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Bella pensata, Anatoly. È un ottimo indicatore, senza scherzi - ma per condizioni di mercato piatte. Su notizie forti, in una tendenza - si rompe. E lì l'intero argomento da pagina 135 fino al finale è stato dedicato a trovare la chiave di tendenza/flat. Questa chiave è la curtosi della distribuzione degli incrementi. Ma non pretendo di essere la verità finale qui. Forse qualcuno applicherà il coefficiente di Hurst o l'autocorrelazione e otterrà risultati migliori. Ma è la somma degli incrementi nella finestra scorrevole e il calcolo corretto della varianza che è fondamentale in TS.
Beh, non si vuole entrare nel lato della coda quando non c'è movimento visibile e uscire nell'eccesso. Hai sfruttato l'entrata alla curtosi, nel tempo successivo se coincideva con la direzione della coda senza movimento visibile, e l'uscita alla prossima curtosi.
Beh, non vuoi entrare nella direzione della coda quando non c'è movimento visibile e uscire nell'eccesso. Stavi sfruttando l'entrata nell'eccesso, in tempo successivo se coincideva con la direzione della coda senza movimento visibile, e uscendo all'eccesso successivo.
Amico! Dato che sei ovviamente il nipote o il figlio di Podotr, mi piacerebbe darti l'indicatore di cui continuo a parlare. O le "rotaie" da boscaiolo. Penso che questi siano i migliori indicatori in circolazione.
Ma, vedete, che problema - Pako zakodil "rotaie" e fuggì dal forum (davvero non so dove ha ottenuto Lumberjack), e un indicatore di Warlock semplicemente nessuno è in grado di fare, soffrendo di ottusità. Ecco qua :))
Tutti i progetti open-source sul mercato sono condannati. Anche se è buono e giusto, una volta che ci sono molti utenti, si ucciderà da solo. E questo accadrà molto presto.
Al denaro piace il silenzio). Questa è la banalità.
Forse hai ragione. Usciamo in questo thread).
Tutti i progetti open-source sul mercato sono condannati. Anche se è buono e giusto, una volta che ci sono molti utenti, si ucciderà da solo. E questo accadrà molto presto.
Al denaro piace il silenzio). Questa è la banalità.
I pinguini non sono d'accordo con te.
Come continuazione del thread iniziato, i risultati di alcune variazioni dell'attuale tendenza gbpusd per il 16.1.2019 usando il regolare Zigzag. Questo, anche se un grande, ma PRIMA di tutti i rendimenti disponibili del giorno.
Tutti i progetti open-source sul mercato sono condannati. Anche se è buono e giusto, una volta che ci sono molti utenti, si ucciderà da solo. E questo accadrà molto presto.
Al denaro piace il silenzio). Questa è la banalità.
Come continuazione del thread iniziato, i risultati di alcune variazioni dell'attuale tendenza di gbpusd per il 16.1.2019 usando il regolare Zigzag. Questo, anche se grande, è PRIMA di tutti i ritorni disponibili del giorno.
Per testare il cavo, lo spread deve essere impostato a 40 o più. Solo allora ci avvicineremo a risultati di trading reali.
Per testare il cavo, lo spread dovrebbe essere impostato a 40 o più. Solo allora ci avvicineremo a risultati di trading reali.
In realtà, non si dovrebbe testare una, ma tutte le coppie di valute del paniere principale, senza inventare nulla,
e scegliere il più redditizio per il trading intraday (o quelli redditizi, se il deposito di lavoro lo permette).
Come continuazione del thread iniziato, i risultati di alcune variazioni dell'attuale tendenza di gbpusd per il 16.1.2019 usando il regolare Zigzag. Questo, anche se grande, non è TUTTO il rendimento disponibile del giorno.
Una bella tendenza laterale lunga è stata presa. E quanti giorni come questo? Condizioni simili più vicine ma più brevi nel tempo: 8 gennaio, 27, 17, 10, 8 dicembre.
Si è preso un bel po' di tempo per un lungo periodo laterale. E quanti di questi giorni? Condizioni simili più vicine ma più brevi nel tempo: 8 gennaio, 27,17, 10, 8 dicembre.
Potrebbe essere. Ma il test da un lato è stato casuale (a causa della Brexit), ma dall'altro ha confermato che lo sviluppo dell'Expert Advisor sta andando nella giusta direzione e con risultati abbastanza buoni. Anche se molto lentamente.