Dalla teoria alla pratica. Parte 2 - pagina 135
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Quindi la soluzione più ovvia è quella di costruire i top con le offerte e i trogoli con gli Ascani.
Anche se cerchiamo gli estremi tramite le candele High/Low, non si alterneranno. Naturalmente possiamo cercare l'High più alto e il Low più basso degli Highs, ma non è così semplice. L'algoritmo sarà abbastanza complicato.
Ho anche pensato che l'ovvio, ma poi ho rinunciato, è più corretto / molto più economico cercare alti e bassi da un parametro.
Con questo approccio, se il parametro zigzag è piccolo, il suo "zigzag" - la stretta alternanza di picchi e avvallamenti - può talvolta scomparire).
Perché? Penso che dipenda dall'algoritmo dello zigzag, se lo "zigzag" è necessario (secondo me, sì), rimarrà.
Il punto è che una tale costruzione ha un senso fisico (stima del profitto massimo su un periodo, che può essere preso sul mercato) altre costruzioni di zigzag hanno un senso meno evidente.
Sembra che proprio un tale zigzag sia usato da fxsaber
In termini di matstat, il python è ancora abbastanza spazzatura rispetto a R. Non c'è niente, ma il futuro è chiaramente davanti a sé.
R perde in flessibilità rispetto al pitone e in termini di criteri utilitaristici ed estetici, anche se sono d'accordo che è una questione di moda e spirito del tempo. Ci sono anche persone che sono dipendenti da Matlab, nessun grande problema, tutto lo stesso poi si trasferisce ai plus, e i risultati della ricerca ci possono anche essere convenientemente derivati.
Se non è troppo disturbo, un paio di domande:
qual è il tempo di detenzione delle posizioni deglihedge fund?
qual è il massimo drawdown consentito per i fondi hedge?
Sì, hai ragione, ma sono inorridito dalla mancanza di controllo di python su molte cose importanti, senza le quali non si può commerciare affatto, specialmente l'assenza di tipizzazione rigorosa...
Beh, va bene, come si dice a ciascuno il suo).
I dettagli tecnici sono la rovina dei linguaggi "plus-like"...
problemi artificiosi
Perché? Penso che dipenda dall'algoritmo dello zigzag, se lo "zigzag" è necessario (secondo me, lo è).
Il punto è che una tale costruzione ha un senso fisico (stima del profitto massimo su un periodo, che può essere preso sul mercato) altre costruzioni di zigzag hanno un senso meno evidente.
Questo stesso zigzag è usato da fxsaber.
Se lo spread è fluttuante, allora è abbastanza possibile immaginare una situazione in cui le fluttuazioni Ascus hanno un'ampiezza maggiore del parametro zigzag, e Bid è più piccolo di questo parametro. Allora avremo molti top da Ask e nessuno da Bid. Si può, naturalmente, prendere la variazione minima del prezzo come parametro dello zigzag, ma anche in questo caso è abbastanza possibile che un prezzo non sia decrescente (crescente o costante), e l'altro sia fluttuante. Probabilmente è possibile inventare qualcosa qui, ma devi essereun fxsaber per beneficiarne)
Sei uscito e hai chiesto di essere rimosso...
Poi hai chiesto insistentemente ai moderatori perché non sei stato cancellato...
Perché tornare? Non c'è abbastanza attenzione?
E come diceva qualcuno: "Chi si chiama con questo nome?
Cosa c'entri tu, malato? Cosa? I tuoi sogni e le tue fantasie non si sono avverati, poverino?
Cosa c'entri tu, malato? Cosa? I tuoi sogni si sono avverati, miserabile?
-"Quello che ti chiami è quello che ti chia mi".
E come diceva qualcuno:"Chi si chiama con quel nome, si chiama con quel nome".
Almeno avete imparato questa lezione da Vladimir Vladimirovich Putin.
Per quanto riguarda le questioni teoriche, bisogna imparare, imparare e ancora imparare.