Dalla teoria alla pratica. Parte 2 - pagina 63
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Alexander, questo cambia il punto.
Il MO di un SB classico è zero (per definizione). Allora l'IR di campionamento di tale SB è zero (per la proprietà della media di campionamento).
Cioè per qualsiasi campione di SB(posizione aperta - posizione chiusa) l'IR è uguale a zero.
Non c'è niente da discutere, a meno che, naturalmente, non siate inclini a fidarvi della matematica piuttosto che dei maghi.
A quanto pare non stai facendo soldi su un classico SB, ma su uno strumento con un Hurst di poco meno di 0,5. Questo è un caso molto diverso.
Alexander, questo cambia il punto.
Il MO di un SB classico è zero (per definizione). Allora l'IR di campionamento di tale SB è zero (per la proprietà della media di campionamento).
Cioè per qualsiasi campione di SB(posizione aperta - posizione chiusa) l'IR è uguale a zero.
Non c'è niente da discutere, a meno che, naturalmente, non siate inclini a fidarvi della matematica piuttosto che dei maghi.
A quanto pare non stai facendo soldi su un classico SB, ma su uno strumento con un Hurst di poco meno di 0,5. Questo è un caso completamente diverso.
L'aspettativa matematica del Random Walk "classico" e "neoclassico" è uguale al suo valore iniziale - per definizione. Lo zero è uguale all'aspettativa matematica della prima differenza.
La varianza di un randagio dipende dal tempo - un processo non stazionario.
Quali concetti elementari non sai definire?
Alexander, questo cambia il punto.
Il MO di un SB classico è zero (per definizione). Allora l'IR di campionamento di tale SB è zero (per la proprietà della media di campionamento).
Cioè per qualsiasi campione di SB(posizione aperta - posizione chiusa) l'IR è uguale a zero.
Non c'è niente da discutere, a meno che, naturalmente, non siate inclini a fidarvi della matematica piuttosto che dei maghi.
A quanto pare non stai facendo soldi su un classico SB, ma su uno strumento con un Hurst di poco meno di 0,5. Questo è un caso completamente diverso.
Ad essere onesti, non sono affatto interessato a SB - mi limito a mantenere la conversazione.
Cos'altro c'è da dire? L'argomento è creato per uno scambio di opinioni su tattiche e strategie di guadagno sul mercato reale. Quindi? Wizard dà un algoritmo per i guadagni - per seguire la direzione del movimento dei prezzi - a nessuno frega un cazzo. Tutti, per qualche motivo, sono interessati a SB.
D'accordo, va bene. Quindi il SB è il SB. Ora stiamo parlando specificamente di rumore bianco integrato o della somma degli incrementi di una "moneta". C'è un'opinione che l'equity si comporta sempre come lo stesso SB - ritorna al deposito iniziale, cioè è dato di capire che SB ritorna sempre all'aspettativa.
Tuttavia, come ha detto un matematico su SL,"la legge dell'arcsinus ci dice che le passeggiate casuali sono tipicamente onde lunghe e persistenti che tornano a zero abbastanza raramente".
Una contraddizione evidente! O mi manca qualcosa?
Ad essere onesti, non sono affatto interessato a SB - continuo a parlare.
Cos'altro c'è da dire? L'argomento è per lo scambio di opinioni su tattiche e strategie per fare soldi nel mercato reale. Quindi? Wizard dà un algoritmo per i guadagni - per seguire la direzione del movimento dei prezzi - a nessuno frega un cazzo. Tutti, per qualche motivo, sono interessati a SB.
D'accordo, va bene. Quindi il SB è il SB. Ora stiamo parlando specificamente di rumore bianco integrato o della somma degli incrementi di una "moneta". C'è un'opinione che l'equity si comporta sempre come lo stesso SB - ritorna al deposito iniziale, cioè è dato di capire che SB ritorna sempre all'aspettativa.
Tuttavia, come ha detto un matematico su SL,"la legge dell'arcsinus ci dice che le passeggiate casuali sono tipicamente onde lunghe e persistenti che tornano a zero abbastanza raramente".
Una contraddizione evidente! O mi manca qualcosa?
Il "matematico" ha almeno letto la legge di Arcsinus? Questa è una sciocchezza.
Il "matematico" ha almeno letto la legge di Arcino? Questo è ridicolo.
Beh, è un matematico molto noto su SL con una discreta credibilità.
E allora? L'algoritmo del mago per fare soldi è seguire la direzione del prezzo - non importa a nessuno.
Bene, questo è un consiglio a livello di comprare a buon mercato e vendere a caro prezzo. Va in giro e con la scusa della rivelazione alle riunioni importanti, sputa banalità senza senso, beh, solo un hobby - per trollare a suo piacimento. Grande affare, ci sono troppe persone malate. Sei seriamente sorpreso dalla mancanza di risposta a questa "preziosa" informazione?
Interessante. La distribuzione degli incrementi di prezzo è stata guardata già molte volte, cercando di trovare i dips/shoots nella campana.
Stavo facendo degli istogrammi per il valore delle tendenze per prezzo passato - sulla base dello zigzag. Si è rivelato essere tristemente simile al SB (distribuzione esponenziale)
Non ho fatto istogrammi per i tempi di tendenza, perché è complicato (divari di tempo, fluttuazioni di volatilità, ecc.) e il significato della loro possibile applicazione non è chiaro.
Beh, questo è un consiglio a livello di comprare a buon mercato e vendere a caro prezzo. Un uomo va in giro con la scusa della rivelazione alle riunioni importanti e ci dice banalità senza senso, beh, solo un hobby - per trollare a suo piacimento. Grande affare, ci sono troppe persone malate. Sei seriamente sorpreso dalla mancanza di risposta a questa "preziosa" informazione?
Non lo so. L'uomo, sotto un'altra salsa, per anni ha spinto per le masse l'idea che se la barra precedente era al rialzo, si deve comprare e viceversa. Cioè seguire la "tendenza" - la direzione del movimento. Non ha altro da fare? Inoltre, ho incontrato tattiche simili su SL, ma non è preso sul serio e non è controllato nemmeno lì. Non so cosa dire... Anche a me sembra troppo semplice, ma chissà... Lo controllerò qualche volta.
Beh, questo è un matematico molto noto su SL che ha una discreta credibilità.
Sembra essere una citazione di Shiryaev.
Per capire l'essenza di ciò che significa dire che è impossibile fare soldi con SB, è necessario padroneggiare concetti molto più semplici:
1) Dipendenza dalla probabilità (stocastica)
2) Distribuzione condizionata
3) Aspettativa condizionata.
Questi stessi concetti sono importanti per capire l'econometria o l'apprendimento automatico.