Dalla teoria alla pratica. Parte 2 - pagina 134
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Mi riferivo solo alle mie misure di Hirst. È 0,5 ovunque, tranne che sulla scala dei secondi.
Un professionista vuole tutto in una volta, ma finisce per passare 10 anni a ottimizzare i parametri dell'indicatore e a lottare con "tester grails" su zecche generate con l'aiuto di GSH di qualche cucina )))))
Proprio così. Molti trader ottimizzano i parametri del loro TS per 10 o 20 anni. In effetti, cercano di adattarsi all'attuale intensità non stazionaria del flusso di tick, senza fare sforzi per minimizzare la sua influenza senza perdere le principali proprietà del mercato VR.
La pre-elaborazione dei dati è la cosa fondamentale. Questo include MO, se non mi sbaglio.
C'è un problema evidente - estremi di cosa? Per comprare, dobbiamo basarci sui minimi dell'Ask, e per vendere, sui massimi del Bid.
Quindi la soluzione ovvia è quella di costruire i top usando le offerte e i trogoli usando Askas
Ti capisco perfettamente, anch'io ero stufo all'inizio. Python non dovrebbe nemmeno essere paragonato a Java e Sharp, Python è un linguaggio di scripting, questa è la sua nicchia principale, mentre in 10 minuti per provare un'idea, si può solo usare Python, in Java/Sharp si spenderà 2-3 volte di più, in più 5 volte, si avrà il tempo di dimenticare l'idea, bloccarsi nei dettagli tecnici di implementazione.
Sì, hai ragione, ma sono inorridito dall'assenza di controllo su molte cose importanti in Python, senza le quali non posso commerciare affatto, specialmente la mancanza di una digitazione rigorosa...
Beh, va bene, come si dice a ciascuno il suo)
Sì, i dettagli tecnici sono la rovina delle lingue "plus-like"...
Proprio così. Molti trader passano 10 anni o 20 anni ad ottimizzare i loro parametri di TS. In effetti, cercano di adattarsi all'attuale intensità non stazionaria del flusso di tick, senza fare alcuno sforzo per minimizzare il suo impatto senza perdere le proprietà di base del mercato BP.
Ottimizzare i parametri del TS tramite il backtesting - non funziona e non ha mai funzionato, beh forse solo un po' nell'era pre-computer. Non credete ai babbei anonimi come me, credete a Prado, ha gestito il denaro pubblicamente e ha avuto anche un profitto. Dimenticate l'ottimizzazione nel backtester. E la non stazionarietà della serie dei prezzi non va da nessuna parte, non importa come la filtrate, l'altra cosa è che la non stazionarietà stessa non è un tale ostacolo se avete dei driver di prezzo che sono minimamente più avanti di essa, in quanto la fanno cambiare direttamente o indirettamente. E il flusso di tick nel forex da cucina è sintetico, non ha senso analizzarlo.
La pre-elaborazione dei dati è la cosa fondamentale. Anche in MO, se non mi sbaglio.
Hai assolutamente ragione, ma abbiamo bisogno di dati di qualità, che contengono qualcosa di prezioso che non è ancora stato preso da tutti gli altri. E soprattutto essere in grado di capire quando non c'è niente nei dati.
Sì, hai ragione, ma sono inorridito dall'assenza di controllo su molte cose importanti in Python, senza le quali non si può commerciare affatto, specialmente la mancanza di una digitazione rigorosa...
Non c'è bisogno di scambiare il pitone. Solo abbozzi di processi di trasformazione dei dati, statistiche, MO, econometria, frammenti di strategie individuali. Python è simile alla GUI in un certo senso, ho appena corso attraverso i menu, trovato quello che mi serve, eseguito il test, senza distrarsi affatto, infatti, non è nemmeno python in sé che conta, ma i frameworks per esso nella nostra area tematica. Python sembra infantile e limitato all'inizio, ma più tardi ci si abitua (in circa mezzo anno) e ci si rende conto che è davvero più conveniente quando si tratta di lavorare all'interno della materia con framework facili da usare. Senza Python è semplicemente impossibile controllare rapidamente tutto il flusso di idee che nasce nella mente dei quants, se lo si fa in plus o sharpe\yawa, è come volare in elicottero al negozio di pane dall'altra parte della strada.
Vedo che anche lo stampo ha voluto esprimersi sulla teoria e sulla pratica. Li addolora, sapete, il fatto che nessuno presti loro attenzione. Ma non hanno niente da dire sulla questione. Così hanno scelto la tattica di blaterare dal vicolo posteriore.
Sei uscito e hai chiesto di essere rimosso...
Poi hai chiesto insistentemente ai moderatori perché non sei stato cancellato...
Perché tornare? Non c'è abbastanza attenzione?
E come diceva qualcuno: "Chi si chiama come si chiama".
Quantum, se lo fai in plusses o sharpe\yawa, è come volare in elicottero dall'altra parte della strada per andare a comprare il pane.
Quindi la soluzione ovvia è quella di costruire i top con le offerte e i trogoli con gli ascari
Con questo approccio, a piccoli parametri di zigzag, il suo "zigzag" - stretta alternanza di alti e bassi - può talvolta scomparire.
Non c'è bisogno di commerciare in Python. Solo abbozzi di processi di trasformazione dei dati, statistiche, IO, econometria, frammenti di strategie individuali. Python è simile alla GUI in un certo senso, si corre rapidamente attraverso i menu, si trova ciò di cui si ha bisogno, si esegue e si controlla, senza distrarsi affatto, infatti, non è nemmeno python stesso che conta, ma i framework per esso nella nostra area tematica. Python sembra infantile e limitato all'inizio, ma poi ci si abitua (in circa mezzo anno) e ci si rende conto che è davvero più conveniente quando si tratta di lavorare all'interno del dominio con framework user-friendly. Senza python è semplicemente impossibile controllare rapidamente tutto il flusso di idee che nascono nella testa dei quants, se lo si fa su plus o sharpe\yava, è come volare in elicottero dall'altra parte della strada verso il negozio del pane.
In termini di matstat, python è ancora abbastanza spazzatura rispetto a R. Non c'è niente lì) Ma il futuro è chiaramente davanti a sé.