Dalla teoria alla pratica - pagina 890
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Ho letto libri che tu non potresti nemmeno sognare, Yuri. Anche se lei è ovviamente più bravo di me nel suo campo - glielo concedo.
Un po' di filosofia, però.
Più capisco queste equazioni, i metodi di raccolta delle quotazioni, i calcoli di dispersione, e più mi stupisco dell'incredibile bellezza e precisione delle strutture del mercato. Lo spazio prezzo-tempo è inestricabile. La minima imprecisione nei calcoli porta a una dispersione dei risultati del 100% o più. Ogni componente del sistema: il tipo di distribuzione, la misura della tendenza centrale e la varianza sono cruciali e trascurare qualcuno di loro è inaccettabile.
No, bello nel mercato, signori. Affascinante.
Ho letto libri che tu non ti sogni nemmeno, Yuri.
Grazie a Dio. Gli incubi sono tutto ciò di cui ho bisogno).
Un po' di filosofia, però.
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No, è bello nel mercato, signori. Affascinante.
In generale, non troverete un sostituto per MA, dalla parola - mai. Semplicemente non esiste in natura, quindi non cercatelo. In breve, siete seduti su lunghe code. O lavorare con la regressione, o cambiare le condizioni del problema. Non c'è molta scelta).
In generale, non troverete mai un sostituto del MA. Semplicemente non esiste in natura, non bisogna cercarlo. In breve, siete seduti su lunghe code. O lavorare con la regressione, o cambiare le condizioni del problema. Non c'è molta scelta).
Ho fatto abbastanza ricerche per sapere che la SMA non è una cattiva scelta. Tuttavia, tra le misure di tendenza centrale (vedi Wikipedia) ci sono sicuramente cose migliori di essa. I risultati sono nettamente migliori. E lasciare che ognuno decida da solo se vale la pena lavorarci. Non ho più intenzione di esporre la mia ricerca a fannulloni come FelixWhite e simili.
Ho fatto abbastanza ricerche per sapere che la SMA non è la scelta peggiore.
La SMA è la scelta peggiore. Il WMA è uno dei migliori, ma calcolare i coefficienti è una vera sfida. L'EMA e le sue modifiche sono intermedie in termini di lousiness.
La SMA è la scelta peggiore. WMA è uno dei migliori, ma i rapporti sono una sfida. L'EMA e le sue modifiche sono intermedie per grado di pinguedine.
:))) Sei intelligente ed esperto, amico mio.
Ho fatto abbastanza ricerche per sapere che la SMA non è la scelta peggiore. Tuttavia, tra le misure di tendenza centrale (vedi Wikipedia) ci sono chiaramente cose migliori di essa. I risultati sono nettamente migliori. E lasciare che ognuno decida da solo se vale la pena lavorarci. Non ho più intenzione di esporre la mia ricerca a fannulloni come FelixWhite e simili.
In realtà, ci sono due sma. Quale ha l'ultimo valore/periodo all'uscita della finestra e come nel calcolo dell'rsi, e queste sono due grandi differenze.
Le mascotte sono una buona scelta. Per quanto smielato possa sembrare, gli AM si possono avere in molti modi :-) MA come filtro HF, MA per il confronto con il passato sul suo periodo di riferimento, MA per seguire la tendenza.
È un ottimo indicatore perché mostra molte cose in una volta, è diverso per ogni TS.
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come volete ottenere la distribuzione normale della differenza con MA senza sbarazzarvi della sua periodicità e degli errori della finestra mobile? Dovreste cercare una media aperiodica (non posso nemmeno immaginarla) o ottenere una tecnica per eliminare gli errori indotti dalla periodicità
Ho letto tali libri che .........
Qualcuno ha creato tali libri....
Pertanto, la teoria può essere letta così come creata.
È chiaro che tutta la teoria esistente sul mercato non funziona, dato che nessuno è stato in grado di fare soldi dagli anni 70.
Non ha senso leggere questi libri, creare nuove formule, creare insomma.
Possono?
Qualcuno ha creato tali libri....
Pertanto, la teoria può essere letta così come creata.
È chiaro che tutta la teoria esistente sul mercato non funziona, dato che nessuno è stato in grado di fare soldi dagli anni 70.
Non ha senso leggere questi libri, creare nuove formule, creare insomma.
Sono in grado di farlo?
Eccone uno sulle asimmetrie e gli eccessi
https://www.mql5.com/ru/articles/273
ed ecco un test di normalità. Il test di Harky-Bera.
https://www.mql5.com/ru/articles/257
In effetti, potete trovare la vostra misura di normalità.
Per esempio: moltiplicare [coefficiente di asimmetria] per [misura della deviazione del coefficiente di curtosi dal coefficiente di curtosi normale].