Ottimo EA in backtest! - pagina 123
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Cyberia File Statistico Finale 2005b.zip:
Upload del file fallito.
Mi dispiace di non poter caricare la mia bozza di foglio di lavoro con le variabili di analisi dei risultati.
Le mie lezioni di statistica all'università stanno finalmente avendo un senso ora! Inoltre la prossima settimana lo mostrerò al mio insegnante di matematica discreta, che sta iniziando a diventare davvero interessante! in breve tempo dovremmo avere un'analisi seria su di esso, e qualche altra notizia ;]
**Se qualcuno vuole vedere il foglio di lavoro basta che mi mandi un PM e glielo mando per e-mail.
Oggi ho contattato l'autore di CyberiaTrader, OpenStorm a Automated Trading Championship 2006.
Ecco cosa gli ho scritto in inglese.
Could you please answer my questions?
1. At that championship why don`t you increase your risk to reach the top? increasing lot size i know that you could reach them!
2. Now, about your CyberiaTrader that you built, it's just amazing! i really appreciate your actions to release it as open-source in the first stages, my ask is for are you paying attention over the discussion about CyberiaTrader open-source on forums? (https://www.mql5.com/en/forum/174700)
I'm the user templar, which with help of some friends to bring the ideas, already started to make a good analysis over the CyberiaTrader's variables, such as, analyzing you deviations, distributions, mode, general patterns, and with quartiles intervals getting the quantity of "win / loss" with that thinking about some low impact filters (that block minimal quantities of trades possible, only chop down the losses).
I think with you [as creator, and your nice formation] we all could get much over it, some of that analysis process could be improved and done too to your professional-version, you help us to help you!
We here wish you good trades!Rapporto della settimana...
Due settimane di demo con CT v1.93b:
Facendo come il backtest, ma con un tasso di trading inferiore...
lascia... aspetta...
Due settimane di demo con CT v1.93b:
Facendo come il backtest, ma con un tasso di trading inferiore...
lascia... aspetta...buon lavoro
75% come il mio.
Ho notato che ha vinto il 100% dei suoi trade lunghi. Puoi creare un altro profilo utente sul tuo PC e creare un'altra demo. Basta lasciare ogni utente connesso, e si può eseguire più demo su un PC.
Prova ad eseguirne una con le impostazioni per piazzare solo ordini lunghi.
buon lavoro
75% come il mio.
Ho notato che ha vinto il 100% dei suoi trade lunghi. Puoi creare un altro profilo utente sul tuo PC e creare un'altra demo. Basta lasciare ogni utente connesso, e si possono eseguire più demo su un solo PC.
Prova ad eseguirne uno con le impostazioni per piazzare solo ordini lunghi.Questo è buono, davvero, ma su 2 settimane il 100% non è molto significativo; penso che il successo di acquisto sia il risultato della tendenza al rialzo che ha ottenuto in queste 2 settimane.
Forse tra un mese, se mantenesse l'alta percentuale di successo, inizierei un'altra demo solo con i long (che bello, non lo sapevo
);
Comunque, io e Templar stiamo lavorando (dobbiamo finire gli esami universitari per continuare bene) su un'analisi statistica su 1.93b;
Stiamo separando tutte le variabili utilizzate da CyberiaLogic sulle 3 possibilità principali (Buy; Sell; Uncertainty) e i loro valori per percentili, nonché incrociando i risultati (win/loss) con essi, per prendere conclusioni e sviluppare filtri su CyberiaLogic (che potrebbero essere abilitati/disabilitati in qualsiasi momento);
L'idea principale è quella di lavorare sulle perdite, solo per ridurle, senza compromettere le vittorie, ciò che sembra possibile finora, aumentando la % di vittoria in modo significativo (ciò che è veramente difficile);
Per questo, chiediamo aiuto alle persone che sono interessate a sviluppare questo lavoro con noi;
Questo è buono, infatti, ma su 2 settimane il 100% non è molto significativo; penso che il successo di acquisto sia stato il risultato della tendenza al rialzo che ha avuto in queste 2 settimane.
Forse tra un mese, se mantenesse l'alta percentuale di vincita, inizierei un'altra demo con soli long (che bello, non lo sapevo
);
Comunque, io e Templar stiamo lavorando (dobbiamo finire gli esami universitari per continuare bene) su un'analisi statistica su 1.93b;
Stiamo separando tutte le variabili utilizzate da CyberiaLogic sulle 3 possibilità principali (Buy; Sell; Uncertainty) e i loro valori per percentili, nonché incrociando i risultati (win/loss) con essi, per prendere conclusioni e sviluppare filtri su CyberiaLogic (che potrebbero essere abilitati/disabilitati in qualsiasi momento);
L'idea principale è quella di lavorare sulle perdite, solo per ridurle, senza compromettere le vittorie, ciò che sembra possibile finora, aumentando la % di vittoria in modo significativo (ciò che è veramente difficile);
Per questo, chiediamo aiuto alle persone che sono interessate a sviluppare il lavoro con noi;Questo è quello che ho provato a fare e il meglio che ho ottenuto è stato circa il 71% nel trading dal vivo. Spero che voi possiate fare meglio. Nel trading dal vivo il 71% è ancora poco redditizio per me.
Questo è quello che ho provato a fare e il meglio che ho ottenuto è stato circa il 71% nel trading dal vivo. Spero che voi possiate fare meglio. Nel trading dal vivo il 71% è ancora poco redditizio per me.
Potrebbe essere solo un drawdown...
Inoltre, la versione ppf diminuisce il drawdown, sacrificando molto profitto... ha solo reso il grafico più piatto...
Sto pensando di creare presto il mio live con CT1.98b; e lavorare sull'analisi statistica su CT con Templar...
Corona Forex
"Anche ora Crown forex chiude il mio computer - è già successo due volte"
Mmm penso che tu debba assicurarti che gli aggiornamenti di microsoft non stiano facendo le sue cose alle 3 del mattino e riavviando. È successo a me prima che mi rendessi conto che tutti i miei programmi erano chiusi una mattina. Controlla i file di log del sistema e assicurati che l'aggiornamento automatico sia disattivato.
Un'altra cosa MT ha appena aggiornato alla build 198 dando risultati completamente diversi dalla 197. Non mi lamento del fatto che sia molto meglio, ma avere standard di costruzione che cambiano il backtesting rende la vita doppiamente difficile. Ora ottengo risultati migliori su 15 minuti senza indicatori da filtrare solo la logica pura. Comunque sembra che l'impostazione più importante sia quella del periodo dei valori. Questo controlla su quante barre si basano le informazioni di mercato per stabilire il rischio sull'apertura di ordini futuri. Si possono trovare risultati interessanti usando le sequnce fibo qui 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, anche se i numeri successivi richiedono ORE per esaminare solo poche settimane di dati, poiché sono molto impegnativi per il PC. Credo che dovresti attenerti ai valori fib qui. Abbiamo a che fare con la fortuna, le probabilità e i rapporti nel rumore e abbiamo bisogno di tutto l'aiuto possibile:)
Sono anche d'accordo che il rischio dovrebbe essere 0,5 che apre circa 2 lotti per 10k. Più di così è solo la richiesta di problemi.
Buon fine settimana.crown forex ha iniziato in arabia saudita nel 2004, il proprietario dalla Giordania con un partner saudita, il suo nome è ibrahim, tutti gli uffici di crown forex sono chiusi ora in arabia saudita dopo che hanno rubato milioni dai sauditi..... ibrahim ora è richiesto dalla legge in arabia saudita ... è stato registrato con NFA, ma NFA cancellato la registrazione più tardi.......
posso fornire maggiori dettagli sui casi di crown forex in arabia saudita....
il partner saudita di crown forex è ora in prigione, con circa 50 milioni di dollari rubati alla gente di qui....è una piccola refco...
questo è un breve background sulla società e sul proprietario...
Forse un'alternativa per migliorare i risultati del backtest. Non so se questo è valido, ma ha attirato la mia attenzione su mql forum. http://forum.mql4.com/4965
Credo che PeriodGen sia uno script. L'ho messo nella cartella script e l'ho allegato al grafico offline di M1 e non sono sicuro che sia successo qualcosa. Credo che usando lo script Period_Converter si sincronizzino anche tutti i timeframe OK.
Proverò a inserire il timeframe hardcode in alcuni EA e poi farò il backtest su M1 Strategy Tester.
irusoh1 2006.11.25 02:31
Per risultati più accurati possibili nel backtester:
1. usare solo dati alpari (la cronologia MT dà risultati strani con EAs sensibili)
2. sincronizza tutti i timeframe (ho scritto un piccolo script per farlo) e mettili nella cartella history
3. hardcode il tuo timeframe nel tester (cioè usa iTime, iHigh, ecc. usa PERIOD_?? esplicito invece di 0 o la funzione Period())
ed esegui il tuo EA solo su frame da 1 minuto)
4. Esegui il tuo EA su demo per una settimana o due e poi confronta i risultati con il tester per lo stesso periodo.
Allora forse ti avvicinerai di più alla vita reale. Questa è la mia amara esperienza con il backtesting.
File allegati:
periodgen.mq4 (7.83 KB)
Forse qualcosa, forse no.
Wackena
Forse un'alternativa per migliorare i risultati del backtest. Non so se questo è valido, ma ha attirato la mia attenzione sul forum mql. http://forum.mql4.com/4965
Credo che il PeriodGen sia uno script. L'ho messo nella cartella degli script e l'ho allegato al grafico offline M1 e non sono sicuro che sia successo qualcosa. Credo che usando lo script Period_Converter si sincronizzino anche tutti i timeframe.
Proverò a inserire il timeframe hardcode in alcuni EA e poi farò il backtest su M1 Strategy Tester.
irusoh1 2006.11.25 02:31
Per risultati più accurati possibili nel backtester:
1. usare solo dati alpari (la cronologia MT dà risultati strani con EAs sensibili)
2. sincronizza tutti i timeframe (ho scritto un piccolo script per farlo) e mettili nella cartella history
3. hardcode il tuo timeframe nel tester (cioè usa iTime, iHigh, ecc. usa PERIOD_?? esplicito invece di 0 o la funzione Period())
ed esegui il tuo EA solo su frame da 1 minuto)
4. Esegui il tuo EA su demo per una settimana o due e poi confronta i risultati con il tester per lo stesso periodo.
Allora forse ti avvicinerai di più alla vita reale. Questa è la mia amara esperienza con il backtesting.
File allegati:
periodgen.mq4 (7.83 KB)
Forse qualcosa, forse no.
WackenaGrazie Wackena, ma penso che ci sia un modo più semplice per avere un buon backtest:
1. 1. Scaricare MT4 build 200 da qualsiasi broker e in History Center, premere il pulsante "Download";