Strategie di trading basate su filtri digitali - pagina 51
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Il vantaggio di utilizzare tali strategie basate su filtri digitali è la possibilità di trarre il massimo profitto aprendo e chiudendo le posizioni più di qualche volta in caso di continuazione del piatto. Il difetto fondamentale è che il breakout delle linee del canale può portare a perdite sostanziali e senza fondamento.
Sembra interessante. Dove si trova questo indiatore? cl
Non l'ho ancora pubblicato, mi dispiace :-)
Non l'ho ancora pubblicato, mi dispiace :-)
lol abbastanza bene.... ho pensato che fosse in qualche post che mi era sfuggito....
cl
GOLD5 e cinguettii rumorosi
Ecco le mie considerazioni sul segnale di test dato da Krzysztof.
GOLD1 - rumore gaussiano: MESA trova picchi falsi. Questa è la natura del MESA. Trova sempre qualcosa da chiamare picco dello spettro. Ma se si aggiunge un segnale sinusoidale di ampiezza dello stesso ordine dell'ampiezza del segnale, allora si ha che tutti i falsi poli svaniscono e rimane solo quello vero. Così ci si rende conto che sono tutti falsi. Non dovrebbe essere difficile programmare l'analizzatore per fare questo test.
GOLD15 - 2 sinusoidi. Cattura entrambe in 200, 400 e 580 di lunghezza della finestra. Se metti più di 580-585 ha problemi. Deve essere qualche problema con la serie di soli 599 valori. Fai sempre attenzione a non analizzare i punti finali.
GOLD5 - 2 sinusoidi più rumore. Beh, c'è molto rumore, ma l'analizzatore ha correttamente ottenuto le due frequenze come picchi principali dello spettro, anche se ci sono altri picchi minori falsi (vedi prima immagine)
Le cose migliorano leggermente quando si applicano i filtri di riduzione del rumore (specialmente kalman, filtro mediano e FIR). Poi altri picchi si abbassano un po' (ma non così tanto)
Ecco lo spettro con una pre-elaborazione (filtro digitale con D1=18, P1=9) (vedi seconda foto)Ciao
NOXA ha anche fatto dei test su GOLD5 quindi dai un'occhiata per un confronto
Forum T2W Day Trading & Forex
palo 115
Allego 5 segnali chirp rumorosi, il chirp sottostante è lo stesso. 3 li ho fatti io stesso e sono con l'ampiezza del rumore maks di 1,4 e 9 e due li ho estratti dai grafici NOXA. Così potete fare un confronto diretto con il vostro MESA
Comunque, penso che il tuo MESA stia funzionando ora, quindi la domanda è come procedere.
Perché se vuoi scegliere manualmente P1 e D1, questo funzionerà finché
finché le condizioni di mercato non cambieranno, come il CSSA. Se automaticamente che c'è
è un problema come ordinare e filtrare i sottocicli. Per CSSA lo stai facendo manualmente usando lo strumento show eigenvector che l'ottimizzatore genetico sceglie il gruppo di sottocicli più redditizio.
Quindi qual è la tua idea ora? E' questo il modo di procedere adattivo di FATL, SATL, FTLM, STLM, PCCI e RBCI?
Krzysztof
Se non hai mai fatto trading con le strategie di trading basate sui filtri digitali, allora ho un buon metodo per te.
basta sostituire i tuoi attuali indicatori con i filtri digitali e vedere la differenza, sarà più redditizio ...
Commercio felice
Ecco le mie considerazioni sul segnale dei test dato da Krzysztof.
GOLD1 - rumore gaussiano: MESA trova picchi falsi. Questa è la natura del MESA. Trova sempre qualcosa da chiamare picco dello spettro. Ma se si aggiunge un segnale sinusoidale di ampiezza dello stesso ordine dell'ampiezza del segnale, allora si ha che tutti i falsi poli svaniscono e rimane solo quello vero. Così ci si rende conto che sono tutti falsi. Non dovrebbe essere difficile programmare l'analizzatore per fare questo test.
GOLD15 - 2 sinusoidi. Cattura entrambe in 200, 400 e 580 di lunghezza della finestra. Se metti più di 580-585 ha problemi. Deve essere qualche problema con la serie di soli 599 valori. Fai sempre attenzione a non analizzare i punti finali.
GOLD5 - 2 sinusoidi più rumore. Beh, c'è molto rumore, ma l'analizzatore ha correttamente ottenuto le due frequenze come picchi principali dello spettro, anche se ci sono altri picchi minori falsi (vedi prima immagine)
Le cose migliorano leggermente quando si applicano i filtri di riduzione del rumore (specialmente kalman, filtro mediano e FIR). Poi altri picchi si abbassano un po' (ma non così tanto)
Ecco lo spettro con una pre-elaborazione(filtro digitale con P1=18, D1=9) (vedi seconda immagine)
Ciao
NOXA ha anche fatto dei test su GOLD5 quindi date un'occhiata per un confronto
Forum T2W Day Trading & Forex
palo 115
Il 100% dei vincitori è OK
Mi piace l'approccio dei ragazzi di Noxa. Da quello che ho capito hanno una singular spectrum analisys + rete neurale per riempire i dati mancanti dall'ultima barra immutabile di SSA alla barra corrente, in modo che non si ridisegni.
Penso che sia un approccio valido, mi piacerebbe sbirciare in esso uno di questi giorni
.
Detto questo, vedo che CSSA-cycles è vicino al segnale reale, ma potrei ottenerlo anche con una FFT + filtraggio nel dominio della frequenza + IFFT (vedi immagini), se sapessi di avere due cicli dominanti più il rumore (ci sono altri problemi con la FFT, guarda l'EPFFT di Meyer, ma voglio solo sottolineare che è sempre facile fare la cosa giusta... dopo averla conosciuta)
Allego 5 segnali chirp rumorosi, il chirp sottostante è lo stesso. 3 li ho fatti io, sono con l'ampiezza del rumore maks di 1,4 e 9 e due li ho estratti dai grafici NOXA. Così potete fare un confronto diretto con il vostro MESA
Comunque, penso che il tuo MESA stia funzionando ora, quindi la domanda è come procedere.
Perché se vuoi scegliere manualmente P1 e D1, questo funzionerà finché
finché le condizioni di mercato non cambieranno, come il CSSA. Se automaticamente che c'è
è un problema come ordinare e filtrare i sottocicli. Per CSSA lo stai facendo manualmente usando lo strumento show eigenvector che l'ottimizzatore genetico sceglie il gruppo di sottocicli più redditizio.
Quindi qual è la tua idea ora? È questo modo adattivo di FATL, SATL, FTLM, STLM, PCCI e RBCI?
KrzysztofDarò un'occhiata anche al segnale chirp che hai postato.
Comunque, l'idea era di scegliere P1 e D1 automaticamente (puoi già farlo con l'indicatore MESA_cutoff_frequency che ho postato) e usare la metodologia ACTF per fare un trading di tendenza efficace.
In questo, credo che Clahn possa aiutare (sii paziente Clahn, posterò gli indicatori al più presto
) perché conosce ACTF meglio di me.
La filosofia di trading di CSSA (e, indipendentemente, di Neuroshell), però, è molto diversa da quella di ACTF. Mi piacerebbe approfondirla più avanti.
Infine, ho fatto alcune prove con MESA e detrending.
Come per il denoising, dipende soprattutto da cosa si definisce come "tendenza".
Ho seguito il suggerimento di Codebreaker di usare un filtro non causale. Dato che non ho SSA a portata di mano, ho usato lo stesso trucco del post precedente. Ho filtrato il segnale nel dominio della frequenza con la mia buona vecchia FFT (vedi seconda e terza foto, la linea gialla è la "linea di tendenza" con diverse impostazioni per il filtro, tutte le frequenze sopra una soglia sono tagliate).
Ho poi sottratto il segnale filtrato dal segnale (ottenendo così un filtro hi-pass non causale) .
Risulta che nella banda osservata lo spettro mesa è quasi invariante rispetto al detrending.
Illusione CSSA
Il 100% dei vincitori è OK
Mi piace l'approccio dei ragazzi di Noxa. Da quello che ho capito hanno una singular spectrum analisys + rete neurale per riempire i dati mancanti dall'ultima barra immutabile di SSA alla barra corrente, in modo che non si ridipinga.
Penso che sia un approccio valido, mi piacerebbe sbirciare in esso uno di questi giorni
.
Detto questo, vedo che CSSA-cycles è vicino al segnale reale, ma potrei ottenerlo anche con una FFT + filtraggio nel dominio della frequenza + IFFT (vedi immagini), se sapessi di avere due cicli dominanti più il rumore (ci sono altri problemi con la FFT, guarda l'EPFFT di Meyer, ma voglio solo sottolineare che è sempre facile fare la cosa giusta... dopo averla conosciuta)
Darò un'occhiata anche al segnale chirp che hai postato.
Comunque, l'idea era di scegliere P1 e D1 automaticamente (puoi già farlo con l'indicatore MESA_cutoff_frequency che ho postato) e usare la metodologia ACTF per fare un trading di tendenza efficace.
In questo, credo che Clahn possa aiutare (sii paziente Clahn, posterò gli indicatori al più presto
) perché lui conosce ACTF meglio di me.
La filosofia di trading di CSSA (e, indipendentemente, di Neuroshell), però, è molto diversa da quella di ACTF. Vorrei approfondirla più tardi.Ciao,
Per quanto riguarda le prestazioni di CSSA NOXA. I risultati discussi su TRAD2WIN erano sempre fuori dal campione. Ma anche quando ha raggiunto il 100% su GOLD5 fuori campione è una semplice illusione. Vedi questo cosa succede con le prestazioni dopo il cambiamento del livello di rumore
Forum T2W Day Trading & Forex
post 175.
È crollato!!! 443 trade pazzi. Semplicemente perché il 'curve fitter' ha perso l'adattamento.
Per quanto riguarda il tuo metodo di automatizzazione. E' interessante come lo risolverete perché la semplice scelta di top e bottom nello spettro non è sufficiente e fare un ciclo dominante combinato sarà molto difficile.
La soluzione può essere quella di avere una sorta di filtro a banche o una sorta di ottimizzatore in esecuzione per tutto il tempo che sceglierà quei sottocicli o forse riqualificare gli indicatori NN. Mi chiedo solo quali saranno i risultati dell'EA in termini di denaro.
Qui avete alcuni metodi di detrending, senza test con EA difficile dire quale sia il migliore.
a) Svd (ssa) Questo forse potrebbe essere il migliore per le separabilità ma è parametrico e il processo è lungo.
Libro disponibile(Analysis of Time Series Structure: SSA and Related Techniques)
b) Filtro di Hodrick Prescott parametrico(MATLAB Central - Dettaglio del file - Filtro di Hodrick-Prescott)
(MATLAB Central - Dettaglio del file - Filtro veloce di Hodrick Prescott)
c) Wavelets
d) Differenze di logaritmi
e) Differenze % (tasso di cambiamento)
f) MF-DFA (Detrended fluctuation analysis - Wikipedia, l'enciclopedia libera)
Krzysztof
Ciao,
Stavo cercando di creare alcuni indicatori di ciclo utilizzando DFM, ma a volte i cicli sono completamente sbagliati e sto cambiando i parametri P1, D1, P2 e D2 solo pochi.
Per esempio, se uso P1=90, D1=73, P2=100 e D2=138 (picco a 95 per EURUSD 4H) sto ottenendo risultati molto diversi rispetto a quando uso P1=87, D1=73, P2=102 e D2=138.
Sto solo cambiando un po' P1 e P2, ma il risultato non è affatto lo stesso.
Riguardo al CSSA, cos'è esattamente? C'è qualche indicatore o strumento per MQ4?
Ho scaricato SSA.mq4 e SSA_normalize.mq4, ma non funziona.