Evgeniy Chernish / Profilo
![Эконометрические инструменты для прогнозирования волатильности: Модель GARCH](https://c.mql5.com/2/82/Econometric_Tools_for_Volatility_Forecasting__GARCH_Model____LOGO2.png)
В статье дается описание свойств нелинейной модели условной гетероскедастичности(GARCH). На ее основе построен индикатор iGARCH для прогнозирования волатильности на один шаг вперед. Для оценки параметров модели используется библиотека численного анализа ALGLIB.
![Элементы корреляционного анализа в MQL5: Критерий независимости хи-квадрат Пирсона и корреляционное отношение](https://c.mql5.com/2/80/Pearson_chi-square_independence_test_and_correlation_ratio____LOGO.png)
В статье рассматриваются классические инструменты корреляционного анализа. Даются краткие теоретические основы, а также практическая реализация критерия независимости хи-квадрат Пирсона и коэффициента корреляционного отношения.
![Критерий однородности Смирнова как индикатор нестационарности временного ряда](https://c.mql5.com/2/76/Smirnovs_homogeneity_criterion_as_an_indicator_of_non-stationarity_of_a_time_series___LOGO.png)
В статье рассматривается один из самых известных непараметрических критериев однородности — критерий Смирнова. Анализируются как модельные данные, так и реальные котировки. Приводится пример построения индикатора нестационарности (iSmirnovDistance).
![Нестационарные процессы и ложная регрессия](https://c.mql5.com/2/74/Non-stationary_processes_and_spurious_regression___LOGO.png)
Статья призвана продемонстрировать факт появления ложной регрессии при попытках применить регрессионный анализ к нестационарным процессам с помощью моделирования по методу Монте-Карло.