Ottimo EA in backtest! - pagina 63
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Qui c'è un articolo che spiega quali sono i numeri del rapporto di backtesting:
https://www.mql5.com/en/articles/1486
Il campo 'Bars in test' mostra la profondità della storia su cui si è basata la modellazione.
quindi capisco che se abbiamo entrambi gli stessi dati da alpari, e lo stesso periodo è testato dovremmo avere almeno lo stesso numero di barre. quindi perché abbiamo diversi? Sono stanco.Sono d'accordo con te. Il mio secondo backtest era identico al primo - come il tuo. Ho allegato due screenshot riguardanti i dati in MT4. Per favore, confrontali con i tuoi. Il mio software FXDD è la build 197.
Anche io sono stanco, ma questo problema ha impostato "EnableSleeping=false". Ho scaricato ora il software IBFXmini e ho integrato i dati. E proprio mentre scrivo questo posso vedere che questo backtester disegna una curva come la tua. È il software. Ho bisogno di un nuovo broker?
Ho allegato due screenshot riguardanti i dati in MT4. Per favore confronta questi con i tuoi.
il mio è diverso :/ (allegato). proverò a importare i dati ancora una volta.
Ho bisogno di un nuovo broker?
Non credo. Abbiamo bisogno di un po' di tempo per capire perché ci sono così tante differenze.
Nelle ultime 24 ore ho visto il conto live e il conto demo eguagliarsi praticamente scambio per scambio con solo circa 1 pip di differenza tra i due.
Mi chiedo quanto sottolineare le differenze che scopriamo. Mi chiedo se l'obiettivo non sia solo quello di trovare un livello di prestazioni che possiamo trovare accettabile. E sviluppare una comprensione di ciò che sta producendo gli effetti desiderati. Sembra che ci sia un trade off tra drawdown e redditività. Se riduco i lotti così piccoli che non c'è quasi nessun drawdown c'è anche poco profitto.
Ciao kalamari
A voi nelle regolazioni al backtest EnablePIPTimer = true?
Il problema dei risultati diversi non è ancora risolto, ma ho avuto alcuni scambi (demo) con questo esperto, 4 vincenti e 1 perdente, da ieri.
Anche io sono stanco, ma questo problema ha impostato "EnableSleeping=false".
Hai trovato tali parametri in quale versione EA?
Dobbiamo essere chiari su questo.
Osserviamo la differenza dei nostri test:
1. Piattaforma del broker.
IBFX ha altre etichette per i mini lotti (EURUSDm, 1.0)
FXDD mini lot è 0.1
2. Rapporti.
Kalamari: 16418 barre
kat: 14219 barre
Kalamari: 1534666 ticks modellati
kat: 2980208 tick modellati
Questo può influenzare i risultati?
I dati che abbiamo usato sono gli stessi, ma in senso stretto dobbiamo aggiustare lo spostamento GMT. I dati Alpari sono CET, che ora è GMT + 2.
Qualche idea per chiarire?
Anch'io farò un altro test.Ciao Kat & Kalamari,
Entrambi state inserendo i dati Alpari in diversi broker e il risultato del test non è lo stesso. Possibile spiegazione:
(1) Il numero di dati non è lo stesso per M1, M5.. H1. Deve essere esattamente lo stesso.
(2) MetaTrader ha ancora alcuni bug, a volte, il risultato può essere diverso se si è provato su H1, poi continuare su H4, poi continuare su altre valute e tornare a H1 ecc.... Comunque se ti trovi di fronte a questo, puoi uscire da MT, poi devi cancellare i file di catche
C:\Programma FIles\MetaTrader Alpari\tester\history
C:\Programma FIles\MetaTrader Alpari\tester\log
(3) Allora il contratto delle valute non è lo stesso. Ci sono variabili specifiche per ogni broker come: Spread, DIgits, Stop Level, Pendings, dimensione del contratto, calcolo del profitto, tipo di swap, swap long, swap short, modalità di calcolo del margine, margin hedge, ecc. Questo può essere visto su"Symbol Properties" dello Strategy Tester.
(4) E considera ancora le impostazioni del tuo conto attivo utilizzato. Per esempio, se si utilizza "leverage 1:100" conto avrà risultato diverso da "leverage 1:500". Anche se si tratta di una modalità di test, ma la maggior parte delle informazioni utilizzate sono prese dal vostro conto attivo.
Quindi sì, broker diversi si comporteranno in modo diverso.
Avete trovato tali parametri in quale versione EA?
In tutti gli esperti tranne il Santo Graal.
Ciao Kat & Kalamari,
Entrambi state inserendo i dati Alpari in diversi broker e il risultato del test non è lo stesso. Possibile spiegazione:
(1) Il numero di dati non è lo stesso per M1, M5.. H1. Deve essere esattamente lo stesso.
(2) MetaTrader ha ancora alcuni bug, a volte, il risultato può essere diverso se si è provato su H1, poi continuare su H4, poi continuare su altre valute e tornare a H1 ecc.... Comunque se ti trovi di fronte a questo, puoi uscire da MT, poi devi cancellare i file di catche
C:\Programma FIles\MetaTrader Alpari\tester\history
C:\Programma FIles\MetaTrader Alpari\tester\log
(3) Allora il contratto delle valute non è lo stesso. Ci sono variabili specifiche per ogni broker come: Spread, DIgits, Stop Level, Pendings, dimensione del contratto, calcolo del profitto, tipo di swap, swap long, swap short, modalità di calcolo del margine, margin hedge, ecc. Questo può essere visto su "Symbol Properties" dello Strategy Tester.
(4) E considera ancora le impostazioni del tuo conto attivo utilizzato. Per esempio, se si utilizza "leverage 1:100" conto avrà risultato diverso da "leverage 1:500". Anche se si tratta di una modalità di test, ma la maggior parte delle informazioni utilizzate sono prese dal vostro conto attivo.
Quindi sì, broker diversi si comporteranno in modo diverso.fikko, grazie, questo rende tutto più chiaro. Ora sto testando su una nuova piattaforma IBFX, forse questi risultati saranno più affidabili. Continuerò a farlo perché penso che lo sforzo valga la pena se potessimo confermare i risultati di Kalamari, che sono davvero sorprendenti.
Comunque dobbiamo ricominciare ancora una volta ma con metodo rigoroso.
cattive notizie ragazzi
ho scaricato i dati da alpari ancora una volta, ho cancellato i dati storici in mt e li ho importati freschi. risultati allegati.
non so perché ho avuto risultati così buoni l'ultima volta. forse la ragione era dati corrotti in qualche modo. mi dispiace molto per questo. sono così deluso. lascerò CT per qualche tempo. ancora una volta mi dispiace ragazzi.