Dalla teoria alla pratica. Parte 2 - pagina 61
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Il Graal è stato bruciato di nuovo, per la miseria.
Chiunque ne abbia bisogno, lo controllerà. Non userò comunque questo metodo - non è il mio.
E non è difficile cambiare la bollinger da un ritorno a un TS di tendenza - quando la soglia viene raggiunta, si apre fuori dal canale.
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Dalla teoria alla pratica. Parte 2
Oleg avtomat, 2021.04.19 04:03
Settari, come pensate che sia o non sia possibile fare soldi con un'onda sinusoidale?ah, impiccate i settari... non conoscono la risposta ... Ovviamente, la questione è troppo complicata per loro, insopportabile...
Settari, posso darvi un suggerimento?
Possono farlo se gli date la formula y=A*Sin(2*pi*f*t+F) e date l'ampiezza, la fase della frequenza. Molte persone cercano di fare lo stesso sul mercato - di agire in un solco, cercando una formula simile, per esempio, selezionando reti neurali (Metodo di previsione del prossimo valore o il più avanzato - "modello di comportamento"). Ma poiché per definizione il prossimo valore, per esempio su SB, non è noto, allora secondo i settari, è impossibile fare soldi: ))))
Ma è possibile fare una "mossa a riccio" e scrivere un sistema piuttosto semplice, che guadagnerà sempre su questa "sinusoide" indipendentemente da frequenza, fase e ampiezza. L'ho fatto. Ho sempre pensato che il modo giusto è imparare a guadagnare su grafici semplici, complicandoli gradualmente e portandoli sul mercato.
Questa è l'immagine che ho in mente - Soros ha un generatore con penne nella sua camera da letto. Si sveglia per pisciare e cambia la fase tra i casi o la frequenza, ma il sistema non se ne cura.
Naturalmente, ci sono molti modi per fare soldi sul "seno", ma quelli giusti saranno quelli che non dipendono da frequenza, fase e ampiezza del seno. E sul resto dei grafici devi fare lo stesso. In generale, tutti in radioamatori si iscrivono - sines tortura! Finché non si impara il modo giusto sul seno - troppo presto per i mercati :)))
L'argomento principale dei settari sull'impossibilità di fare soldi su SB è il seguente: l'aspettativa matematica di SB è zero.
E i settari non si rendono conto che tale argomentazione indica la loro completa mancanza di comprensione del compito di fare soldi con il SB. Stupido formalismo sconsiderato.
L'aspettativa matematica del processo non è un fattore che determina la possibilità o l'impossibilità di guadagnare da questo processo. E tale processo può essere non solo SB, ma anche un numero infinito di altri processi con qualsiasiaspettativa matematica, anche uguale a zero.
l'aspettativa matematica di SB è zero.
Da dove viene questa assurdità?
Da dove viene questa assurdità?
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Dalla teoria alla pratica. Parte 2
Aleksey Nikolayev, 2021.04.18 11:52
Sì, il payoff atteso del capitale è sempre uguale a zero, come definito da SB. Tuttavia l'equità, in contrasto con il prezzo, non sarà più MTB che a volte porta a paradossi apparenti (come l'equità della martingala).
Qui è più complicato. Su SB, è sempre zero in media (escluso lo spread). A causa della non stazionarietà - un buon plus quando si indovina correttamente la direzione diventa un buon minus quando si indovina erroneamente la direzione) L'opportunità di profitto è anche una potenziale perdita distruttiva) Sull'esempio del tuo sistema - a volte si scopre che è necessario fare trading sulla tendenza).
Puoi provare a costruire uno spread stazionario o un portafoglio di diversi strumenti.
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Dalla teoria alla pratica. Parte 2
Aleksey Nikolayev, 2021.04.18 16:29
Se il lotto è fisso, così sia. Ma tutti i tentativi di "guadagnare" in SB consistono esattamente in cambiamenti permanenti dei volumi e della direzione degli scambi. Questo può portare a fluttuazioni di volatilità complesse e bizzarre e la somiglianza con SB può perdersi, anche se il payoff atteso zero non andrà da nessuna parte.
sei ancora giovane, quindi devi stare più attento.
sei ancora giovane, quindi devi stare più attento.
MO Equity non è MO SB.
Non inventare questo.
MO Equity non è MO SB.
Non inventare questo.
Devi aggiungere un po' più di comprensione alla tua arroganza, stai perdendo il punto.
Devi aggiungere un po' più di comprensione alla tua insolenza, sei completamente assente.
))) Ancora una volta, Nikolaev ha scritto che la curva di equità sul SB ha un MO uguale a 0.
Non il MO di SB, ma il MO dell'equità
Per essere giusti, bisogna notare che il MO sia del rumore bianco che del rumore bianco integrato = il punto di riferimento iniziale. Negli esperimenti, il più delle volte = 0.
Tuttavia, questo non cambia l'essenza della questione.
A. Nikolaev afferma che quando si cerca di guadagnare su SB, il deposito rimarrà uguale a quello iniziale, cioè il payoff atteso = 0.
Ma questa affermazione è più che dubbia. Qui sono incline a fidarmi di Wizard.