Dalla teoria alla pratica - pagina 1503
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perché si legge meglio così:
Grazie, Rena!
Davvero, è un articolo di classe. Forse il migliore che ho visto da un po'.
è per due
Questa non è una risposta, è vuota (mi scusi)
perché è meglio leggere così:
Chi è meglio? È la stessa cosa.
Questa non è una risposta, è un vuoto (mi scusi)
Vedo che hanno buttato via la bandiera : beh, credo chestiano implorando perdono, il nostro l'hanno ottenuto!
Vedo che hanno gettato la bandiera : bene, credo che stiano chiedendo perdono, ce l'abbiamo!
È un'imitazione della cortesia, signore!
Stiamo cercando la chiave del mercato... Perso...
Se avete qualche idea sulla "legge della radice del tempo", la struttura periodica del mercato secondo Gann e senza di essa, le somme cumulative degli incrementi, il processo di deriva (aka drift, aka tendenza centrale), la magia e la filosofia del mercato, siete i benvenuti.
Probabilmente, la legge della radice del tempo è nota a tutti molto tempo fa anche senza di me - per la prima volta sembra essere menzionata nel lavoro di Einstein "Sul movimento di piccole particelle sospese in un liquido stazionario richiesto dalla teoria molecolare-cinetica del calore" (1905) lì sul processo di Wiener e mostra la dipendenza del percorso delle particelle dal tempo - è ovvio che non si può ottenere profitto da tale processo idealistico - questo è menzionato indirettamente da Peters discutendo sul comportamento degli strumenti in diversi segmenti di mercato (http://baguzin. Ma poiché i mercati differiscono significativamente dal modello ideale, si possono distinguere due classi di situazioni: mercato persistente e mercato antipersistente - sembra che questo sia stato discusso qui sul forum per molto tempo e probabilmente non c'è molto bisogno di strofinarlo di nuovo - semplicemente perché il forex è per lo più restituibile la maggior parte del tempo e il fascio di traiettorie (in media) è più compatto e il grado di bozzolo è un po' meno del grado 1/2 (questo grado mostra il tasso di dispersione delle traiettorie estreme, spinge a fare trading in una modalità di rottura/inversione di tendenza dopo l'esaurimento del movimento (una specie di deflusso), eccetto naturalmente per le situazioni come una breakxit e una guerra valutaria (allora la persistenza diventa più alta e le corse dei movimenti di tendenza diventano imprevedibilmente più lunghe) a volte il grado aumenta fino a 1 e abbastanza raramente sopra 1 (in un tale stato può durare un tempo molto breve) - al contrario non funzionerà sul mercato azionario, perché gli strumenti lì sono improvvisamente persistenti...
Siccome il trading automatico è molto stimato qui e io non ci sono riuscito, mi sento un po' in imbarazzo a gettare l'argomento, noterò solo che facendo teanalisi manuale con una piccola porzione di occultismo posso fare ipotesi che qualche parte della traiettoria sia sul limite di probabilità (envelope) e poi seguire il movimento lungo il presunto confine e usare alcuni set piuttosto banali per entrare con conferma o aggressivamente senza conferma - aspettandosi un crollo di nuovo nel bozzolo / lo spessore del raggio... non lo so, non lo so... - non lo so... non lo so... alle mie osservazioni soggettive i portafogli sintetici sono più comodi posizionati lungo il bozzolo - non ho una prova rigorosa di questo, ma la seguente affermazione può confermarlo: se improvvisamente un trend stabile appare su qualche valuta (che non vorremmo) allora nel portafoglio, se non è distorto, raggiunge un certo livellamento / media di comportamento (qualcosa come la legge dei grandi numeri)
Nel caso in cui prendete un generatore (un semplice generatore IID) e provate a fare trading virtualmente dai confini del mazzo, allora sarà fittizio, perché il generatore non ha memoria e i numeri generati non sono collegati - al generatore non importa dove la traiettoria è al momento e ogni prossimo movimento è sempre uguale probabilità su/giù (il mercato reale non si preoccupa) - i bozzoli statistici sono solo apparenza avendo la stessa natura dei modi di distribuzione dei numeri nel lotto sportivo ed è meglio andare direttamente alla fabbrica che provare a usare numeri IID casuali per guadagnare e
In linea di principio queste cose sono già ben note, quindi non c'è nemmeno bisogno di leggere tutto quanto sopra...
E' la stessa cosa.
Beh, Max, ce l'ha in un formato più leggibile, mi dispiace.
Resta da trovare un ragazzo di camicia, Aquila con la lettera maiuscola, che convertirebbe gli incrementi sui minuti in una distribuzione gaussiana, per esempio per un anno, e mostrerei come il Graal è etichettato su tali dati.
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Nel caso, se prendete un generatore (un semplice generatore IID) e cercate di fare trading virtualmente dai confini del pacchetto, sarà inutile, poiché il generatore non ha memoria e i numeri generati non sono correlati - al generatore non importa dove la traiettoria è al momento e ogni prossimo movimento è sempre uguale probabilità su/giù (al mercato reale importa) - i bozzoli statistici sono solo una visione che ha la stessa natura di una modalità di distribuzione dei numeri in un lotto sportivo ed è meglio andare direttamente alla fabbrica che provare a IID numeri casuali
In linea di principio queste cose sono già ben note, quindi non c'è nemmeno bisogno di leggere tutto quanto sopra...
si generano 10 milioni di numeri, si disegna una distribuzione secondo il numero di generazioni di quel numero
ripetere la procedura
ottenere la stessa distribuzione
ed eccola qui - una tendenza finché c'è più investimento nella controtendenza che nella tendenza (non più mistero)Beh, Max, ce l'ha in un formato più leggibile, mi dispiace.
Resta da trovare un ragazzo di camicia, Aquila con la lettera maiuscola, che convertirebbe gli incrementi sui minuti in una distribuzione gaussiana, per esempio per un anno, e mostrerei come il Graal è etichettato su tali dati.
Non sono riuscito a farlo funzionare su Python, quindi mi scuso profondamente.
ma funziona su R.
O vai da Vladimir o da Trickster, o dovrai usare R
https://www.mql5.com/ru/forum/316065/page7#comment_12219249
Non volevo lavorare in Python, quindi mi scuso profondamente.
ma in R funziona.
https://www.mql5.com/ru/forum/316065/page7#comment_12219249
Sì, è bello.