Dalla teoria alla pratica - pagina 1105
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La sinusoide si trova nella dispersione del processo.
Cioè, la semilarghezza del pacchetto d'onda(densità di probabilità) cambia ("scuote") nel corso di una giornata rigorosamente periodica.
Uno zio in uno dei thread ha detto che se si può prevedere la varianza rispetto alla media, allora prevedere il prezzo non è niente.
Dalle pagine di questo forum dico ancora una volta a questo zio - se consideriamo la varianza del processo non dal prezzo STO vs. media, ma dalla distribuzione STO degli incrementi nella finestra scorrevole = 8 ore, allora la varianza(la probabile deviazione del prezzo dalla media) varia sinusoidalmente. Quindi?
Una piccola aggiunta.
Questa periodicità della varianza è direttamente collegata alla periodicità dei volumi di tick nella finestra = 8 ore. Solo come mettere in relazione i volumi di tick e il prezzo - non mi viene in mente niente.
fallo e mostrami cosa fare dopo
Spero di essere stato chiaro?
È solo più facile per me esprimere i miei pensieri in questo modo che con la lingua, ma semmai spiegherò.
Tutto è chiaro, non potrei scrivere di più. In generale, avete una certa (X - formula) in una finestra dinamica. La finestra è contata su ogni barra da alcune condizioni.
Lo spread come finestra e la somma degli incrementi all'interno di quella finestra ho già guardato - non sembra essere il caso. Quindi è necessario qualcos'altro.
Leggo attentamente i vostri post (quando il tempo lo permette). E non solo il tuo. Insomma, non pensate che tutto mi passi davanti. Alcuni li controllo, altri no.
Ma poiché non posso avere a che fare con il mercato tutto il tempo (do al mercato Forex 2 ore al giorno in media) - è difficile per me costruire un quadro completo delle tue (o di qualsiasi altro trader) idee.
Quindi, non arrabbiatevi troppo - per me o per qualcun altro i vostri post saranno utili.
E io, infatti, non ho bisogno di idee, ma di un grande segnale di trading. Tuttavia! Per coloro che amano imbottirmi nel PM, amici miei - non ho bisogno di segnali che non siano fondati sulla teoria. Segnale + teoria! Poi parleremo.
Alexander_K:
Segnale + teoria! Allora parliamo.
Ricordo di aver visto una volta in TV una storia, in breve - i cinesi avevano firmato un contratto con una società tedesca (credo) per costruire (in Cina) treni ad alta velocità. Poi, dopo aver visto come si faceva, hanno rotto il contratto (in parole povere) e hanno cominciato a fare tutto da soli.
Qualcosa circa lo stesso approccio qui))))
La sinusoide si trova nella dispersione del processo.
Cioè, la semilarghezza del pacchetto di onde(densità di probabilità) varia ("scuote") nel corso di un giorno in modo strettamente periodico.
Uno zio in uno dei thread ha detto che se si può prevedere la varianza rispetto alla media, allora prevedere il prezzo non è niente.
Dalle pagine di questo forum dico ancora una volta a questo zio - se consideriamo la varianza del processo non dal prezzo STO rispetto alla media, ma dalla distribuzione STO degli incrementi nella finestra scorrevole = 8 ore, allora la varianza(la probabile deviazione del prezzo dalla media) varia sinusoidalmente. Quindi?
Beh... non proprio un'onda sinusoidale, ma la periodicità c'è.
Oggi ho tirato il mio chip sul grafico.
Ma per farlo ho dovuto applicare un'altra formula interessante (provata nel trading reale).
Ora posso mostrarvelo, perché non è facile da ottenere:
E per oggi, il segnale sulla sterlina è in tendenza - SELL:
Qui potete vedere a occhio nudo come si definisce un piatto e come si definisce una tendenza.
Ecco com'è, il mercato - un'eterna lotta di volumi di acquisto e di vendita (venditori e compratori per il miglior prezzo), soprattutto nel piatto
e nient'altro!
Tutto è chiaro, non potevo scrivere di più. In generale, avete alcuni (X è una formula) in una finestra dinamica. La finestra è contata su ogni barra da alcune condizioni.
Lo spread come finestra e la somma degli incrementi all'interno di questa finestra ho già guardato - non sembra essere lo stesso. Quindi è necessario qualcos'altro.
Una piccola aggiunta.
Questa periodicità di dispersione è direttamente collegata alla periodicità dei volumi di tick nella finestra = 8 ore. Ma non riesco a capire come mettere in relazione i volumi di tick e il prezzo.
Non riesco a decidere - dividere gli incrementi dei minuti per i volumi dei minuti, e poi sommarli tutti per ottenere un nuovo grafico.
L'ho già provato.
Leggo attentamente i vostri post (quando il tempo lo permette). E non solo il tuo. Cioè, non pensare che tutto mi passi davanti. Alcuni li controllo, altri no.
Ma poiché non posso avere a che fare con il mercato tutto il tempo (do al mercato Forex 2 ore al giorno in media) - è difficile per me costruire un quadro completo delle tue (o di qualsiasi altro trader) idee.
Quindi, non arrabbiatevi troppo - per me o per qualcun altro i vostri post saranno utili.
E io, infatti, non ho bisogno di idee, ma di un grande segnale di trading. Tuttavia! Per coloro che amano imbottirmi nel PM, amici miei - non ho bisogno di segnali che non siano fondati sulla teoria. Segnale + teoria! Poi parleremo.
Alexander, e l'entropia, abbandonata?
come doveva essere applicato?
il processo per il bene del processo - anche qui, sono pronto a informarvi senza andare troppo in profondità che si tratta di masturbazione.
Scrivere alla scrivania è per chi scrive.
"Artisti" - non si tratta di fare la sinistra, chi e quando offendere e quali artisti e quale grado di offesa...
Non consiglierei di ripetere "reato", chiedete cosa significa in prigione, da cui nessuno di noi "signori di fortuna" è immune.
Non siamo artisti, siamo "pompatori di denaro", predatori, parassiti del sistema, a chi frega un cazzo dell'opinione degli altri, dell'opinione pubblica, beh, solo se non hai bisogno di attirare investitori, anche se in tale situazione puoi assumere un pagliaccio pubblico, e il commerciante ha bisogno solo del profitto, questo è il massimo grado di autonomia e asocialità, non importa essere un bravo ragazzo.