることができます。
しかし、ノイズの多いデータから支配的な波を特定し、その特性を測定する必要がある場合は、スペクトル解析を使用する必要があります、全世界がそうしています、なぜかは分かりませんが))) もしかしたら、もっと良い方法を知っているかもしれませんね？）
波や未来を予測する必要はなく、スペクトル分析を使って、今、市場に存在している波の客観的な特徴を捉えればいいのです。イゴール、この違いがわかりますか？
結局のところ、すべてのあなたの指標は、これらの波と指標に、価格に応じて構築されているあなたはこれらの波を信じるなら、あなたはジグザグで特性を測定することができ、それは動作し、客観的であれば違いはありませんクソを与えることができます。
しかし、ノイズの多いデータから支配的な波を分離し、その特性を測定する必要がある場合、彼らはスペクトル分析を使うということが起こりました、全世界がそうです、私は理由を知りません))) 多分あなたはもっとうまくやる方法を知っていますか？）
を検索したら、これが一番最初に出てきました。
https://www.mql5.com/ru/code/1276
https://www.mql5.com/ru/articles/185
この記事の著者は、私が覚えている数少ない一人です。
英語のコドベースには、良いスペクトラムアナライザーがいくつかあります。
統計データを見ると、上記の研究結果とリアルタイムの結果に違いはありませんね。
SZZY：本当に動作するいくつかの取引の第一人者のアドバイスのいずれかがありますが、それはこのように聞こえる：あなたのTSを見つけたこと、他の人を探して、常に自分自身を改善しない - その中の何か、可能なインジケータTSまたは例彼の記事でマキシムが発表した、原則として、正の期待を持って取引するのに十分ですが、リスクを計算することが最も重要：マックスガンター "公理の株式投機家" ： "補助公理番号3.Auxiom "それは、あなたのTSを発見し、常にあなたのものを改善しています。トレードで稼ぎたい利益をあらかじめ決めておき、それが決まったらすぐにポジションをクローズする。"
をフォーラム検索すると、最初に出てきました。
https://www.mql5.com/ru/code/1276
https://www.mql5.com/ru/articles/185
ありがとうございます。でも、必要ありません。自分でできます。不要な情報を減らすために、スペクトル解析の話もしたくありませんでした。
答えの分からない具体的な質問をしたのですが、その質問以外のことは全て話し合いました((
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https://www.mql5.com/ru/code/1276
https://www.mql5.com/ru/articles/185
私はすでにこれらのコードをチェックしました、記事は非常に良いですし、著者は、私が覚えているその記事の数少ない一つです。
英語のコドベースには、良いスペクトラムアナライザーがいくつかあります。
統計データを見ると、上記の研究結果とリアルタイムの結果に違いはありませんね。
SZZY：本当に動作するいくつかの取引の第一人者のアドバイスのいずれかがありますが、それはこのように聞こえる：あなたのTSを見つけたこと、他の人を探して、常に自分自身を改善しない - その中の何か、可能なインジケータTSまたは例彼の記事でマキシムが発表した、原則として、正の期待を持って取引するのに十分ですが、リスクを計算することが最も重要：マックスガンター "公理の株式投機家" ： "補助公理番号3.Auxiom "それは、あなたのTSを発見し、常にあなたのものを改善しています。トレードで稼ぎたい利益をあらかじめ決めておき、それが決まったらすぐにポジションをクローズする」。
出力は、異なる周波数の8つの振幅となり、これをforest/NSに入力することができます。これにより、情報の一部が失われます。
あるいは、過去60本のバーを入力することも可能です。情報が失われることはありません。
私は答えの分からない具体的な質問をしました、私たちはその質問以外のすべてを議論しました((
ご質問の内容は形式的なものであり、チャートhttps://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1499#comment_12044235 のバーが与える情報には全く対応していません。
1.問題のバーの期間は重要ですが、各自で、私は一日の初めから終わりまで、月の初めから終わりまで、等しい期間を考えていますが、24バーまたは31バー（月）ではない、あなたはカットオフを持っていますか？
2.残念ながら棒グラフしかないのですが、幅、高さ...はどのように描くのでしょうか。グラフ解析が一番可能性が高いのでしょうか。
3。理想的な取引は、あなたがH1で取引する場合、市場でのポジションを保持する時間に依存し、その後理想的な取引は、高いバーから低いが、1時間以上、イモ、しかしM1場合、そのような理想的なTSは、スプレッドに失われます、OK、だから再びZigZag？...
4.MAを使う場合、MAの期間が長いとトレードが少なくなり、MAの期間が小さいとトレードが多くなり、正直なところMAは市場を特徴付けるものではなく、任意の2本の線を引き、価格によって触れるか交差するかでトレードすることになるのです。効果は、MAからと同じように1つになります、MAは価格に従うとそこに何かが記述していることをいくつかの幻想がありますが、イモ、MAは単に価格に従って、2行を移動する任意のアルゴリズム（これは私が言った）収益性になります、とMA、しかしMAよりも異なる時点で（すなわち、利益のMA、など）。すなわち、MAが利益サイドにあり、ラインが利益サイドにある)
については、私が間違っているかもしれませんが、明確な答えはありませんので、誰か知っている人が答えるのを待つしかないでしょう。
スペクトロメーターのコードを見ました。過去60本のバーをもとにスペクトルを構築します。
出力は、異なる周波数の8つの振幅となり、これをforest/NSに入力することができます。これにより、情報の一部が失われます。
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あなたが何をすべきか、何を期待するのかわからない場合は、単に標準的なRSI、ストキャスティクスを選ぶことができ、私はそれが簡単に見つけると効果は、イミホ、ほぼ同じになります。
昔、この記事を読みましたhttps://habr.com/ru/post/197606/ 、 このスペクトルやフーリエ変換がうまくいかない理由も同じケースだと思うのですが、最近数学が全く好きになれず、夕方に学校の勉強をすることに慣れたことを除けば ))) です。