Creare un robot di trading - pagina 29

 
Roman Shiredchenko:

Ehm... Perché saltate così tecnicamente?

La tua idea è lì - spostala (TS), in attesa di un collegamento con i segnali...

Il segnale sarà a febbraio sul conto reale. Non c'è altro da fare lì - non solo è stato detto tutto, ma c'è una tonnellata di spazzatura :)). Ho paura di andarci - è una pazzia senza senso :))

 
Alexander_K2:

Ci sarà un segnale da febbraio sul reale. Non c'è altro da fare lì - non solo è stato detto tutto, ma è stato coperto con tonnellate di spazzatura :)) Ho paura persino di andarci - sono i deliri dei pazzi :))

:-)

Assolutamente no. Possiamo chiedere di non essere sepolti vivi.

Dopo tutto, tutto è ancora fresco e attuale!!!

e non i "deliri dei pazzi", ma le riflessioni degli esperti sul caso...
 
Roman Shiredchenko:

:-)

C'è ancora l'opinione che uno di questi aggeggi sia sufficiente... in quel thread.

Sarebbe bello avere un po' di freschezza qui...

Ho spostato e continuerò a spostare solo un argomento - distribuzioni e dinamiche stocastiche. E a me stesso non dispiacerebbe sentire qualcosa di nuovo. Ma nessuno ha fretta di dire e mostrare qualcosa.

 
Roman Shiredchenko:


Ecco, Roman, guardiamo questo thread in silenzio per una settimana solo per il gusto di farlo - sono sicuro che qui non nascerà nulla.

 
Alexander_K2:

Ecco, Roman, guardiamo questo thread in silenzio per una settimana solo per il gusto di farlo - sono sicuro che qui non nascerà nulla.

:-)

Attualmente - traducendo in codice del tachimetro, forse, se non strettamente secondo quelle condizioni, ma fanculo gli altri, si può prendere qualcosa da esso...

 
Alexander_K2:

Ho e continuerò a spostare solo un argomento - le distribuzioni e le dinamiche stocastiche. E anche a me non dispiace sentire qualcosa di nuovo. Ma nessuno ha fretta di dire e mostrare qualcosa.

Se ho capito bene vysim ha delle limitazioni sull'array, quindi la domanda è quanto è lungo l'intervallo di confidenza e quanto spesso si rompe è uno. In secondo luogo, utilizzando un intervallo di tempo esponenziale per la lettura per la scrittura in una tabella, si limita la durata di un trade, quindi il limite della durata di un trade è un plus, ma fino a quale limite cresce il tuo esponenziale per calcolare l'incremento? In terzo luogo, in mt5 tutti questi calcoli possono essere implementati, non vedo alcuna difficoltà. In effetti è un buon oscillatore con segnali abbastanza belli, ma temo che ci sia un trabocchetto, se la notizia è forte, il canale (i confini) si espanderà, sarebbe bene prendere una storia di dati piuttosto grande per circa tre mesi almeno...
 
Anatolii Zainchkovskii:
In realtà, si ottiene un buon oscillatore con segnali sufficientemente belli, ma ho paura che ci sia un trabocchetto con forte canale di notizie (confini) si espanderà, è bene per il calcolo di prendere una storia di dati abbastanza grande per almeno tre mesi ...

Bella pensata, Anatoly. È un ottimo indicatore, senza scherzi - ma per condizioni di mercato piatte. Su notizie forti, in una tendenza - si rompe. E lì l'intero argomento da pagina 135 fino al finale è stato dedicato a trovare la chiave di tendenza/flat. Questa chiave è la curtosi della distribuzione degli incrementi. Ma non pretendo di essere la verità finale qui. Forse qualcuno applicherà il coefficiente di Hurst o l'autocorrelazione e otterrà risultati migliori. Ma è la somma degli incrementi nella finestra scorrevole e il calcolo corretto della varianza che è fondamentale per TC.

 
Alexander_K2:

Bella pensata, Anatoly. È un ottimo indicatore, senza scherzi - ma per condizioni di mercato piatte. Su notizie forti, in una tendenza - si rompe. E lì l'intero argomento da pagina 135 fino al finale è stato dedicato a trovare la chiave di tendenza/flat. Questa chiave è la curtosi della distribuzione degli incrementi. Ma non pretendo di essere la verità finale qui. Forse qualcuno applicherà il coefficiente di Hurst o l'autocorrelazione e otterrà risultati migliori. Ma è la somma degli incrementi nella finestra scorrevole e il corretto calcolo della varianza che è fondamentale per TC.

Bene, questo è abbastanza per l'inizio, ho bisogno di vedere come appare nell'immagine dell'indicatore, se ci riesco vi manderò degli screenshot.
 
Alexander_K2:

E lì tutto l'argomento da pagina 135 al finale era dedicato a trovare la chiave trend/float. Questa chiave è la curtosi della distribuzione incrementale. Ma qui non pretendo di essere la verità finale.

Non funziona. La curtosi è un'informazione a posteriori. Lo otterrete quando tutto è già finito, e aspetterete in media mezzo periodo quando la vostra curtosi tornerà normale, anche se tutto è finito da tempo e potete vivere in pace per molto tempo.

 
Yuriy Asaulenko:

Non funziona. L'eccesso è un'informazione a posteriori. Lo otterrete quando tutto è già finito, e aspetterete in media un mezzo periodo in cui il vostro eccesso tornerà alla normalità, anche se è finito da tempo e potrete vivere in pace per molto tempo.

Non sto discutendo - forse ci sono parametri migliori. Tuttavia, è impossibile trovare qualcosa in quel ramo - alcuni agricoltori collettivi e fannulloni hanno ucciso il ramo. E i commercianti intelligenti ed esperti semplicemente lo evitavano. È un vero peccato. Ugh. Non voglio nemmeno ricordare.