Dalla teoria alla pratica - pagina 1543
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Bene, ecco i vostri dati:
Sì, avete un processo stazionario sulla somma degli incrementi, ma ahimè, è una totale assurdità.
Tu hai una serie di prezzi con un solo incremento e il tuo è completamente irrilevante. Questo è completamente fuori luogo... Potrei anche prendere un BP qualsiasi e scriverci accanto gli incrementi del GCF.
Il prezzo, o qualsiasi processo, è parte integrante degli incrementi e nient'altro. Sono due cose inseparabili.
strano ... Continuo a notare che il mio robot apre gli ordini su una linea invisibile (la linea rossa).
forse questo è il tuo vero canale mediano)
Non lo so :)
Fate qualche trasformazione BP o lavorate con l'originale e osservate solo le statistiche?
In realtà non faccio tutto nel solito modo, è un po' legato alla statistica, ma i metodi di rilevamento stessi non funzionano affatto secondo le formule statistiche.
come questa linea divisa di nuovo in due linee
e poi di nuovo in uno...
hmm... strano...
forse puoi spiegarlo in base ai tuoi canali...
Non mi piace quando non capisco qualcosa...
naturalmente potrei sbagliarmi...
la visione umana è un analizzatore))
Non lo so :)
Fate qualche trasformazione BP o lavorate con l'originale e osservate solo le statistiche?
No, lavoro solo con il prezzo sorgente puro e non lo trasformo in nessun modo.
Io analizzo solo i suoi movimenti.
Ecco perché non ho nessun errore di corrispondenza.
Lavoravo a stretto contatto con la statistica... ma alla fine mi sono reso conto che assolutamente qualsiasi trasformazione porta al disallineamento.
Qualsiasi trasformazione.
è così che funziona il mercato...
e se converti il prezzo ti stai inseguendo la coda...
si migliorano le formule... la disparità va su e giù, ma non va mai via... purtroppo.
e la colpa è del vagabondaggio casuale.
Il vostro livello più basso di auto-educazione vi impedisce di impegnarvi nella discussione. Questo è tutto quello che posso dire.
....
Se si può ridurre la serie reale a una normale usando la funzione W di Lambert, in modo che anche l'insieme delle somme cumulative formi una distribuzione normale, cioè una sequenza casuale stazionaria secondo Kolmogorov, allora una tale serie può essere prevista, qualunque cosa si dica.
....
Stiamo parlando di questa funzione?
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1172968
E perché è una panacea? O è solo un altro tentativo?
zy
Secondo me, la formulazione del problema"ridurre la serie reale degli incrementi a normale, in modo che anche l'insieme delle somme cumulative formi una distribuzione normale" è sbagliata, o meglio, in tale formulazione il problema non ha soluzione.
Sash, dai un'occhiata a questo file, mettilo nel tuo sistema. Ma bisogna fare un incremento per convertirlo.
La domanda è questa.
Avete le più belle immagini di densità di probabilità sul mercato. E voi state cercando, studiandoli, di creare la vostra teoria di mercato. In effetti, sto facendo lo stesso. Ma è buono? Dopo tutto tali densità si trovano solo nella fisica nucleare, descrivendo processi incontrollati di reazioni nucleari.
Non è meglio ridurre questa economia a distribuzioni note - tipo Gauss?
La trasformazione Box-Cox (Dio ha inventato i cognomi! Ugh.) non funziona nel mercato, lo sanno tutti. Nessuno ha studiato o applicato la trasformazione della funzione W di Lambert.
Forse sai qualcos'altro? O non ha senso nessuna trasformazione?
Mi addentravo in tali boschetti... piani ipercomplessi di probabilità di eventi... segmenti cointegranti... trasformazioni scala-tempo... wavelets... niente funziona.... tutti i lavori sulla previsione degli eventi di mercato finiscono con "blah blah blah"...e basta. non ci sono lavori completi su meccanismi realmente funzionanti.
Ecco perché non amo particolarmente la matematica, anche se la uso privatamente.
Potremmo naturalmente usare il paradosso di Monty Hall... se solo potessimo portare l'evento binario a tre esiti consecutivi piuttosto che due. E questo è impossibile... purtroppo.Sì...
Onestamente - ne ho sentito parlare solo qui per la prima volta.
È l'ipotesi che quando otteniamo una serie stazionaria trasformata, arriviamo a studiarla con un insieme di somme cumulative. Ti ho già detto come fare, ma di fatto senza trasformazioni questa strategia si sta riversando sul mercato. Ahimè, la non staticità è una cosa estremamente seria ed è difficile da combattere.
Se mi suggerite altri metodi per ottenere una BP stazionaria da quella reale, ve ne sarei grato.
Tali metodi non esistono. E non perché non sono stati trovati. Ma perché è fondamentalmente impossibile. In senso figurato, le stazionarietà sono piccole isole in un enorme oceano sconfinato di non stazionarietà.
Sì...
Onestamente - ne ho sentito parlare solo qui per la prima volta.
È l'ipotesi che quando otteniamo una serie stazionaria trasformata, arriviamo a studiarla con un insieme di somme cumulative. Ti ho già detto come fare, ma di fatto senza trasformazioni questa strategia si sta riversando sul mercato. Ahimè, la non staticità è una cosa estremamente seria ed è difficile da combattere.
Se mi suggerite altri metodi per ottenere una BP stazionaria da quella reale, ve ne sarei grato.
Alcune applicazioni della funzione di Lambert
http://trudymai.ru/upload/iblock/98a/primenenie-funktsii-lamberta-v-teorii-turbulentnogo-treniya.pdf?lang=ru&issue=50
http://edu.secna.ru/media/f/LambertW.pdf
Intendo la pura BP e le sue statistiche?
La mia opinione è che questo è un argomento così ben trattato che è incredibilmente difficile trarne profitto. Abbiamo bisogno di una sorta di svolta.
La funzione di Lambert mi sembra una tale svolta. Sfortunatamente, non esiste in VisSim... A meno che non lo scriva tu stesso...
Mi piacerebbe dare solo una sbirciata alla serie convertita....
Come sui file - qui c'è la BP originale non stabile, e qui quella trasformata con Lambert. E vi mostrerò come trarne profitto.
non dimenticate che state convertendo assolutamente l'intera serie temporale, e questo è un errore fondamentale come dico da molto tempo.
Penso di avere un graal, ma non perché porta trade redditizi al 100%, ma perché, quando si cambiano i suoi parametri, si adatta non alla storia dei movimenti di prezzo
Posso prendere code più grosse, code più piccole o fluttuazioni casuali.
L'adattamento alla statistica è l'adattamento rigoroso a una distribuzione di probabilità.
significa che influisce sulla qualità di tutti gli scambi contemporaneamente, sia nella storia che nel futuro.
Questa è la parte principale del Graal.
È esattamente quello che stai cercando di fare. Stai confondendo l'adattamento alla storia delle citazioni e l'adattamento alladistribuzione di probabilità.
È quello che stai cercando di fare. Stai solo confondendo il montaggio con la storia del movimento dei prezzi e la distribuzione delle probabilità.
È naturale perché la verità è molto semplice - la storia non si ripete a differenza della statistica.
è molto semplice.