La strategia di trading più banale - pagina 39
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Una singola previsione, che coincida o meno con la realtà, non è nulla.
Sono totalmente d'accordo con te. L'ho già scritto molte volte qui. Ogni singolo commercio può andare completamente male con le previsioni. Ciò che conta è la robustezza delle previsioni in senso statistico. Tuttavia, se il livello di stabilità statistica è abbastanza alto, è possibile, per l'intrattenimento del pubblico, mostrare a volte singole previsioni. Affinché il pubblico non si convinca completamente di
Cari utenti del forum, ci siamo tutti convinti che il mercato è governato principalmente dalla maestà del caso. La ricerca di regolarità non ha ancora portato a un successo variabile, sempre a causa dell'interferenza della casualità.
Sono totalmente d'accordo con te. L'ho già scritto molte volte qui. Ogni singolo commercio può andare completamente male con le previsioni. Ciò che conta è la robustezza delle previsioni in senso statistico. Tuttavia, se il livello di stabilità statistica è abbastanza alto, è possibile, per l'intrattenimento del pubblico, mostrare a volte singole previsioni. In modo che il pubblico non sia totalmente convinto.
Ancora non riesco a capire come avviene la decomposizione. Ho solo notato che a R=0 Rup e Rdw sono uguali 1x10-3. E a Rup tendente a zero Rdw tende a R. E viceversa. Ma finora la formula non ha funzionato.
Non riesco ancora a capire come funziona la decomposizione.
Sembra di vedere il prezzo EURUSD (dopo il momento della previsione - curva blu) strisciare lentamente in accordo con la previsione (curva rossa) il pubblico si confonde ed eccita. Ummm. Lentamente i sorrisi scivolano via dai loro volti, i nonni improvvisamente si rendono conto che il mondo non funziona come pensavano.
Per quanto riguarda le strategie banali, vi ricordo le medie mobili - Sistemi sulle medie mobili: i "tergicristalli" sono ancora vivi?
Il titolo dell'articolo, infatti, è venuto fuori da solo, insieme al resto di holodilnik.ru, quindi ho dovuto leggerlo).
Una singola previsione, che coincida o meno con la realtà, non è nulla. Se stiamo parlando di TF 5m, allora per confermarlo abbiamo bisogno di statistiche di previsione per circa un anno e mezzo. Almeno sulla storia.
No, non ti sto chiedendo di confermare nulla qui.
È appena iniziato, spero che i post non vengano cancellati....
Non molto prima:
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page1069#comment_10996114
Sembra di vedere il prezzo EURUSD (dopo il momento della previsione - curva blu) strisciare lentamente in linea con la previsione (curva rossa) il pubblico si confonde e si eccita. Ummm. Lentamente i sorrisi scivolano via dai loro volti, i nonni improvvisamente si rendono conto che il mondo non funziona come pensavano.
wellooooo....
tutto giù per lo scarico
;)
wellooooo....
Da qui in poi è tutto in discesa.
;)
Quindi, svegliatevi. Vediamo come stanno andando le previsioni:
Nel primo terzo delle 24 ore previste l'accordo del movimento reale dei prezzi con la previsione dovrebbe essere considerato molto buono.
Dopo di che ha iniziato a non corrispondere (il che non è sorprendente di per sé, ovviamente, più ci si allontana dalla previsione, meno affidabile è la previsione).
La ragione di questa mancata corrispondenza è ovvia. Ricordiamo come è stata fatta la previsione:
Le curve Rup e Rdw positive e negative sono state estese nel futuro in qualche modo non particolarmente egregiamente stupido, approssimativamente a occhio con un paio o tre pezzi di linee rette ciascuna. La somma di Rup+Rdw, vi ricordo, è R, cioè la differenza tra il prezzo e la SMA (circa 1+2*z, dove z = 144).
Così, sulla storia, quando stavo dimostrando l'idea, potevo scegliere pezzi di storia in cui le deviazioni da zero erano grandi, e la previsione si basava sul fatto immutabile: che R, che deviava fortemente da zero, avrebbe vagato verso lo zero.
Ma qui (guarda la linea rossa): la deviazione iniziale da zero non era grande (solo 0,0020), e dopo il primo terzo del tempo di previsione (circa 8 ore su 24) la linea rossa (R, la differenza di prezzo alla SMA) sembra essere vicina allo zero, cioè senza apparente discrepanza con lo zero. È abbastanza ovvio che da questa zona può andare quasi allo stesso modo in entrambe le direzioni. In particolare, come disegnato - più in basso, nella regione negativa. In questo caso saremmo "fortunati" e il prezzo e le previsioni continuerebbero. In realtà, dopo essersi avvicinato allo zero, R ha cominciato ad aumentare di nuovo nella zona positiva, il che può essere visto nella deviazione verso l'alto del grafico dei prezzi dalla previsione.
Quindi, la messa a fuoco in tempo reale si è rivelata parzialmente.
Il che non nega in alcun modo il semplice fatto che il momento in cui ha iniziato a fallire era noto in anticipo, così come il semplice fatto che la previsione ha un'alta affidabilità solo quando la deviazione di R da zero è grande e il movimento verso lo zero è previsto (che è esattamente ciò che si dovrebbe fare se si fa davvero trading su un modello così primitivo).
Quindi, siamo svegli. Vediamo come stanno andando le previsioni:
Nel primo terzo delle 24 ore previste l'accordo del movimento reale dei prezzi con la previsione dovrebbe essere considerato molto buono.
Dopo di che è iniziata la discrepanza (non è sorprendente di per sé, è ovvio che più ci si allontana dalla previsione, meno affidabile è la previsione).
La ragione della mancata corrispondenza è ovvia. Ricordiamo come è stata fatta la previsione:
Le curve Rup e Rdw positive e negative sono state estese nel futuro in qualche modo non particolarmente egregiamente stupido, approssimativamente a occhio con un paio o tre pezzi di linee rette ciascuna. La somma di Rup+Rdw, vi ricordo, è R, cioè la differenza tra il prezzo e la SMA (circa 1+2*z, dove z = 144).
Così, sulla storia, quando stavo dimostrando l'idea, potevo selezionare pezzi di storia in cui le deviazioni da zero erano grandi, e la previsione si basava sul fatto immutabile: che R, che deviava fortemente da zero, sarebbe diventato zero.
Ma qui (guarda la linea rossa): la deviazione iniziale da zero non era grande (solo 0,0020), e dopo il primo terzo del tempo di previsione (circa 8 ore su 24) la linea rossa (R, la differenza tra il prezzo e la SMA) sembra essere vicina allo zero, cioè senza apparente discrepanza con lo zero. È abbastanza ovvio che da questa zona può andare quasi allo stesso modo in entrambe le direzioni. In particolare, come disegnato - più in basso, nella regione negativa. In questo caso saremmo "fortunati" e il prezzo e la previsione continuerebbero a concordare. In realtà, dopo essersi avvicinato allo zero, R ha cominciato ad aumentare di nuovo nella zona positiva, il che può essere visto nella deviazione verso l'alto del grafico dei prezzi dalla previsione.
Così, l'attenzione al tempo reale si è rivelata parziale.
Il che non nega in alcun modo il semplice fatto che il momento in cui ha iniziato a fallire era noto in anticipo, così come il semplice fatto che la previsione ha un'alta affidabilità solo quando la deviazione di R da zero è grande e il movimento verso lo zero è previsto (che è esattamente ciò che si dovrebbe fare se si fa davvero trading su un modello così primitivo).
La sensazione è che guardando il prezzo EURUSD (dopo il momento della previsione - curva blu) che lentamente striscia in accordo con la previsione (curva rossa) il pubblico si confonde e si eccita. Ummm. Lentamente i sorrisi scivolano via dai loro volti, i nonni improvvisamente si rendono conto che il mondo non funziona come pensavano.
Aprire il segnale alla sofferenza il prima possibile, tutti vogliono fare soldi.
Ma non così.
Non così.
Ti do gentilmente il permesso di postare questa foto altre tre volte, perché se un conto che non ho mai scambiato per profitto (di cui ho scritto un paio di volte sopra) può aiutarti a stare meglio, a sentirti meglio, sono contento. E chiedi all'inserviente di darti un'iniezione extra di aloperidolo (oltre alla solita che prendi ogni giorno prima di colazione).