La strategia di trading più banale - pagina 35
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Stavi davvero aspettando una qualche risposta?
Così l'ho fatto.
Ecco come l'ho avuta.
Bene, bene...
è un vicolo cieco. L'effetto Gibbs, alias effetti di bordo.
Vedete qualche effetto bordo nei grafici Rup e Rdw? No, non lo fai (perché non ce ne sono). Conclusione: non tutti i giochi con spettri di Fourier producono effetti di bordo.
Da qui la finestra (o le finestre) o la finestra scorrevole, che non è nemmeno una panacea.
Da qui la finestra (o le finestre) o la finestra scorrevole, che non è nemmeno una panacea.
Ho letto a lungo teria è buona e necessaria, ma di quale swap positivo stai parlando, nota i trade aperti in direzioni diverse ed entrambi sono swap negativi, anche se ti siedi lungo in un corridoio, lo swap è negativo ma non positivo come vuoi tu, il forex è un gioco con aspettative negative.
Ho letto a lungo teria è buona e necessaria, ma di quale swap positivo stai parlando, nota i trade aperti in direzioni diverse ed entrambi sono swap negativi, anche se ti siedi lungo in un corridoio, lo swap è negativo ma non positivo come vuoi tu, il forex è un gioco con aspettative negative.
Certo, non è una panacea nel senso che il ritardo è acquisito. Ma ai fini di questo uso pratico è dimostrato che non è importante che Rup e Rdw siano in ritardo rispetto al prezzo. Si può semplicemente non pensarci. È importante solo che il prezzo sia scomposto in tre componenti: SMA+Rup+Rdw, la loro natura è indifferente, la somma di Rup+Rdw contiene inizialmente il ritardo, perché il ritardo contiene SMA. Tuttavia, questo non ha importanza. Ciò che conta è che le previsioni di prezzo e SMA sono facilmente autoconsistenti con le previsioni Rup e Rdw le cui notevoli proprietà permettono di fare le loro previsioni in modo abbastanza ragionevole.
È controllato dalla logica marxista-leninista, cioè dalla dialettica :-)
C'è una SMA, che è il valore medio, e alcune funzioni due/tre/dieci basate su di esso, che lo sommano. Vuoi essere sicuro di poter ottenere una previsione affidabile per 1 bar almeno secondo questo gruppo.
Cioè potete calcolare il prossimo valore delle funzioni SMA e derivate. Passare alla prossima barra. Continuate questo processo finché gli errori di calcolo lo permettono.
Si dichiara la predeterminazione della funzione prezzo dalla finestra di osservazione (dalla SMA). Cioè, la quantità di informazioni contenute in PERIOD e PERIOD+1 è approssimativamente uguale. Cioè, l'informazione dell'ultima barra è sempre più piccola.
Ma nella barra successiva l'informazione non viene aggiunta a quella già ultima. Lo era già. E di tutti i bar passati, esattamente PERIODO.
Cioè, il sistema converge solo in un caso - non c'è informazione in nessuna barra.
Maxim Kuznetsov:
Lei assicura (è sicuro) di poter fare una previsione affidabile su questo gruppo per almeno 1 barra.
Ehi, ehi, ehi, ehi. Non ho parlato di credibilità. Parlavo di validità. Sono cose molto diverse. La credibilità è quando si è sicuri di ogni commercio. La ragionevolezza è solo un concetto statistico. In un commercio specifico può andare completamente diverso dalla tua previsione, perché non ci sono divieti per il prezzo di andare dove vuole.
Maxim Kuznetsov:
Stai dicendo che la funzione prezzo della finestra di osservazione (da SMA) è predefinita. Cioè la quantità di informazioni contenute in PERIODO e PERIODO+1 è approssimativamente uguale. Cioè, l'informazione rappresentata dall'ultima barra è sempre più piccola.
Non ho mai affermato queste sciocchezze. Cosa intendete con "la quantità di informazioni contenute in PERIODO e PERIODO+1 è approssimativamente uguale"? Sei sano di mente per dire questo? Non è ovvio che in una quantità maggiore di campioni c'è una quantità maggiore di informazioni, e dire di un qualsiasi campione che in esso non ci sono informazioni non è altro che un delirio?
Maxim Kuznetsov:
Quindi il sistema convergerà solo in un caso - non ci sono informazioni in nessuna barra.
Credo volentieri che il vostro sistema si "adatta" solo in questo caso.
Ehi, ehi, ehi, ehi. Non ho parlato di credibilità. Parlavo di validità. Sono cose molto diverse. La credibilità è quando si è sicuri di ogni commercio. La ragionevolezza è solo un concetto statistico. In un particolare affare, le cose possono andare in modo completamente diverso da come avevi previsto, perché non c'è nessun divieto al prezzo di andare dove vuole.
Non ho mai affermato queste sciocchezze. Cosa intendete con "la quantità di informazioni contenute in PERIODO e PERIODO+1 è approssimativamente uguale"? Sei sano di mente per dire questo? Non è ovvio che ci sono più informazioni in più campioni, e dire che non ci sono informazioni in nessun campione non è altro che una sciocchezza?
Credo volentieri che il vostro sistema solo in questo caso "convergerà".
Ancora una volta stai mentendo.
1. la validità non è una caratteristica statistica.
2. Non hai "detto" nulla. Quello che è stato dettoè "E convertire la previsione di quella differenza in una previsione del prezzo stesso è una questione di una formula, in una linea". Hai finito per mostrare una formula con diverse variabili con commenti infantili del tipo "non te lo dico".
E convertire una previsione della differenza tra una quotazione e una media in una previsione di una quotazione è una sciocchezza.