トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1006 1...99910001001100210031004100510061007100810091010101110121013...3399 新しいコメント Maxim Dmitrievsky 2018.07.06 17:57 #10051 FXMAN77 です。まず、フラクタルとは何を指すのか、写真のような指標なのか、それとも数学的モデルなのか、定義する必要があります。 インジケーターなら、mcl4で左右に100本ずつバーを置けば、カウントされるよ。 以前、例を書きましたが、もちろんモデルです。写真に写っているのは、スモーカーズフラクタルです。 forexman77 2018.07.06 18:00 #10052 マキシム・ドミトリエフスキー以前、例を書きましたが、もちろんモデルです。写真に写っているのは、スモーカーズフラクタルですまあ、その上にトレンドラインを 構築して取引するコミュニティ全体があるんだけどね)。でもテスターで試したから何が何だかわかるよ（笑) ああ。そうだ、そこでアルマゾフのことを思い出したんだ）。 arimのような複雑なアルゴリズムを自動化することの問題点は何でしょうか？ Maxim Dmitrievsky 2018.07.06 18:02 #10053 FXMAN77 です。ああ。そうだ、そこでアルマゾフのことを思い出したんだ）。 また、arimのような複雑なアルゴリズムを自動化することの何が問題なのでしょうか？何を自動化するかは明確ではない...パターンなのか相関関係なのか 私は、フラクタルの特徴の一つである自己相似性を試してみることにしました。 forexman77 2018.07.06 18:08 #10054 マキシム・ドミトリエフスキー何を自動化したらいいのかよくわからない...パターンなのか相関関係なのか フラクタルの特徴の一つである自己相似性を試してみることにしたのですが、うまくいくとは思えませんが、挑戦してみることにしますずっと質問したかったことがあるんです。150本の長さのヘッドアンドショルダーパターンがあるとします。似たようなパターンを探したいのですが、パターンそのものと見つかったパターンでバーの数が ほぼ同じであれば見つかります。正確なバー数を求め、平均バー数などを出力するにはどうしたらよいでしょうか。 Maxim Dmitrievsky 2018.07.06 18:12 #10055 FXMAN77 です。ずっと聞こうと思ってたんだ。150本の長さのヘッドアンドショルダーパターンがあるとします。履歴から似たようなパターンを探したいのですが、パターンそのものと見つかったパターンでバーの数が ほぼ同じであれば見つかります。正確なバー数から離れ、頻繁に現れるバーを探し、その平均値などを出力するにはどうしたらよいでしょうか。どうだろう、大きい方のパターンをランダムに変えて、全部必要なサイズに何回か持っていく。 あ、コンボリューションでもできるけど、やり方がわからない。 forexman77 2018.07.06 18:22 #10056 マキシム・ドミトリエフスキーどうだろう、大きめのパターンをランダムに間引いて、それを全て必要な大きさに数回に分けて、その時に相関が良くなって、それをコピーとして取ることもできる（バーの数があまり違わない場合）。 あ、コンボリューションでできるかもしれませんが、方法はわかりません。追加で履歴を集めて、あらゆるパターンを比較することが可能だと思いました。 Maxim Dmitrievsky 2018.07.06 18:22 #10057 ミハイル・マルキュカイツグラマゼカ1が俺の名前に隠れてるとか意味わからん。でどうなんだろう......？ 冗談です、私は全部...。Я!!!! レシェトフの作品は多くの人が知っていると思いますが、彼のコンセプトを完全に理解した人はいません。彼の作品のポイントのひとつは、シェプリーの公理にこだわっていることです。簡単に言えば、多項式ネットワークの重み係数の和は1か、マイナス1になる。したがって、オプティマイザのタスクは、0から1の範囲に分布するネットワークの係数を見つけることです。どの長さの多項式であるかは重要ではなく、係数の合計が1に等しいことが重要で、非情報的な符号を学習に含めると、情報的予測変数の係数のために、その係数リソース（リソースは0から1に制限されています）が割り当てられ、重要度が減少してしまいます。そのため、このアルゴリズムは、データの前処理に要求される。これらをきれいにすればするほど、AOSでのトレーニング結果やモデルの操作性が向上します。私の知る限り、RのパッケージやネットワークセットでShepleyの公理を使用しているものはない。それゆえ、このような結果に...。 "本を燃やすのではなく、まず本を読むことを学ぶべき" このスレの代表者は誰も作品の本質に踏み込もうとしなかったということです。表面的に見て、うまく机の引き出しに放り込んで......。IMHO!!!!!!!そこが問題なのですが、そこでの変換はどのように行われているのでしょうか、何か例があれば教えてください。私の意見ではカーネルの トリックがあります...そして、私の魔法のアルゴリズムがひどく欠けていることに気づきました。 Maxim Dmitrievsky 2018.07.06 18:23 #10058 FXMAN77 です。今、私は、さらに歴史のコレクションを作り、それぞれのパターンを比較することで、時間はかかるが、アワーマーカーですぐにカウントできるのではないかと考えていた。面白いのは、パターンがドリフトして、似ているかどうかわからなくなることです...それぞれアフィン変換をする必要がありますね。 そして、そのパターンが浮き上がれば、それ以降もすべて浮き上がります。 と、目で見て似たようなものを見つけるのは結構簡単なのですが...。だから、自動化できないんです。 Alexander_K2 2018.07.06 18:26 #10059 ミハイル・マルキュカイツミーシャ、あなたのトレードを拝見させていただけませんか？シグナルはともかく、コメント付きのリアルトレードを2つほど見せてください。 forexman77 2018.07.06 18:28 #10060 マキシム・ドミトリエフスキー面白いのは、パターンが浮きすぎて、似ているかどうかがわからないこと...それぞれアフィン変換をしなければならないんです。 で、そのパターンが浮き上がると、それ以降もすべて浮き上がります。そんなケースもあるんです。 1...99910001001100210031004100510061007100810091010101110121013...3399 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
まず、フラクタルとは何を指すのか、写真のような指標なのか、それとも数学的モデルなのか、定義する必要があります。
インジケーターなら、mcl4で左右に100本ずつバーを置けば、カウントされるよ。
以前、例を書きましたが、もちろんモデルです。写真に写っているのは、スモーカーズフラクタルです。
以前、例を書きましたが、もちろんモデルです。写真に写っているのは、スモーカーズフラクタルです
まあ、その上にトレンドラインを 構築して取引するコミュニティ全体があるんだけどね)。でもテスターで試したから何が何だかわかるよ（笑)
ああ。そうだ、そこでアルマゾフのことを思い出したんだ）。
arimのような複雑なアルゴリズムを自動化することの問題点は何でしょうか？
ああ。そうだ、そこでアルマゾフのことを思い出したんだ）。
また、arimのような複雑なアルゴリズムを自動化することの何が問題なのでしょうか？
何を自動化するかは明確ではない...パターンなのか相関関係なのか
私は、フラクタルの特徴の一つである自己相似性を試してみることにしました。
何を自動化したらいいのかよくわからない...パターンなのか相関関係なのか
フラクタルの特徴の一つである自己相似性を試してみることにしたのですが、うまくいくとは思えませんが、挑戦してみることにします
ずっと質問したかったことがあるんです。150本の長さのヘッドアンドショルダーパターンがあるとします。似たようなパターンを探したいのですが、パターンそのものと見つかったパターンでバーの数が ほぼ同じであれば見つかります。正確なバー数を求め、平均バー数などを出力するにはどうしたらよいでしょうか。
ずっと聞こうと思ってたんだ。150本の長さのヘッドアンドショルダーパターンがあるとします。履歴から似たようなパターンを探したいのですが、パターンそのものと見つかったパターンでバーの数が ほぼ同じであれば見つかります。正確なバー数から離れ、頻繁に現れるバーを探し、その平均値などを出力するにはどうしたらよいでしょうか。
どうだろう、大きい方のパターンをランダムに変えて、全部必要なサイズに何回か持っていく。
あ、コンボリューションでもできるけど、やり方がわからない。どうだろう、大きめのパターンをランダムに間引いて、それを全て必要な大きさに数回に分けて、その時に相関が良くなって、それをコピーとして取ることもできる（バーの数があまり違わない場合）。
あ、コンボリューションでできるかもしれませんが、方法はわかりません。追加で履歴を集めて、あらゆるパターンを比較することが可能だと思いました。
グラマゼカ1が俺の名前に隠れてるとか意味わからん。でどうなんだろう......？
冗談です、私は全部...。Я!!!!
レシェトフの作品は多くの人が知っていると思いますが、彼のコンセプトを完全に理解した人はいません。彼の作品のポイントのひとつは、シェプリーの公理にこだわっていることです。簡単に言えば、多項式ネットワークの重み係数の和は1か、マイナス1になる。したがって、オプティマイザのタスクは、0から1の範囲に分布するネットワークの係数を見つけることです。どの長さの多項式であるかは重要ではなく、係数の合計が1に等しいことが重要で、非情報的な符号を学習に含めると、情報的予測変数の係数のために、その係数リソース（リソースは0から1に制限されています）が割り当てられ、重要度が減少してしまいます。そのため、このアルゴリズムは、データの前処理に要求される。これらをきれいにすればするほど、AOSでのトレーニング結果やモデルの操作性が向上します。私の知る限り、RのパッケージやネットワークセットでShepleyの公理を使用しているものはない。それゆえ、このような結果に...。
"本を燃やすのではなく、まず本を読むことを学ぶべき" このスレの代表者は誰も作品の本質に踏み込もうとしなかったということです。表面的に見て、うまく机の引き出しに放り込んで......。IMHO!!!!!!!
そこが問題なのですが、そこでの変換はどのように行われているのでしょうか、何か例があれば教えてください。私の意見ではカーネルの トリックがあります...そして、私の魔法のアルゴリズムがひどく欠けていることに気づきました。
今、私は、さらに歴史のコレクションを作り、それぞれのパターンを比較することで、時間はかかるが、アワーマーカーですぐにカウントできるのではないかと考えていた。
面白いのは、パターンがドリフトして、似ているかどうかわからなくなることです...それぞれアフィン変換をする必要がありますね。
そして、そのパターンが浮き上がれば、それ以降もすべて浮き上がります。
と、目で見て似たようなものを見つけるのは結構簡単なのですが...。だから、自動化できないんです。
ミーシャ、あなたのトレードを拝見させていただけませんか？シグナルはともかく、コメント付きのリアルトレードを2つほど見せてください。
面白いのは、パターンが浮きすぎて、似ているかどうかがわからないこと...それぞれアフィン変換をしなければならないんです。
で、そのパターンが浮き上がると、それ以降もすべて浮き上がります。
そんなケースもあるんです。