Dalla teoria alla pratica - pagina 1542
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Non discutiamo...
Ecco i miei grafici per agosto 2019 su GBPAUD.
Mostrami il tuo. E cancella i tuoi test - non sai come fare, perché mostri i TC di prugna?
Uh-huh. Questo è il punto - forse Lambert aiuterà a normalizzare la serie dei rimpatriati. La cosa più importante è che l'integrale sugli incrementi (somma cumulativa) dovrebbe dare un processo stazionario con varianza costante e aspettativa =0
Manderò la mia R di lunga data in serata, e vedremo cosa fare... :( Scriverò qui :)
Non so come fa Zhenya, taglia gli incrementi della soglia in qualche modo, credo...
No, non taglio niente! Converto il prezzo e poi prendo l'incremento con un ritardo (se ho capito bene) nella finestra del periodo.
E la varianza sul grafico superiore è dove????
Non l'ha calcolato. Farò alcuni file e li posterò qui.
Come si converte il prezzo? Il ritardo incrementale è l'ordine della barra da cui si sottrae la barra attuale. Se la barra attuale è sottratta da quella precedente, allora lag 1, se una barra è sottratta da quella precedente, allora lag 2. È come un periodo di ritardo
Qui ho lag = periodo .
:))) Te lo ripeto - mostra i tuoi grafici GBPAUD per agosto 2019 così tutti possono vedere cosa hai sbagliato.
Nemmeno io lo capisco come te, forse è perché lavoro con i minuti invece che con i tic.
Ecco i file, fatti con periodi di 12.240.1440 minuti.
Gli importi dipendono ancora da voi, perché sto avendo problemi con il codice, si blocca da qualche parte.
L'unica cosa è come applicare questo al prezzo.Mostrami.
Ti ho mandato il robot in lit. quindi, puoi testarlo.
È solo che non ho scritto un dump dei dati, per le immagini.
Se prendiamo il moto browniano standard B(t) e lo dividiamo per il tempo, il processo B(t)/t sembrerebbe essere stazionario (in senso lato). Si scopre che la trasformazione di SB in stazionarietà c'è, ma non serve a niente. Paradosso.
PS. Nel caso, lasciate che vi ricordi che il moto browniano non è stazionario a causa della crescita della dispersione con il tempo.
Non c'è niente da guadagnare sul grafico superiore con il MAH. Nel migliore dei casi, è 0.
Su quella inferiore, con varianza costante e payoff atteso =0, l'algoritmo per guadagnare è il seguente: attraversando la linea superiore - VENDERE, attraversando la linea inferiore - COMPRARE. Uscire dal commercio - quando ritorna a 0.
Questo è assolutamente vero, e non avrei mai parlato di questo algoritmo se fosse stato mio al 100%.