Pair trading e arbitraggio multicurrency. La resa dei conti. - pagina 63

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Dmytryi Nazarchuk #:

Bajan. No, è un cliché.


Tutti i coefficienti (correlazioni, cointegrazione, ecc.) parlano esclusivamente del passato.

"La funzione finestra ha mostrato che in passato la finestra win poteva essere scambiata" :-)

PS/ ed è piuttosto strano contarli...saltare il sesso lungo con i dati - rimuovere le tendenze note, la stagionalità comune, i singoli outlier, portare in valori comparabili. Giustificare il metodo di "pulizia" e dire in anticipo come influenzerà il risultato.

 
È necessario cercare i cicli con l'aiuto dell'algoritmo di Görzel. O fare qualche altro esperimento radioamatoriale. Alla fine saranno trilioni di soldi, come sempre accade con i praticanti.
 
Andrey Dik #:
Ho provato la catena di koin circa cinque anni fa su alcuni scambi, ma anche allora non ha funzionato bene.
Nessuno è responsabile di nulla su koin, quindi è inutile chiedere velocità.
Sì, per varie ragioni sarà difficile da realizzare. E se sarà possibile, l'output sarà comunque di centesimi. Ma di per sé è un interessante problema di programmazione e di matematica.
 
mytarmailS #:
Mi dispiace, ma stai dicendo un'assoluta sciocchezza.
Non sono d'accordo con una sola parola ed è facile dimostrarlo.
IMHO, la cointegrazione è ovviamente la base, ma dopo la sua individuazione è necessario studiare lo spread per costruire il TS finale. La cointegrazione in sé non fornisce dati sui livelli di entrata e uscita, sul volume degli scambi, ecc.
 

In criptovaluta, l'arbitraggio di livellamento (commercio sicuro - comprare A<-B e vendere A->C->B allo stesso tempo, intascando la differenza) non funziona come in qualsiasi altro posto. Tutto è livellato subito e per tutto il tempo.

Ma su Binance, ad esempio, un'operazione attraverso la terza leva può essere leggermente più redditizia di una diretta. Invece di A<-B prendete A<-BNB<-B . Niente di personale, solo BNB che sostiene/aumenta il proprietario del processo BNB.

 
Aleksey Nikolayev #:
IMHO, la cointegrazione è ovviamente la base, ma dopo il suo rilevamento è necessario studiare lo spread per costruire il TS finale. La cointegrazione in sé non fornisce dati sui livelli di entrata e uscita, sul volume degli scambi, ecc.
Certo che no, risolve il suo compito...
Ovvero, risponde alla domanda se sia possibile fare trading su una coppia contro un'altra (nel passato), mentre la correlazione non risponde a questa domanda, anche se c'è un'illusione persistente tra molti che lo faccia.
 
Dmytryi Nazarchuk #:

mettere qualsiasi valuta al posto di XXX.

Non esiste una cosa del genere. Non che io sappia.

 
In generale, la situazione è così, ottimizzare per 10 anni gufo che ha ottenuto. Lunedì lo metterò in demo. Vedremo. I risultati sono molto interessanti.
 
Aleksey Nikolayev #:
È necessario cercare i cicli con l'aiuto dell'algoritmo di Görzel. Oppure fare qualche altro esperimento radioamatoriale. Alla fine ci saranno trilioni di soldi, come sempre accade con i praticanti.

Ma non c'è bisogno di cercare nulla. Tutti i cicli sono noti in anticipo. La domanda globale è come tenerne conto :-)

Figurativamente: ogni giorno si verificano due eventi significativi con una differenza di 5 ore tra loro. Gli algoritmi di ricerca dei cicli individueranno il ciclo di 24 ore, 5 ore e 24-5=19 ore, e 5^a*19^b ; e i multipli tra i somnomi. Spettro.

Gli algoritmi di rilevamento dei cicli sono necessari solo per confermare il significato degli eventi (i loro cicli sono tracciati e le tracce sono confermate dalla storia). Che senso ha applicarli se tutto è noto in anticipo?

 
Aleksey Nikolayev #:
o altre cose da radioamatore.
O MOSH, se è per questo.
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