Dalla teoria alla pratica - pagina 1504
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Proprio così. Bravo, come sempre.
Tuttavia, il dettaglio più essenziale, la memoria di mercato, ha prestato un po' meno attenzione che a tutti.
Un'altra cosa. Non so cosa avete incasinato lì a Bablacocos con il fascio e il bozzolo, relativamente al MA probabilmente, ma è molto facile fare soldi su un processo casuale - usando DPT e la dispersione calcolata secondo la legge della "radice del tempo". In questo caso non ci sono derive, MA o altre sciocchezze e tutto è molto più semplice che nel mercato.
Questo è il paradosso e la magia che tu ami così tanto.
È un grande equivoco che non si possano fare soldi con un processo casuale e senza memoria. Al contrario, in questo caso, è molto più facile che sul mercato.
È un grande equivoco che non si possano fare soldi con un processo casuale e senza memoria. Al contrario, in questo caso, tutto è molto più facile che nel mercato.
Alexander, cosa ti impedisce di aprire trade a caso con TP e SL diversi, per esempio, e ottenere la serie casuale che ti serve e negoziarla?
Alexander, cosa ti impedisce, per esempio, di aprire trade a caso con TP e SL diversi, e ottieni la serie che vuoi e la scambi?
Per quale motivo? Ho già detto l'algoritmo per guadagnare su un processo casuale - attraverso TPT e la legge della radice di T. Il problema è che il mercato è un processo non casuale, con tendenze gigantesche, con memoria. L'unica questione è come definirlo, con quale formula, dato che non può essere sradicato. E a quel punto, o non entrare nel commercio in una strategia di ritorno, o, al contrario, entrare nella tendenza fino a quando la memoria si esaurisce.
In qualche modo penso che Rena abbia ragione: la vera formula di memoria senza fronzoli è il rapporto tra venditori e compratori, OI in altre parole.
Ma non dovrebbe essere usato nella sua forma pura, ma quando si fa trading in un canale, per esempio.
radikal.ru/video/c91W51Rue08
Wizard, questo è forte naturalmente, ma matey è una cosa così pesante....
1*1=1
10*10=100
Sono d'accordo che (1+10)/2 != (1+100)/2, o (1+10)/2 << (1+100)/2 in qualsiasi scala y
hmm, non interessante...
ma 1/0 = ?
Forse non sono così figo con il video, ma comunque dividere per zero è un impulso .........
dove si trova?
a proposito, il contrario è anche un impulso, cioè 0/1
Proprio così. Bravo, come sempre.
Tuttavia, il dettaglio più essenziale, la memoria di mercato, ha prestato un po' meno attenzione che a tutti.
Anche. Non so cosa avete incasinato lì a Bablacocos con il fascio e il bozzolo, relativamente al MA probabilmente, ma è molto facile fare soldi su un processo casuale - usando DPT e la dispersione calcolata secondo la legge della "radice del tempo". In questo caso non ci sono derive, MA o altre sciocchezze e tutto è molto più semplice che nel mercato.
Questo è il paradosso e la magia che ami così tanto.
L'idea principale era di provare a formulare un modello di un bozzolo dinamico (ad esempio almeno nella forma di y=kx+ax^p) la cui componente di tendenza dipenderà dalla pendenza attuale della distribuzione di una data area, poi fare la media di tutti i bozzoli e cercare di trovare il loro confine comune, come risultato questo bozzolo non si allargherà all'infinito ma sarà qualcosa come un serpente amorfo / figa che a volte esplode, purtroppo il problema è abbastanza grande come molte domande sorgono, nel caso più semplice come hai notato è quello di prendere un muv Su un grafico a volte uno sembra migliore a volte un altro, possiamo anche usare la legge del logaritmo ripetuto, ma c'è un problema con unospostamento del grafico di due punti e valori indefiniti a zero, e sembra che nel mondo non importi a nessuno, ma visivamente non è bello in qualche modo, non ordinato, suppongo che la forma concreta della legge non sia nemmeno importante, perché in pratica ci saranno ancora alcuni errori/slippages, e c'è un altro punto: si può semplicemente aumentare il range di un fattore di scala prima della radice, sì quindi potresti non arrivare in tempo alla fabbrica...
La memoria del mercato è il momento più buio, non sono molto soddisfatto della descrizione di Peters, mentre il colore e gli spettri del rumore galleggiano anch'essi, infatti solo il ritmo giornaliero è stabile, le altre armoniche galleggiano visibilmente e, peggio ancora, si dividono e si sparpagliano... Non so cosa fare... C'è solo una cosa certa: guardando il calendario delle notizie si può supporre l'"effetto Joker di Peters" - uno spostamento della memoria e una forte caduta dell'autocorrelazione... Opzioni interessanti sono state suggerite anche qui sul forum, molte opzioni, non c'è abbastanza tempo per provare tutto... Da un punto di vista puramente visivo il movimento dovrebbe essere non meno di 200 barre del timeframe di lavoro con uno sguardo al punto dell'ultimo estremo e la scala dei movimenti a sinistra nella storia, ma è abbastanza soggettivo, capisco come suona... Finora mi sono abituato a orientarmi sul modulo grafico stesso e sul calendario...
Per quanto riguarda il guadagnare puramente per CPT da un processo casuale (nessuna memoria, nessun markovismo, niente di tutto ciò) - mi sembra molto discutibile, non capisco nemmeno come possa accadere, forse c'è qualche processo speciale che non è del tutto casuale? Dopo tutto, il concetto stesso di casualità, se chiedete a Shiryaev e Kolmogorov per riferimento storico, è un processo che non si può dire che sia in qualche ordine = nessun modello di dipendenza di esiti specifici = nessun algoritmo con cui può essere riprodotto almeno parzialmente... Posso supporre che abbia a che fare con una conseguenza di Hinchin e Shiryaev e quindi possiamo definire un quartiere S(n)*sqrt(ln(ln(n))))+e che sarà un confine che il processo tocca solo un numero finito di volte? - Ma ci sono ipotesi di varianza e media stabili, e purtroppo il mercato non è così... E anche logicamente non è chiaro come possa funzionare. Abbiamo fatto un esperimento del genere in una setta segreta: abbiamo preso i dati del generatore e costruito i gradienti dopo la tendenza, per i dati IID casuali (e anche per i dati di mercato ricampionati) non c'è stato alcuno spostamento in qualsiasi direzione su qualsiasi scala solo flatline, Ma per i dati di mercato abbiamo osservato una continuazione morbida (arco leggermente verso l'alto) e poi un rollback al livello iniziale o leggermente al di sotto (arco scende e gradualmente si trasforma in un asintoto), cioè, c'era un effetto visibile di differenza tra i dati generati e i dati di mercato di oltre 9000 medie, in una parola, se è possibile guadagnare sul DTT nudo, sono perplesso, magico davvero...
È un grande equivoco che non si possano fare soldi con un processo casuale e senza memoria. Al contrario, in questo caso, è molto più facile che sul mercato.
Naturalmente non sono un matematico, ma solo un utente della matematica, ma mi sembra molto strano! Forse il problema potrebbe risiedere nella definizione di "guadagnare"? Per esempio, potrebbe significare "guadagnare su un certo intervallo"? Allora si potrebbe fermare il processo quando è sopra lo zero... Tuttavia, se i processi sono sommati in serie, questo non avrà ancora alcun effetto perché due processi cuciti insieme è come un unico inseparabile... un'altra ipotesi è che abbia qualcosa a che fare con la discretezza incrementale e l'arrotondamento...
Non sono un matematico, ma solo un utente della matematica, ma mi sembra molto strano! Forse il problema sta nella definizione di "guadagnare"? Per esempio, significa "guadagnare su un certo intervallo"? Allora si può fermare il processo quando è sopra lo zero... Tuttavia, se i processi sono sommati in serie, questo non avrà ancora alcun effetto perché due processi cuciti insieme è come un unico inseparabile... un altro suggerimento è che ha qualcosa a che fare con la discrezione incrementale e l'arrotondamento...
Amico, ribadisco il mio post:
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategie di trading
Dalla teoria alla pratica
Alexander_K, 2019.03.02 19:36
Nella distribuzione delle velocità istantanee di un semplice flusso di quotazioni di mercato, sono alla disperata ricerca della chiave che separa i movimenti di prezzo casuali e non casuali nel mercato.
Desidero occuparmi esclusivamente e solo di processi casuali come il moto di Laplace, mentre i movimenti non casuali di tendenza mi fanno incazzare e mi portano alla tomba.
Per essere chiari.
Ecco un classico movimento stazionario di Laplace:
Questo è il tipo di processo con cui puoi e devi fare soldi, non importa cosa dicono gli altri.
Ed ecco il quadro reale del mercato che ho già dato:
Sul grafico inferiore si può vedere chiaramente un movimento non casuale (contrassegnato da un rettangolo) quando il prezzo è in una tendenza, cioè la somma degli incrementi è nella coda della distribuzione per un lungo periodo. Il classico moto di Laplace non ha tale area e queste tendenze stanno lacerando la mia ST come gli investitori nel figlio Alyoshenka, che ha cercato di nascondersi da loro invano...
Non userò il mio studio finché non avrò trovato la chiave che ho bramato, smettila di mettermi in imbarazzo. E non consiglio a nessuno di andare al mercato senza di esso.