Strategie di trading basate su filtri digitali - pagina 23
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come volete ripartire? cl
Vorrei concentrarmi su GBPUSD dato che è dove ho già iniziato
dee
FFL,
se avete interesse a mettervi in pari con noi, potete farlo facilmente leggendo alcuni thread passati.
Dvarrin ha dato di nuovo il via a questo thread nel post #117. Se cominciate da lì entrerete nel dialogo di Simba, Clahn04 e Dvarrin su cosa fare e perché.
Ho anche fatto un post sul #191 che dettaglia cosa ho fatto per costruire i miei indicatori per riflettere l'ultima attività di mercato.
Se sai come tagliare e incollare e premere un pulsante che dice "compila", allora puoi praticamente creare i tuoi indicatori aggiornati. Detto questo, avrete bisogno di leggere i post precedenti per sapere quali input usare e cosa tagliare e incollare. Nel complesso non è troppo difficile.
Perché non cominci? Posta delle foto se ti blocchi e sono sicuro che saremo in grado di guidarti. Potresti fare quello che ho fatto io e scrivere perché hai fatto quello che hai fatto e in che ordine, così che qualcuno possa vedere se il tuo processo di pensiero è a posto.
divertitevi!DeeForex,
Sono molto interessato a recuperare. Grazie per il riferimento ai link precedenti. Questo sarà un processo senza fine settimana.
Grazie per i link ai post più importanti per aggiornarsi. Sembra che (i link) non fossero sincronizzati con il post reale a cui si faceva riferimento. Non lo dico per essere un @hole. Solo FEI (For Everyones Info) nel caso in cui qualcun altro arrivi e si confonda.
Grazie per il caloroso benvenuto. Come di recente, la maggior parte di TSD è qualche b.s. tuttavia ci sono ancora alcuni buoni thread là fuori a causa di alcune persone buone rimanendo su di loro, caso in questione.
Io sono uno che è molto metodico e accurato con la mia ricerca. Agli altri sembro LENTO, ma mi piace solo capire le cose dentro e fuori fino al punto in cui so di cosa diavolo sto parlando, invece di rigenerare le informazioni. Leggendo gli ultimi post, sembra che tutti quelli attualmente coinvolti stiano prendendo la cosa con calma per non perdere nulla. Le grandi menti pensano allo stesso modo e contemporaneamente in modo diverso.
Ho alcune idee che sembrano abbastanza buone. Non vedo l'ora di sapere cosa ci riserva il futuro.
Pace,
F.F.L.
Simba,
Potresti postare una semplice sinossi di ogni mod e delle sue regole?
Grazie,
clTutti usano i SATL e RSTL personalizzati che ho postato prima...NESSUNA SATL O RSTL STANDARD...Nessun mod usa i cambiamenti di pendenza RSTL DA POSITIVO A NEGATIVO...sia per le entrate che per le uscite.
Mod1, cattura i ritracciamenti in una tendenza... usa LOWRSTL e RSTL pendenza negativa per vendere...e chiude per cambiamento di pendenza di RSTL.
Il mod2 è lo stesso del mod1 MA usa, invece di RSTL un SATL ritardato, ritardato di 4 periodi(controllate il codice, sto parlando a memoria) che ho dimenticato di allegare e che ora allego qui
Goertzel
Ciao!
Ecco un utile (spero) strumento per il calcolo dei cicli in tempo reale che ho appena codificato.
È basato sull'algoritmo di Goertzel.
Ci sono tre valori visualizzati:
indice 0: ampiezza (non al quadrato) in rosso
indice 1: fase (radianti) in arancione
indice 2: valore del periodo / 10^4 quando è un picco. 0 invece. (non disegnato)
Calcola velocemente (sul mio computer vecchio di 1 anno) e ci sono tre parametri:
MinPer (2 minimo) imposta il periodo minimo analizzato
MaxPer imposta il periodo massimo analizzato
bar2update imposta il numero di barre tra i ricalcoli.
Fate attenzione, avete bisogno di almeno 3*MaxPer barre per calcolare l'indicatore, altrimenti avrete un messaggio nel log degli esperti e niente nella finestra indi.
So che alcuni si arrabbieranno per trovare solo l'ex4 ma preferisco che mi diate consigli e necessità di modifica, io lo faccio e quando tutti sono d'accordo pubblico l'mq4.
Preferisco mantenere il mio codice pulito da modifiche e l'algoritmo è facile, basta cercare su google goertzel e lo troverete.
jojo
Edit: Il bug su Phase è stato corretto. Ora è tra 0 e 2*Pi (meglio...). Non ho cambiato il grafico.Jojo, grazie mille, lo testerò lunedì. L'algoritmo adattivo di Goertzel è solitamente migliore del Maximum Entrophy per rilevare cicli in serie temporali rumorose..come nei mercati finanziari, per esempio
..quindi, sarà una meravigliosa aggiunta al nostro toolkit, specialmente se possiamo ri-stimare i cicli in tempo reale.
Potresti dare una spiegazione più dettagliata dei suoi potenziali usi?
Dai documenti di Meyers analytics,sembra che le possibilità siano straordinarie,dalla creazione di cicli compositi adattivi,auto modificanti in tempo reale,alla creazione di indicatori adattivi,come Stlm2,ecc,non limitati ad un singolo ciclo.
jojo, WOW!
Questo sembra molto potente, anche se un po' sopra la mia testa. È ora di andare su Google e leggere un po' di più. Non vedo l'ora di leggere il dialogo che si spera ne derivi.
Grazie!
Ciao!
Ecco un utile (spero) strumento per il calcolo dei cicli in tempo reale che ho appena codificato.
È basato sull'algoritmo di Goertzel.
Ci sono tre valori visualizzati:
indice 0: ampiezza (non al quadrato) in rosso
indice 1: fase (radianti) in arancione
indice 2: valore del periodo / 10^4 quando è un picco. 0 invece. (non disegnato)
Calcola velocemente (sul mio computer vecchio di 1 anno) e ci sono tre parametri:
MinPer (2 minimo) imposta il periodo minimo analizzato
MaxPer imposta il periodo massimo analizzato
bar2update imposta il numero di barre tra i ricalcoli.
Fate attenzione, avete bisogno di almeno 3*MaxPer barre per calcolare l'indicatore, altrimenti avrete un messaggio nel log degli esperti e niente nella finestra indi.
So che alcuni si arrabbieranno per trovare solo l'ex4 ma preferisco che mi diate consigli e necessità di modifica, io lo faccio e quando tutti sono d'accordo pubblico l'mq4.
Preferisco mantenere il mio codice pulito dalle modifiche e l'algoritmo è facile, basta cercare su google goertzel e lo troverete.
jojo
Edit: Il bug su Phase è stato corretto. Ora è tra 0 e 2*Pi (meglio...). Non ho cambiato il grafico.Jojo,
Una gradita sorpresa. Stavo chiacchierando con Simba di un tale setup @ calcolo automatico del ciclo per gli indicatori digitali. Non ho idea di come applicarlo ma sono disposto ad imparare.
Quindi la linea rossa è simile alla linea nel setup dell'analisi dello spettro sul software DIG?
Come si usa per determinare i cicli? Non vedo alcuna etichettatura per identificare i picchi. Forse sto cercando di applicarlo in un modo in cui non era inteso. Leggendo il tuo post sembra che questo sia solo l'inizio e che hai intenzione di automatizzare il processo. Amico, così tanto da imparare e così poca pazienza con cui farlo. lol Mi sento come un bambino in un dannato negozio di caramelle!
Non so se fare domande o dare suggerimenti (entrambi spero siano intelligenti). Penso che leggerò di più per capire meglio. La matematica non è mai stata la mia materia più forte, ma non deve rimanere tale.
F.F.L.
P.S.
Quella roba di Meyers Analytic è davvero incredibile. Prestazioni coerenti con il trading basato sul ciclico. Molto promettente. Grazie per la segnalazione. Leggerò anche durante il fine settimana.
*Modifica*
Ora so come vedere i picchi. Devo avere la finestra dei dati aperta. Immagino che sia quello che succede quando provi le cose invece di fare un mucchio di domande. Grazie per questo JoJo. Comincia ad avere senso come questo potrebbe essere usato per automatizzare il processo di ottimizzazione dei filtri digitali. Bisognerà aspettare di vedere come verrà sviluppata la generazione dei coefficienti, ecc.
Sembra che i ragazzi di Fin-Ware abbiano rilasciato una versione aggiornata del software DFG. Sembra buono. Li ho contattati per informarmi sul prezzo. Presumibilmente, stanno offrendo una versione demo di entrambi i software DFG e Spectral Analyzer. Vi terrò informati.
Indicatore Goertzel_Cycle
Ciao!
Ecco un utile (spero) strumento per il calcolo dei cicli in tempo reale che ho appena codificato.
Si basa sull'algoritmo di Goertzel.
Ci sono tre valori visualizzati:
indice 0: ampiezza (non il quadrato) in rosso
indice 1: fase (radianti) in arancione
indice 2: valore del periodo / 10^4 quando è un picco. 0 invece. (non disegnato)
Calcola velocemente (sul mio computer vecchio di 1 anno) e ci sono tre parametri:
MinPer (2 minimo) imposta il periodo minimo analizzato
MaxPer imposta il periodo massimo analizzato
bar2update imposta il numero di barre tra i ricalcoli.
Fate attenzione, avete bisogno di almeno 3*MaxPer barre per calcolare l'indicatore, altrimenti avrete un messaggio nel log degli esperti e niente nella finestra indi.
So che alcuni si arrabbieranno per trovare solo l'ex4 ma preferisco che mi diate consigli e necessità di modifica, io lo faccio e quando tutti sono d'accordo pubblico l'mq4.
Preferisco mantenere il mio codice pulito da modifiche e l'algoritmo è facile, basta cercare su google goertzel e lo troverete.
jojo
Edit: Il bug su Phase è stato corretto. Ora è tra 0 e 2*Pi (meglio...). Non ho cambiato il grafico.
EDIT2: trovate l'ultima versione su questo post (231 pagina successiva) https://www.mql5.com/en/forum/173071
Ciclo di Goertzel V1
Se vuoi confrontare Goertzel_cycles indi con l'analizzatore fin-ware, devi tenere presente che fin-ware visualizza l'ampiezza al quadrato (perché si riferisce alla potenza del ciclo) e io visualizzo solo l'ampiezza.
Ma se visualizzo il quadrato, non puoi vedere la fase perché i valori sono troppo piccoli.
Quindi trovate allegato Goertzel_Cycle_V1 con un'opzione per visualizzare Amp^2 o solo amp. La visualizzazione predefinita è ora Amp^2.
jojo
ps:Ho cancellato l'ultimo ex4 (versione init)