Strategie di trading basate su filtri digitali - pagina 25
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Buon lavoro amico!
Forex_for_Life,
Potresti per favore postare gli indicatori in modo che possiamo vedere il codice, insieme a FATL e FSTL in modo che possiamo vedere le impostazioni? Solo guardando le immagini, gli indicatori sembrano "ok". Cosa ti aspettavi?
Speriamo di poterti aiutare.
Grazie,
cl
P.S. - Simba alludeva ad un uso dell'indicatore STLM MTF. Ricordami di entrare in una domanda sulla strategia che ho dopo che abbiamo ottenuto la tua risposta e guardare nella tua idea FTLM.Clahn04,
Naturalmente @ postare il codice. Si prega di trovarli allegati. Gli unici 2 che troverai allegati sono l'FTLM ottimizzato e FTLM_KG. Non ho "creato" un RFTL o RFTL_KG.......almeno non completamente. Li ho generati nel software DFG e ho copiato e incollato i coefficienti nell'FTLM e FTLM_KG ottimizzati.
Per rispondere alla tua domanda, mi aspettavo che fossero dei miglioramenti rispetto alle versioni non ottimizzate (che è, infatti, lo scopo dell'ottimizzazione.
) mantenendo la maggior parte della reattività.
Dopo aver riletto (e aver notato cose in alcuni post che non avevo notato prima), sono quasi sicuro al 100% di averlo fatto in modo sbagliato. Ho appena letto fino alla 14esima pagina e pensavo di averlo fatto e ho fatto lo stesso errore dei principianti che tu e dvarrin stavate sperimentando durante la creazione del STLM ottimizzato, nel senso che stavo solo digitando metà del "periodo" del FTLM per nello spazio di ritardo per generare il RFTL. Come risultato, c'era una lisciatura ma un ritardo più che accettabile. Sto ancora cercando di capire come ottenere questo "ritardo".
Sono sicuro che l'approccio corretto è stato spiegato in post precedenti quindi voi gente avete già aiutato. (Ve l'ho detto che ero lento a capire davvero.) Apprezzo molto l'input e la prospettiva di tutti. Grazie a tutti voi.
Pace,
F.F.L.
P.S.
Potrei anche metterlo là fuori prima che tu, io e chiunque altro legga si dimentichi di ricordartelo. @ la tua domanda su una strategia.
FFL,
Ho un minuto libero durante il pranzo, quindi volevo rispondere. Non sono al mio computer di casa, ma cercherò di chiarire la tua domanda sul "ritardo".
Come abbiamo detto sopra (non è un problema ripeterlo!), quando crei una FATL o SATL, il software DF genera dei coefficienti per te nel codice. Diciamo che genera 15 coefficienti (direi che 13-18 dovrebbe essere un buon numero per una SATL). Questo è il vostro periodo, non i numeri P1 e D1. Quindi, se ho 15 periodi (cioè coefficienti), e voglio ritardare la mia SATL della metà di quel numero, voglio che il mio ritardo sia 15/2, o 7,5. Quindi, da qualche parte intorno al 7-8 (+-10%) è il ritardo che dovresti mettere sulla SATL. Io probabilmente andrei con 7, ma sono solo io.
Spero che ora sia tutto chiaro. Fatemi sapere.
cl
Clahn, stavo rivedendo gli ultimi post del thread, ho notato che hai chiesto di avere fondamentalmente lo stesso ciclo in più timeframes...questa è un'opportunità eccezionale...come avere un ciclo 32 in m30, e un 64 in m15...quando i cicli si adattano alle variazioni di prezzo(o alla stlm2), li usi, quando iniziano a "disadattarsi", smetti di usarli...poi, vedrai, dopo diversi disadattamenti ciclici, che i cicli si adattano di nuovo...vai così...di nuovo...;).
Probabilmente posterò una o più foto
domani, o, nel caso in cui l'opportunità non si presenti, durante il resto della settimana
Sì, per favore, Simba
almeno un paio di TF che scorrono indietro sui momenti in cui si adatta e non
solo per ottenere la sensazione
cicli
Sì, per favore, Simba
almeno un paio di TF che scorrono indietro sui momenti in cui si adatta e non
solo per avere la sensazioneSignore e signori, il thread sta attirando il re del "mtfing"
..fxbs..benvenuto a bordo 
Vedi le 3 immagini, tutte hanno gli stessi 2 cicli...un ciclo EURJPY M15 di 60 periodi...e un ciclo EURJPY M30 di 30 periodi...su un grafico EJ M30.
Il primo, "fit", mostra chiaramente 2 aree diverse in cui i cicli sono adatti ai prezzi e poi diventano non adatti, come lo sono in realtà, quindi, questi cicli non sono utili...ancora
.
Il secondo mostra, all'interno dell'area di adattamento, un'area di vendita definita da entrambe le pendenze dei cicli che sono negative, quindi questa è un'area per essere short, cercare short ai ritracciamenti, ecc.
La terza mostra, all'interno dell'area di fit..prima una zona di acquisto, o prepararsi per una zona di acquisto se si vuole, dove un ciclo ha già cambiato pendenza e l'altro sembra "maturo"..poi una zona di solo long dove i 2 cicli hanno una pendenza positiva..e una zona di uscita e stare fuori dal mercato dove uno dei cicli ha già cambiato la pendenza.
Speriamo che nei prossimi giorni questi cicli si "aggiustino" di nuovo, così potrò mostrare alcuni trade reali fatti con loro.
FFL,
Ho un minuto libero durante il pranzo, quindi volevo rispondere. Non sono al mio computer di casa, ma cercherò di chiarire la tua domanda sul "ritardo".
Come abbiamo detto sopra (non è un problema ripeterlo!), quando crei una FATL o SATL, il software DF genera dei coefficienti per te nel codice. Diciamo che genera 15 coefficienti (direi che 13-18 dovrebbe essere un buon numero per una SATL). Questo è il vostro periodo, non i numeri P1 e D1. Quindi, se ho 15 periodi (cioè coefficienti), e voglio ritardare la mia SATL della metà di quel numero, voglio che il mio ritardo sia 15/2, o 7,5. Quindi, da qualche parte intorno al 7-8 (+-10%) è il ritardo che dovresti mettere sulla SATL. Io probabilmente andrei con 7, ma sono solo io.
Spero che ora sia tutto chiaro. Fatemi sapere.
clCL,
Grazie per aver usato la tua pausa pranzo per condividere, con me, cibo per la mente.
Non sono sicuro se stavi solo usando quelle cifre come esempio, perché non ho mai generato una SATL con così pochi co-efficienti. Questo potrebbe essere dove sto facendo il mio errore. Ho avuto un altro tentativo e il mio STLM ottimizzato è venuto fuori abbastanza bene IMHO. È il FTLM e FTLM_KG che non stanno facendo come credo che farebbero/dovrebbero fare se stessi facendo tutto correttamente. Forse non sto usando i picchi appropriati. Proverò di nuovo. FTLM ottimizzato è TROPPO lento rispetto a quello non ottimizzato e lo stesso vale per FTLM_KG. La cosa confusa è che ci sono, infatti, meno co-efficienti nell'ottimizzato che in quello standard.
Grazie ancora per la spiegazione approfondita. È cristallino @ essere chiaro. Continuerò a provare.
FFL,
Sicuramente continuate a provare. Secondo me dovresti ottimizzare i tuoi filtri digitali in modo da ottenere pochi coefficienti. Se hai un SATL che ha 40 coefficienti, sarà lento in termini di elaborazione. Dovrete poi ritardarlo di 20, il che renderà in effetti un STLM inutile. Quello che ho trovato attraverso i test è che lo stesso SATL che ti ha dato 40, se modifichi p1 o d1, puoi portarlo a meno di 20 mettendo diversi picchi e farlo "sembrare" molto vicino al SATL con 40 coefficienti. È fondamentalmente indovinare e controllare. Sto provando lo spettro mtf di cui ho parlato prima, quindi vedremo come va. Quello che pensavo di fare era questo: ottenere i dati della prima settimana di gennaio, poi eseguire l'EA con filtri digitali per la seconda settimana di gennaio. Poi prendi i dati della seconda settimana, fai i filtri, riottimizza l'EA ed eseguilo per la terza settimana...etc etc. Finalmente ho di nuovo del tempo libero, quindi spero di poter procedere con questo. Vedremo.
cl
Simba,
stavo guardando le tue cose "in forma". È affascinante. Cosa stai usando per creare gli indicatori (cioè, spero che non sia ignoranza, ma è RBCI, o forse un SATL in una finestra separata dell'indicatore non sul grafico).
Grazie,
cl
Scusate per tutti i post... c'è un modo per "modificare"
Nondimeno.... ho pasticciato con i "fits".... ho capito che si tratta di RBCI, ma penso di aver bisogno di un po' di istruzione per capire come costruire correttamente un RBCI.... ho letto la guida...ma quando li faccio, ottengo 400+ coefficienti (o talvolta 200)...ecc....
Grazie,
cl