Dalla teoria alla pratica - pagina 1705
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Ecco un articolo interessante - Metodologia per determinare la dimensione ottimale del campione per prevedere serie temporali non stazionarie".
Fa anche una sorta di previsione della serie
Infatti, tali regioni portano alla sovrapposizione stessa dell'istogramma degli incrementi. In termini del teorema di Glivenko-Kantelli c'è una violazione della condizione di indipendenza del campionamento. La dipendenza positiva (coefficiente di correlazione positivo), ovviamente, porta al picco dell'istogramma, e la correlazione negativa porta alla piattezza. Oltre a questo, l'eterogeneità del campionamento (violazione di un'altra condizione di questo teorema) può portare a un istogramma a due teste.
Per esempio è possibile, più o meno, eliminare le correlazioni diurne dal campione. È abbastanza semplice - tutto ciò che cade nel canale intorno alla SMA giornaliera spostata di mezza giornata viene scartato :-) Anche per 2 e 3 giorni.
Il resto del canale non contiene correlazioni di multipli di 24 ore. L'unica questione è come eseguire correttamente un tale canale (ovviamente, dovrebbe tenere conto della deviazione in larghezza, ma non delle bande), in modo da non buttare via troppo.
avrete due distribuzioni - quelle che avete abbandonato e quelle che avete lasciato :-)
Ecco un articolo interessante - Metodologia per determinare la dimensione ottimale del campione per prevedere serie temporali non stazionarie".
Fa anche qualche previsione della serie.
A prima vista, sembra un ritorno all'idea originale del ramo. È quando prendiamo un campione di cento e cinquecento trilioni di incrementi e li usiamo per disegnare un istogramma, e poi siamo sorpresi che il campione di incrementi per alcune ore (il tempo di tenuta delle transazioni) non corrisponde a questo istogramma.
Tuttavia, l'articolo introduce statistiche che possono essere abbastanza calcolate e possiamo pensare se questo modello di non stazionarietà (epsilon-stationarity) è adatto ai nostri scopi. Per fare ciò,la dimensione minima del campione T calcolata come suggerito lì deve essere paragonabile alla durata degli scambi.
Ad esempio, è possibile, più o meno, rimuovere le correlazioni diurne dal campione. Molto semplicemente, tutto ciò che si trova nel canale intorno alla SMA giornaliera spostata di mezza giornata viene scartato :-) Anche per 2 e 3 giorni.
Il resto del canale non contiene correlazioni di multipli di 24 ore. L'unica questione è come disegnare correttamente un tale canale (ovviamente, dovrebbe tenere conto della deviazione in larghezza, ma non delle bande), per non buttare via troppo.
Temo che questo risulterà in 2 distribuzioni - quello che rimane e quello che viene scartato :-)
Temo che otterremo un algoritmo che separa splendidamente i lupi dalle capre solo sulla storia)
il mio SB è già razionato per la volatilità...meditate sull'immagine, grazie ))
Te lo farò sapere in privato. per non incitare i troll qui)
Comprerò il Graal.
Disposto a dare tra i 9 e i 10 dollari, escluse le spese di trasferimento.
Comprerò il Graal.
Sono disposto a pagare tra i 9 e i 10 dollari, escluse le spese di trasferimento.
È più economico da buttare via.
;)
Comprerò il Graal.
Il Graal... Il grande simbolo dei popoli sofferenti del mondo, compresi i pigmei e i papuani.
Sono troppo pigro per scrivere qualcosa su questo forum, ma se qualcuno ha bisogno di parlare con me, basta gridare con una lacrima nella voce: "Il Graal!" e sono lì...
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Sono già pigro per scrivere qualcosa su questo forum, ma se qualcuno ha bisogno di parlare con me, tutto quello che deve fare è gridare con una lacrima nella voce: "Il Graal!" e sono lì...
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Sono già pigro per scrivere qualcosa su questo forum, ma se qualcuno ha bisogno di parlare con me, tutto quello che deve fare è gridare con una lacrima nella voce: "Il Graal!" e sono lì...
questo thread ricorda molto quel film: