Dalla teoria alla pratica - pagina 579
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In realtà sto guardando la somma degli incrementi.
cioè sul grafico dei prezzi....
Non stai dicendo la verità
;)
In realtà sto guardando la somma degli incrementi.
Se pensate alla deriva come a uno spostamento del punto di partenza, potete anche usare solo il prezzo nella finestra scorrevole.
Come questo:
Se pensate alla deriva come a uno spostamento del punto di partenza, potete anche usare solo il prezzo nella finestra scorrevole.
Come questo:
ok
formule?
Userò MQL per creare un atto di accusa sul MQL, quindi mettiamolo qui
Sono davvero stanco di masticare la stessa cosa.
Ho scritto la realizzazione finale nel mio PM prima
E l'indica, come la pratica ha dimostrato, non è tutto
quindi pubblicatelo, non abbiate paura
Mi interessano le linee rosse, blu e nere della finestra in basso
tre formule
interessato a linee rosse, blu e nere
tre formule
Li ha già scritti mille volte.
Ho provato a contare la deviazione std come SUM(ABS(returns))/DEVEL(N,0.3333333) o anche SUM(ABS(returns))/DEVEL(N,0.4) invece di SUM(ABS(returns))/DEVEL(N,0.5).
Forse questi 0,3333 , 0,4 , 0,5 devono essere dinamici? Stavo pensando in qualche modo, se calcoliamo il numero di citazioni reali, allora dobbiamo considerare il numero di pseudo-citazioni.
Per esempio: 992 citazioni reali, 448 pseudo-citazioni = 1440, o il 31% delle pseudo-citazioni o 0,31111 per la formula sopra, o forse dovremmo metterci l'indice di Hirst, non so....
cioè sul grafico dei prezzi....
Clueless
;)
La somma degli incrementi nella finestra di osservazione.
Forse questi 0.3333 , 0.4 , 0.5 dovrebbero essere dinamici? Stavo pensando, se contiamo il numero di citazioni reali, allora dovremmo contare il numero di pseudo-citazioni da qualche parte.
Per esempio: 992 citazioni reali, 448 pseudo-citazioni = 1440, o il 31% delle pseudo-citazioni o 0,31111 per la formula di cui sopra, o forse ci mettiamo l'indice Hirst, non so....
Tutte le citazioni che arrivano sono reali.
le deviazioni sono ciò che si cattura.
ok
formule?
Facciamo un'indicazione in MQL e mettiamola qui
Sono davvero stanco di masticare la stessa cosa.
Vi darò l'implementazione finale di persona.
e l'indica, come dimostra la pratica, non è tutto
Quindi vai avanti, non preoccuparti.
Sono interessato alle linee rosse, blu e nere
tre formule
OK. Mettiamolo giù. Non mi importa - voglio solo riempire le mie tasche, e non mi importa di quelle degli altri.
1. Lavoro con le zecche in una finestra temporale di un secondo scorrevole.
2. per esempio, prendete una finestra = 14400 secondi, e create 3 (tre) buffer FIFO(14400).
3. Con frequenza = 1 sec. conta la differenza tra il valore attuale e quello precedente del prezzo (incremento). Ogni cosa in una riga, non importa se era un vero tick o no, viene scritta nel buffer #1. Calcoliamo la somma di tutti i valori in esso contenuti. È il prezzo. Linea nera.
4. I moduli di incremento del conteggio - li scriviamo nel buffer #2. Conta la somma. Dividere per 14400. Questo è il tasso medio di cambiamento del prezzo. Chiamiamolo C.
5. Ora è un po' più difficile. Dobbiamo contare il numero di zecche reali in questa finestra. Ad ogni passo, guardiamo se l'incremento stesso o il tempo di arrivo del valore è cambiato. Se è così, scriviamo un'unità (1) nel buffer №3, altrimenti - 0. Conta la somma delle unità. Per esempio, otteniamo 12345. Questo è il numero reale di tick in arrivo in 14400 secondi. La somma delle unità di incremento dal buffer #2 è divisa per 12345. Questo è il valore medio degli incrementi di Lambda.
6. Calcolare il coefficiente di diffusione con la formula: D^2=C*Lambda*T. Deviazione standard Sigma=sqrt(C*Lambda*T).
7. Ora facciamo l'ipotesi che tutti gli incrementi di BP siano debolmente dipendenti. La somma di tali valori dà un numero che appartiene a una distribuzione normale.
6. Da zero tracciamo linee di supporto/resistenza = +-2,5758*Sigma, dove 2,5758 è il 99° quantile della distribuzione normale. Queste sono linee rosse e blu.
7. Per il prezzo è lo stesso, solo che +-2.5758*Sigma non è preso da 0, ma dal punto di riferimento iniziale, cioè il primo elemento del buffer FIFO(14400).
Questo è tutto. Questo è il massimo che possiamo spremere dalla diffusione standard (non anormale!).
OK.
Oh, ma dai!