トレーディングにおける機械学習:理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1287

 
エリブラリウス

実は私、独学なんです。主にWebサイトを扱っています。
そして、そうでないときは、MOをするんです。趣味として)。

そして、一度腰を据えて考えなければならないのが、このツリーです。そうすれば、好きなようにリメイクすることができます。

古いものはシンプルで、新しいバージョンは何かが狂っている(計算アクセラレータ だろうが、コードが複雑になった)--私は目を通そうともしなかった。

今、サンプル数を変更するところを探しながら考えています)

 
マキシム・ドミトリエフスキー

今、サンプル数を変更する場所を探して整理しているところです)

ここでより良いのは、例数による停止条件を追加することです
//--- 分割するかしないか
if(idxbest<0)

さて、少し上のほうで、ループ分割のノードをブロックすることもできます(高速化のため)が、そのままにしておくと、分割が見つかりますが、無視することも可能です。

 
ディミトリ

しかし、私たちのことも理解してください。私たちは、あなたが来て、リターンとログリターンによって価格を予測する方法を私たち全員に教えてくれるのを待っていたからこそ、「叫んで」いたのです。

ファイヤーアウェイ!

何があなたを怒らせたのでしょうか?このサルガモは何から?価格をログリターンにする方法を知らないのか?これらのリターンが良い予測因子であるとは言いませんが、残念ながら違います。がんばってください、心配しないで。

 
グレイル

何を怒っているんだ?このサルガモは何から?価格をログリターンに変える方法を知らないのか?これらのリターンがよく予測されているとは言いませんが、残念ながらそうではありません。しかし、非定常性は少し違います。がんばってください、心配しないで。

なるほど。

そして、これはリークされたものですが...。

 
エリブラリウス
ここでより良いのは、例数による停止条件を追加することです
//--- 分割するかしないか
if(idxbest<0)

さて、上記のようにノードの分割ループをブロックすることもできますが(スピードアップのため)、そのままにしておくと、分割が見つかりますが、無視することも可能です。

なぜか、<2>のときでも誤差が大きくなる。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

にもかかわらず、誤差が大きくなっている。

というのは良いですね。そして、trayneの上にない場合、木はerror=0に学習する、つまり再学習する。私のトレイでは、木は約30%、森は10%以下に減少しています。
サンプル数が10であればツリーエラーは少なく、100であれば多くなります。1000000行あれば1000でも最適なものを見つけることができる。
 
elibrarius:
は良いですね。また、トレインでない場合、木は誤差0になるように学習する、つまり過学習になる。トレインの木が30%くらい、森が10以下くらいにダウングレードしているんです。
サンプル数が10であればツリーの誤差は少なく、100であれば多くなります。1000000行であれば1000でも最適なものを見つけることが可能です。

今までのメリットは評価できない、エラーもrで増やせる。

100k文字列から始めると、何も学べず、誤差は0.5程度になります。10kまではうまくいきますが、長くは続きません :) 問題は、非定常性、予測変数の検索(存在する場合)の方です。差分(増分、累計など)は、成功につながらない。ある均一な チャンクや周期的なfセットでは、完全に動作します。市場の深刻な変化が起きるとすぐに失敗する。その結果、予測変数は異なるレベルで検討する必要があると結論づけたが、それが何なのか全く分からないし、それをするのも億劫だ)。

例えば、私がFXブローカーに適切なカルカルを使いたい場合、代替品を使いたいのですが、マーケットにどのように警告を出せばいいのかわかりません。後で試すことに意味があると思います。
 
ディミトリ

なるほど。

そして、これはもう...。

何がクリアで誰がリークしたのか?正常な状態なのでしょうか?

 

また、通常のタイムチャートと比較して面白い分布があることを期待して、ティックにRenkoやZigzagなどの合成タイムフレームを、期間を変えて(時間軸ではなく)試してみました。+-同じく、特に面白いものは見つかりませんでした。

つまり、非定常性はそんなでたらめなことでは死なないし、パターンもよりよく発見できない

 
マキシム・ドミトリエフスキー
ちなみに、mql5にはニュースカレンダーのapiが追加されていますが、もしかしたらまだ未検証かもしれません。後で試すことに意味があると思います。

はい、私も読みました。テストできるかもしれない。