Pair trading e arbitraggio multicurrency. La resa dei conti. - pagina 123
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Spero che se si convincerà dell'assurdità della formulaE, lo scriverà qui. Sembra che tu abbia una certa onestà intellettuale, a differenza del "professore".
Il modo più semplice per convincersi che gli avversari hanno ragione è confrontare l'entità dell'effetto triangolo con l'entità del triplo spread (e degli swap) da superare.
Il triangolo è geniale, ma non è stato inventato da me, bensì dal mercato.
Ma ciò che si dovrebbe fare con esso è la seconda idea brillante, che non è mai stata espressa qui.
Tuttavia, Roman vuole negoziare una coppia che non ha nulla a che fare con il triangolo, anche se è necessario.Cosa si vuole tracciare esattamente? I problemi sono due:
- NESSUNO scorrimento sufficiente nel caso ideale (quando l'equilibrio completo, nell'esempio del volume, significa 1-1-0,8658);
- Se prendiamo un esempio reale, dobbiamo aprire una terza posizione con un volume di 0,86 o di 0,87. In questo modo si crea una "biforcazione artificiale" che, a sua volta, potrebbe non convergere;
I dettagli sono sullo schermo. Sopra è l'ideale. Il volume è bilanciato su ogni barra (pari al prezzo di EURGBP). In basso è riportato il caso in cui abbiamo preso un volume di 0,87 per GBPUSD. Lo spread convergerà nel momento in cui il prezzo di EURGBP sarà pari a 0,87. E questo potrebbe non essere il caso.
Nello specifico, create un programma che monitorizzi le quotazioni di diversi broker e cerchi gli sbandamenti nei triangoli.
A te, cane puzzolente...
Il tuo Prado preferito si prende una pausa dalla semplice formula Rena ))
Quando Rena mostrerà i suoi pantaloni Prada, allora ci sarà qualcosa da discutere.
Il tuo argomento è cresciuto molto.
Per favore dimmi, ad oggi, sei riuscito a creare un algoritmo funzionante di pair trading senza ricorrere a medie, martin o over-sitting?
Non ho ancora un cavallo di battaglia. Ci sto lavorando costantemente. Domani farò un indyk con GPT )
Può dirmi se nel suo metodo utilizza la media/la media/il superamento?
O il suo metodo li contiene quando costruisce un TS su di esso?
Non uso ancora nulla ))
Tutto è solo in fase di sviluppo, in quanto ci sono molte idee da testare, ed è tutto un sacco di codice.
Ma il postulato iniziale sta nella corretta costruzione del triangolo senza errori statistici, e questo è già l'80% di un risultato di successo,
il resto del perfezionamento per qualsiasi strategia, almeno MO use, almeno statistiche, almeno un hard stop con la regola del rischio rendimento, almeno martin, almeno pyramiding, almeno trawl
quello che costruisci, è quello che ottieni, ci sono molte soluzioni per ogni gusto e portafoglio.
Domani farò un indyk con GPT )
Ci vuole un bel po' di matte e di nervi.
- Che diavolo hai scritto?
- Questo codice è in Python
- Ma ho chiesto mql
- Sì, hai ragione...
Non uso ancora nulla ))
Tutto è solo in fase di sviluppo, in quanto ci sono molte altre idee che devono essere testate, ed è tutto un sacco di codice.
Ma il postulato iniziale sta nella corretta costruzione del triangolo senza errori statistici, e questo è già l'80% di un risultato di successo,
il resto del perfezionamento per qualsiasi strategia, almeno MO use, almeno statistiche, almeno un hard stop con la regola del rischio rendimento, almeno martin, almeno pyramiding, almeno trawl
quello che si costruisce, è quello che si ottiene, ci sono molte soluzioni per ogni gusto e portafoglio.
Il vostro metodo ha qualcosa in comune con il tipico pair trading: comprare valute in calo e vendere valute in rialzo?
E utilizzate la regressione nel vostro metodo? (qualcosa della sua formula o la formula stessa).
Ci vogliono un sacco di matte e di nervi.
- Che diavolo hai scritto?
- È codice Python
- Ma ho chiesto mql
- Sì, hai ragione...
Ho già imparato a leggere tra le righe e a fare le domande giuste )))))
In particolare, si tratta di creare un programma che monitorizzi le quotazioni di diversi broker e cerchi le deviazioni nei triangoli.
è meglio che rileggiate il vostro stesso thread ;)