Dalla teoria alla pratica - pagina 1729
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Rena, non dimenticare di condividere i TC redditizi con tutti coloro che soffrono, in modo che non finisca così
ai piani alti tutti vedono e ricordano, le buone azioni saranno ricompensate, Amen!
Oh, non posso.
hahaha
Smettila di ridere.
Ancora una volta, per chi presta attenzione.
sia il saldo che il capitale salgono.
e inoltre, l'equità è superiore al saldo, SEMPRE.
;)
Naturalmente più alto, altrimenti (a questi rischi) il saldo andrà subito sotto zero per mk, OVUNQUE)))))
Naturalmente più alto, altrimenti (con questi rischi) il saldo diventerà immediatamente sotto zero per mk, OVUNQUE)))))
sì finora senza molto rischio iniziato
su una quantità minore di rischio
Facciamo 4 scommesse di cb in un anno. almeno 300 scambi di un simbolo in un ufficio. Se tu guadagni di più, io pago, altrimenti tu. Qualsiasi deposito, non demo. Qualsiasi leva, posizioni aperte non più di 100.Bet 25$. Ce la farò con la libera professione.
Non commercio ciò che non conosco a fondo. Vi ricordo che io commercio i principali indici, e solo gli Stati Uniti e l'UE. Vedrai i segnali (o meglio i trade in tempo reale), oggi o domani.
Non ho ancora preso molti rischi.
Correrò il rischio su una quantità minore.
Forse non capisco. L'alta percentuale di pip, imho, a causa dei rischi solo immaginati.
Beh, basta che funzioni))
Vorrei fare la mia parte.... La questione se le quotazioni del forex siano casuali o meno è stata sollevata più di una volta. Un trader-codificatore rispettato ha condotto un'enorme ricerca, che ha trovato differenze tra forex e SB. Più di 100 000 forward da diversi TF sono stati presi per i test e tutto è stato confermato. Sulla base di questa ricerca ho costruito personalmente il mio commercio. Ma quando sarete in grado di mostrare la differenza tra il forex e il sat browsing sarete in grado di fare soldi senza preoccupazioni. Ma come dice un noto consulente "Tutto è vanità". )
Non c'è il minimo dubbio che il mercato BP non sia SB.
Ma, naturalmente, non diventa semplice e chiaro dalla consapevolezza di questo fatto da parte del commerciante.
Il compito del trader è solo quello di ridurre la BP del mercato a qualche serie comprensibile per lui, con la quale sa cosa fare. Non importa quale sarà il risultato di questa trasformazione o filtraggio - Processo Gamma Varianza, processo Ornstein-Uhlenbeck, o un'onda sinusoidale... È importante solo che il commerciante capisca che ha incontrato questa cosa nella sua vita, a scuola, all'università... e sa esattamente come lavorarci.
I contratti, gli stati, i market maker, i grandi giocatori, il sentimento del mercato, la folla dei trader, cosa vi fa pensare di poterne sapere qualcosa basandovi su un grafico di uno strumento finanziario?
Non ho una mia teoria di mercato unica e corretta.
Come regola non ho paura di scambiare, ma sono sicuro che prenderò tutto quello che mi serve).
cercando di prendere noto a me/tutti i calendari (mese/settimane/giorni/8 ore) e cicli fin. (2/3/10 giorni) e così via. Ed eventi regolari (fine del trimestre/anno/scadenza)
circa le distribuzioni di zecche e loro piccoli pacchetti A_K ha detto all'inizio - può essere contato, ma solo se avete intenzione di "ammarare" un server DC specifico su imperfezione del suo algoritmo ed errori di configurazione.
Non c'è il minimo dubbio che il mercato BP non sia SB.
Ma, naturalmente, non diventa semplice e chiaro dalla consapevolezza di questo fatto da parte del commerciante.
Il compito del trader è solo quello di ridurre la BP del mercato a qualche serie comprensibile per lui, con la quale sa cosa fare. Non importa quale sarà il risultato di questa trasformazione o filtraggio - Processo Gamma Varianza, processo Ornstein-Uhlenbeck, o un'onda sinusoidale... È importante solo che il commerciante capisca che ha incontrato questa cosa nella sua vita, a scuola, all'università... e sa esattamente come lavorarci.
Prendo esattamente tutte le barre di cui ho bisogno e solo sul TF di cui ho bisogno :-)
Cercando di prendere i cicli di calendario (mese/settimane/giorni/8 ore) e fin. (2/3/10 giorni) conosciuti da me/da tutti e così via. Ed eventi regolari (fine del trimestre/anno/scadenza)
Sui volumi di campioni = cicli di calendario sono assolutamente d'accordo. Tuttavia, questo è vero solo con una finestra scorrevole >= giorno. All'interno di un giorno, la non linearità dell'arrivo dei tick nel tempo gioca un ruolo sempre più importante e non consiglierei di usare una finestra = 8 ore.