Strategie di trading basate su filtri digitali - pagina 59
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//Controlliamo i picchi di ampiezza e li etichettiamo
for(i=MinPer+1; i<MaxPer; i++)
{
if(AmpBuf>AmpBuf && AmpBuf>AmpBuf)
PicBuf=i*MathPow(10,-1*digs);
altrimenti
PicBuf=0.0;
Le foto vengono trovate delle ampiezze dello spettro e taggate. In seguito puoi semplicemente confrontare le foto di ampiezza etichettate con il valore di soglia e ordinare.
Credo che il valore di soglia non dovrebbe essere fissato all'interno del codice ma come parametro esterno
parametro modificabile in modo che l'ottimizzatore possa trovare il valore ottimale.
Krzysztof
Pace nella valle
Davvero bello vedere la pace qui!!!!! Dopo tutto si tratta di mettere pip sul conto. Entrambi siete chiaramente persone intelligenti, meglio lavorare nella stessa direzione piuttosto che usare energia per litigare. Mi piace la pulizia dei tuoi grafici Simba!
Buon trading
Jim
Davvero bello vedere la pace qui!!!!! Dopo tutto si tratta di puttinng pips nel conto. Entrambi siete chiaramente persone intelligenti, meglio lavorare nella stessa direzione piuttosto che usare energia per litigare. Mi piace la pulizia dei tuoi grafici Simba!
Buon trading
JimHahahaha, grazie Jim, da quanto tempo non ci vediamo...affitto i miei grafici su "rentaclean chartdotcom" sono costosi ma semplificano la questione del trading
Come vanno le cose? Qualche commento sui cicli?
Saluti
Simba
Per favore, qualcuno risponda alle mie domande nel post 518.
Grazie per l'aiuto.
Excuse me for my poor English.
Prima di tutto, qualcuno mi dice quale programma è meglio per l'analisi spettrale?
Io la faccio con il programma gratuito "Digital Filters Methods",
Poi, ho provato il programma a pagamento "Spectral Analyzer", vedi immagini sotto.
Come vedete l'analisi è diversa e non so chi ha ragione?
Si prega di vedere le differenze su 2 immagini fare con "Spectral Analyzer", ho solo cambiare pulsante matrice di correlazione (segno con penna nera), e vedere come è diverso anallisi.
Quindi, lasciamo che le persone con più esperienza mi facciano sapere come fare l'analisi spettrale e quale programma è meglio.
E in secondo luogo, quando vediamo le analisi spettrali, come dobbiamo fare "indicatore di ciclo perfetto" con il programma gratuito "Digital Filters Methods", come capire chi è grande ciclo?
Chi è la migliore impostazione di P1, D1, P2, D2?
Ho provato a fare questo indicatore con il metodo Simba sul post 253.
Ho messo per P1-74, P2-76 (per isolare Peak 75) e D1-57, D2-96 (fondi), in modo da ottenere un indicatore, quando cambio D1 e D2, con piccoli numeri diversi D1-56, e D2-97, faccio assolutamente diverso indicatore, quindi penso che questo non è il metodo giusto per fare "indicatore di ciclo perfetto"
Grazie per l'aiuto.//Controlliamo i picchi di ampiezza e li etichettiamo
for(i=MinPer+1; i<MaxPer; i++)
{
if(AmpBuf>AmpBuf && AmpBuf>AmpBuf)
PicBuf=i*MathPow(10,-1*digs);
altrimenti
PicBuf=0.0;
Le foto vengono trovate delle ampiezze dello spettro e taggate. In seguito puoi semplicemente confrontare le foto di ampiezza etichettate con il valore di soglia e ordinare.
Credo che il valore di soglia non dovrebbe essere fissato all'interno del codice ma come parametro esterno
parametro modificabile in modo che l'ottimizzatore possa trovare il valore ottimale.
KrzysztofIl valore di soglia dovrebbe essere ampio quanto necessario...come da test...BTW, non comprare GBPJPY nei prossimi giorni
...Cerca i punti di vendita...questo è un consiglio reale (come sempre, fallo su demo 
), bene o male, la realtà dirà
Non confondere Hattori Hanzo con Black Mamba...
Per favore, qualcuno risponda alle mie domande nel post 518.
Grazie per l'aiuto.
Ciao,
Usa l'ultima...D1,P1,P2,D2 come 68,80,161,183...in caso di strani cicli non idonei, espandi D1 e D2 (68 e 183...a 67(66,65...) e 184(185,186...)) fino a che non hai un fit.
I 2 picchi a 80 e 161 sono probabilmente armonici.
Sì, avevi ragione nel tuo pm, non avevo capito la tua domanda, spero che questo risolva il tuo problema e, se possibile, sii così gentile da postare le foto del tuo ciclo applicato al grafico.
EDIT:Prova, inoltre, 60,80,92,161..e vedi cosa succede
Saluti
Simba
nessuna SSA causale
Il valore di soglia dovrebbe essere ampio quanto necessario...come da test...BTW, non comprare GBPJPY nei prossimi due giorni
In primo luogo penso anche che ci sia abbastanza denaro sul Forex per tutti qui
Per quanto riguarda questa immagine. Penso che tu stia usando un SSA non causale in questo. Allora sei sicuro che quel repaint del segnale di acquisto/vendita non si stia verificando qui?
Un esempio di tale riverniciatura è qui
Trading su rete neurale, solo persone serie! - Pagina 6
post 88 e giù.
Questo è l'impatto dell'indicatore non causale nella strategia, se guardate le schermate vedete che il segnale di acquisto/vendita si sta regolando da solo.
E' molto difficile dedurre questa cosa, sicuramente non sul 4H TF, solo sul 1m o 5m TF per osservazione. Tutte le statistiche della strategia di trading sono falsificate con risultati troppo buoni.
Ecco il pezzo di aiuto di CSSA
Krzysztof
Gbpjpy giù
SÌ SIMBA OTTIMO CONSIGLIO, SEMBRA CHE INIZI A SCENDERE
, BUONA CHIAMATA!
strumenti
Prima di tutto penso anche che ci sono abbastanza soldi sul Forex per tutti qui
Per quanto riguarda questa immagine. Penso che tu stia usando un SSA non causale in questo. Allora sei sicuro che quel repaint del segnale di acquisto/vendita non si stia verificando qui?
Un esempio di tale riverniciatura è qui
Neural Network Trading, solo persone serie! - Pagina 6
post 88 e giù.
Questo è l'impatto dell'indicatore non causale nella strategia, se guardate le schermate vedete che il segnale di acquisto/vendita si sta regolando da solo.
E' molto difficile dedurre questa cosa, sicuramente non sul 4H TF, solo sul 1m o 5m TF per osservazione. Tutte le statistiche della strategia di trading sono falsificate con risultati troppo buoni.
Ecco il pezzo di aiuto di CSSA
KrzysztofGiornale internazionale di previsione 25 (2009) 103-118
Abstract
In questo articolo, la performance della tecnica Singular Spectrum Analysis (SSA) viene valutata applicandola a 24 serie
che misurano la produzione industriale mensile destagionalizzata per importanti settori dell'economia tedesca, francese e britannica.
dell'economia tedesca, francese e britannica. I risultati sono confrontati con quelli ottenuti utilizzando i modelli Holt-Winters e ARIMA. Tutti e tre i metodi
hanno prestazioni simili nella previsione a breve termine e nella previsione della direzione del cambiamento (DC). Tuttavia, ad orizzonti più lunghi, l'SSA
supera significativamente i metodi ARIMA e Holt-Winters.
FINE DELL'ESTRATTO
BTW...L'orizzonte di lungo termine era >=3 mesi (3 Bars, dato che hanno usato dati mensili).
La mia opinione:
SSA è particolarmente utile per analizzare e
previsione di serie con componenti stagionali
e non stazionarietà...potremmo discutere il grado di stagionalità nei dati Forex, non la non stazionarietà, SE il Forex fosse stazionario non ci sarebbe nessun gioco, nessuna controparte ai vostri trade, troppo facile da prevedere....Sintetizzerò l'attuale metodologia alla moda tra gli econometrici per usare SSA...per il bene dei lettori.
Primo: usare l'SSA per decomporre la
serie originale in una somma di un piccolo numero di sottoserie, in modo che ogni sottoserie possa essere identificata come
una tendenza, un ciclo periodico/quasi-periodico
o RUMORE... Questo è
seguito da una ricostruzione della serie originale...ovviamente senza rumore
...Come?
Poi:Si usa l'ortogonalità(mancanza di correlazione) e la distanza tra gli autovalori per determinare quanti di essi usare per ricostruire il segnale originale(che tra l'altro è discreto)...e quali scartare...ok,quindi prendiamo i vari "fattori non correlati" fino al punto in cui iniziano a "raggrupparsi",il resto lo scartiamo.
Poi: Simulare diverse centinaia o alcune migliaia di copie indipendenti
del processo e applicare la procedura di previsione a queste serie temporali indipendenti .... In questo modo si può stimare una probabilità media di Monte Carlo, BTW, noto che questo processo implica una credenza in una PDF gaussiana...che non accade nelle serie temporali finanziarie, quindi, l'alta probabilità è solo una stima...Vivan los nerds.
Next:Confrontare la previsione attuale con la "media" Montecarlo(boostrap)..se troppo lontano da essa scartare..se no...
Dopo: Calcolare gli intervalli di confidenza...di nuovo, distorti dall'errata assunzione di PDF
Quindi, anche se la SSA è amata dagli econometrici, fornisce loro solo una stima "meno cattiva", per il momento
...MA... la SSA è estremamente utile nel filtrare il rumore senza creare distorsioni (ok, creando distorsioni minime) nel trend e nelle qualità cicliche (se presenti) della serie temporale originale.
BTW, il filtro HP (che è anche amato dagli econometrici) fa solo un lavoro molto simile, ed è meno intensivo di computer...In ogni caso non puoi usare nessuno dei due, come non puoi usare un EMA, per predire, solo per denoise.
Causale,non causale...perché questa separazione?..i prezzi si evolvono,quindi entrambi i set di strumenti sono utili...puoi usare entrambi...di nuovo,non è lo strumento,è l'artista che conta..e un artista è solo una persona intelligente e interessata con 10k ore di pratica con gli strumenti..Tu pensi che questa sia scienza, e invece no, questa è un'arte, e, ovviamente, come in ogni arte (pensa alla musica jazz, una jam session senza partiture...) il praticante ha bisogno di un minimo di padronanza degli elementi scientifici dell'arte (rima, melodia, composizione, ecc), ma l'elemento chiave, come in una jam session, è la capacità di adattarsi, fasjt... Sì, lo so che ci stai pensando
Perché non pubblichi qualche "previsione" usando la Noxa CSSA per coppie Forex attuali?...Questo sarà molto interessante, molto più del trading "CHIRPS", nessuno ti punterà il dito per aver fallito...solo per non averci provato.
Ciao
Simba
Rivista internazionale di previsione 25 (2009) 103-118
Abstract
In questo articolo, la performance della tecnica Singular Spectrum Analysis (SSA) viene valutata applicandola a 24 serie
che misurano la produzione industriale mensile stagionalmente non aggiustata per importanti settori dell'economia tedesca, francese e britannica.
dell'economia tedesca, francese e britannica. I risultati sono confrontati con quelli ottenuti utilizzando i modelli Holt-Winters e ARIMA. Tutti e tre i metodi
hanno prestazioni simili nella previsione a breve termine e nella previsione della direzione del cambiamento (DC). Tuttavia, ad orizzonti più lunghi, la SSA
supera significativamente i metodi ARIMA e Holt-Winters.
FINE DELL'ESTRATTO
BTW...L'orizzonte di lungo termine era >=3 mesi (3 Bars, dato che hanno usato dati mensili).
La mia opinione:
SSA è particolarmente utile per analizzare e
previsione di serie con componenti stagionali
e non stazionarietà...potremmo discutere il grado di stagionalità nei dati Forex, non la non stazionarietà, SE il Forex fosse stazionario non ci sarebbe nessun gioco, nessuna controparte ai vostri trade, troppo facile da prevedere....Riassumo la metodologia attuale alla moda tra gli econometrici per l'utilizzo di SSA...per il bene dei lettori.
Primo: usare l'SSA per decomporre la
serie originale in una somma di un piccolo numero di sottoserie, in modo che ogni sottoserie possa essere identificata come
una tendenza, un ciclo periodico/quasi-periodico
o RUMORE... Questo è
seguito da una ricostruzione della serie originale...ovviamente senza rumore
...Come?
Poi:Si usa l'ortogonalità(mancanza di correlazione) e la distanza tra gli autovalori per determinare quanti di essi usare per ricostruire il segnale originale(che tra l'altro è discreto)...e quali scartare...ok,quindi prendiamo i vari "fattori non correlati" fino al punto in cui iniziano a "raggrupparsi",il resto lo scartiamo.
Poi: Simulare diverse centinaia o alcune migliaia di copie indipendenti
del processo e applicare la procedura di previsione a queste serie temporali indipendenti .... In questo modo si può stimare una probabilità media di Monte Carlo, BTW, noto che questo processo implica una credenza in una PDF gaussiana...che non accade nelle serie temporali finanziarie, quindi, l'alta probabilità è solo una stima...Vivan los nerds.
Next:Confrontare la previsione attuale con la "media" Montecarlo(boostrap)..se troppo lontano da essa scartare..se no...
Dopo: Calcolare gli intervalli di confidenza...di nuovo, distorti dall'errata assunzione di PDF
Quindi, anche se la SSA è amata dagli econometrici, fornisce loro solo una stima "meno cattiva", per il momento
...MA... la SSA è estremamente utile nel filtrare il rumore senza creare distorsioni (ok, creando distorsioni minime) nel trend e nelle qualità cicliche (se presenti) della serie temporale originale.
BTW, il filtro HP (che è anche amato dagli econometrici) fa solo un lavoro molto simile, ed è meno intensivo di computer...In ogni caso non puoi usare nessuno dei due, come non puoi usare un EMA, per predire, solo per denoise.
Causale,non causale...perché questa separazione?..i prezzi si evolvono,quindi entrambi i set di strumenti sono utili...puoi usare entrambi...di nuovo,non è lo strumento,è l'artista che conta..e un artista è solo una persona intelligente e interessata con 10k ore di pratica con gli strumenti..Tu pensi che questa sia scienza, e invece no, questa è un'arte, e, ovviamente, come in ogni arte (pensa alla musica jazz, una jam session senza partiture...) il praticante ha bisogno di un minimo di padronanza degli elementi scientifici dell'arte (rima, melodia, composizione, ecc), ma l'elemento chiave, come in una jam session, è la capacità di adattarsi, fasjt... Sì, lo so che ci stai pensando
Perché non pubblichi qualche "previsione" usando la Noxa CSSA per coppie Forex attuali?...Questo sarà molto interessante, molto più del trading "CHIRPS", nessuno ti punterà il dito per aver fallito...solo per non averci provato.
Ciao
SimbaHo fatto già dei test di esempio per EURUSD per 1,5 e 15m TF per NOXA CSSA su TRADE2WIN così potete dare un'occhiata.
So che la SSA è usata per il denoising ma la reazione dei sistemi di trading sarà la riverniciatura e la falsificazione dei segnali di acquisto/vendita e dei risultati delle strategie.
Quindi qual è la conclusione? Questa immagine di ieri e i risultati delle vostre strategie sono stati falsificati da SSA repaint o no? E come appare l'immagine reale?
L'esempio di repaint che ho postato stava dando l'80% di hit ma quando ho rimosso l'elemento non causale è sceso al 42%.
Krzysztof