Pair trading e arbitraggio multicurrency. La resa dei conti. - pagina 60

 
Renat Akhtyamov #:

complesso, adattivo e potente di questo triangolo.

Se si corre al rialzo, non c'è profitto.

È molto nascosto, dietro diverse barriere che devono essere superate.

Una mossa sbagliata, anche di poco, e vi ritroverete senza soldi in men che non si dica.

Soprattutto con la tecnologia, che cerca di far sembrare la verità.

sono un salasso, fin dall'inizio.

perché hanno un approccio standardizzato al trading.

Qui non è così, è nuovo, non è standard, è praticamente ex novo.

Prima deve avvenire un ripensamento completo del mercato.

Credo sia più facile per i nuovi arrivati.

Quanti guru ci sono qui


 

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Pair trading e arbitraggio multicurrency. Prova di forza.

Maxim Kuznetsov, 2023.10.12 15:59

Si può chiaramente vedere che il rendimento delle valute correlate (economie vicine a livello regionale e intrecciate in generale) è di circa narice a narice. EUR<->GBP e ancor più AUD<->NZD

EURGBP e AUDNZD sono classici dello scalping.

 
Da un punto non è interessante. Immaginate la stessa immagine, ma non per 1000 giorni, bensì per tre ore. Ora spostate questa finestra di tre ore, in ogni misurazione della sincronicità. Poi generalizzate questa sincronicità. Il risultato è un quadro della dipendenza dell'uno e dell'altro.
 
Aleksey Nikolayev #:

è necessario prendere il prodotto di tre tassi di cambio (per alcuni è necessario prendere l'inverso) e vedere che è maggiore di uno.

Non è esattamente così. Il compito è quello di costruire un simbolo sintetico, che possa essere scambiato da un TS piatto in più per un breve periodo di tempo dopo la costruzione. E non è necessario essere in grado di costruire un tale simbolo in qualsiasi momento.


È sufficiente, ad esempio, poterlo costruire la sera. In particolare, il cross scalping serale è la capacità di costruire tali simboli. Dove in realtà i simboli sono già costruiti dalle macchine quotatrici. In altre parole, non è necessario costruire da soli EURUSD^(+0,5)*GBPUSD^(-0,5), ma è possibile negoziare EURGBP in una sola volta.


Con questa formulazione del problema, i triangoli classici sono un caso molto speciale. Si costruisce un simbolo di questo tipo, che presenta i seguenti eventi (non simultaneamente): Bid>1 (Sell_Signal), Ask<1 (Buy_Signal). Cioè un TS piatto molto primitivo.

 
fxsaber #:
Non è interessante da un singolo punto. Immaginate la stessa immagine, ma non per 1000 giorni, bensì per tre ore. Ora spostate questa finestra di tre ore, misurando in ognuna di esse la sincronicità. Poi generalizzate questa sincronicità. Si ottiene così un quadro della relazione tra l'uno e l'altro.

sono tutti...

Se si prendono più campioni, si ottiene un quadro come nei libri di testo).

o come in wikipedia (non tutti hanno i libri di testo a portata di mano) " campo di correlazione 0,85". :


 
Maxim Kuznetsov #:

se si prendono più conteggi, si otterrà un'immagine come nei libri di testo :-)

o come in wikipedia (non tutti hanno i libri di testo a portata di mano) " campo di correlazione 0,85". :

Il compito è quello di trovare una nube stabile. Di norma, tale stabilità viene raggiunta nelle ore serali, per questo viene scalata per molti anni.

 
Aleksey Nikolayev #:
Qualche informazione sulle basi dell'arbitraggio e sull'algoritmo per trovare le catene.

Nel forex, le catene per 2-4 vertici (valute) del grafico.

  • 2 è uno spread negativo. Ad esempio, all'interno dell'aggregatore EURUSD_Broker1_Buy e EURUSD_Broker2_Sell. In questo caso l'aggregatore ha un problema di skew, che si ripercuote sugli altri clienti.
  • 3 - una tripla classica.
  • Il 4 è un caso molto raro di trading in positivo. Piuttosto, è indicativo.
Pertanto, non è necessario cercare catene lunghe. Per un Tester con esecuzione perfetta - è possibile.
 
fxsaber #:

Il compito è quello di trovare una nuvola stabile. Di norma, tale stabilità viene raggiunta nelle ore serali, per questo viene scalata per molti anni.

Una nuvola di cosa?

 
mytarmailS #:

nuvola di cosa?

|0,95.

 
fxsaber #:

|KK|>0,95.

correlazioni di cosa con cosa?