Dalla teoria alla pratica - pagina 577
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1. Velocità = Somma degli incrementi (assoluta) / tempo
2. Lambda = Somma degli incrementi (assoluto)/numero di quotazioni reali
3. Tempo = Finestra di osservazione
4. Deviazione standard D = Sqrt(Velocità * Lambda * Tempo)
5. Il mio grafico ha aspettativa +- deviazione std *quantile.
A proposito della radice di cubo...
Ho provato a leggere la deviazione standard come SUMM(ABS(returns))/DEVEL(N,0.3333333) o anche SUMM(ABS(returns))/DEVEL(N,0.4) invece di SUMM(ABS(returns))/DEVEL(N,0.5).
Sembra funzionare meglio, ma non ne sono ancora sicuro. Ho bisogno di guardare e leggere di più...
Così risulta: deviazione standard D =Sqrt(somma degli incrementi*somma degli incrementi*tempo
------------------------------------------------------------
tempo* numero di citazioni reali )
totale: somma degli incrementi/Sqrt(numero di citazioni reali), il tempo viene abbandonato qui del tutto, giusto?
Risultati totali: Deviazione standard D =Sqrt(somma degli incrementi*somma degli incrementi*tempo
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tempo* numero di citazioni reali )
totale: somma degli incrementi/Sqrt(numero di citazioni reali), il tempo è fuori dal quadro qui, giusto?
Se si considera la velocità media per tempo = finestra di osservazione, allora sì, se istantanea, diciamo per tick, allora no...
Chiedi a Zhenya o a qualcun altro di farlo.
1.Turchia + busta.
2.Equity (spread 2x).
Inserire la formula - guardare il taglio, ecc.
Poi si può aggiungere ha...
Beh, sì - la somma degli incrementi nella finestra scorrevole, se ho capito bene. Bell'indicatore, ma non fa molto sulle tendenze. Ma - figo... Ma non grande... Sono confuso.
Sto leggendo un libro in questo momento. È il migliore che ho trovato da un po' di tempo. Ci sono molte cose di cui abbiamo parlato in questo thread + reti neurali.
Lo pubblico di nuovo.
Risultati totali: Deviazione standard D =Sqrt(somma degli incrementi*somma degli incrementi*tempo
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tempo* numero di citazioni reali )
Totale: somma degli incrementi/Sqrt(numero di citazioni reali), il tempo cade qui del tutto, giusto?
È divertente. Se prendiamo anche una citazione a 4 cifre, allora la "somma degli incrementi (Assoluto)" è uguale al prodotto 0,0001 * N, dove N è "numero di citazioni reali", e
Deviazione standard D = 0,0001 * N / N^0,5 = 0,0001 * N^0,5 = Sqrt (N/100). Quindi tutto il trucco è quello che viene preso al posto delle vere citazioni. Come vengono diradati.
Divertente. Se prendiamo anche un DC con 4 cifre di quotazione, allora la "somma degli incrementi (assoluta)" è uguale al prodotto 0,0001 * N, dove N è "numero di quotazioni reali", e
Deviazione standard D = 0,0001 * N / N^0,5 = 0,0001 * N^0,5 = Sqrt (N/100). Quindi tutto il trucco è quello che viene preso al posto delle vere citazioni. Come vengono diradati.
L'argomento è interessante, ma non ha niente a che vedere con il mercato.
Alcune strane immagini, nomi e termini, niente a che fare con il mercato.
Non ci sono incrementi, questa non è la zona in cui cercarli.
...
Ho provato a contare la deviazione standard come SUM(ABS(returns))/Degree(N,0.3333333) o anche SUM(ABS(returns))/Degree(N,0.4) invece di SUM(ABS(returns))/Degree(N,0.5).
Sembra che funzioni meglio, ma non ne sono ancora sicuro. Ho ancora bisogno di guardare e leggere...
Mi sembra che se prendi ABS(returns)^4 invece di ABS(returns), ci sarà una reazione più netta alle deviazioni dalla media, e sembra che tu le stia catturando.
L'argomento è interessante, ma non ha niente a che vedere con il mercato.
Alcune strane immagini, nomi e termini, niente a che fare con il mercato. Non ci sono incrementi, questa non è una zona in cui cercarli.
Dovete leggere dal capitolo 2 in poi. E le forme di distribuzione sono le stesse del Forex. E la rete neurale determina i parametri di queste distribuzioni. Tutto sommato, un buon libro.
Fare uno strumento adeguato. Al volo - metti la formula e guarda il taglio.
Voglio che prenda qualche milione di osservazioni e abbia un grafico scalabile.
È quello che sto dicendo...
Capito. Ricevuto.
Mi sembra che se prendi ABS(returns)^4 invece di ABS(returns), ci sarebbe una reazione più netta alle deviazioni dalla media, e sembra che tu le catturi.
:)
Accidenti, è così interessante che potrei stare seduto tutto il giorno... ma non porta soldi)
:))) Scioccato io stesso... Manca qualcosa...
Ma Wizard mi consiglia ostinatamente di finire una materia. Beh, se dobbiamo farlo, lo faremo. Temo che non possiamo farlo senza una rete neurale. Nel libro (vedi sopra), i ragazzi usano neuronet per determinare i parametri della distribuzione della corrente "al volo". Forse è questo che manca....
Dopo tutto, il quantile è sempre una costante, derivata dalla funzione di distribuzione gaussiana quantile, e questa è un'approssimazione molto rozza. Anche il quantile deve essere calcolato dinamicamente. È qui che una rete neurale può essere molto utile.