Dalla teoria alla pratica - pagina 548
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Alexander, ho deciso di lavorare con i tuoi vecchi dati qui:https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page296#comment_6994035
La domanda era se l'esponente si adattava ai vostri intervalli di tempo, c'erano anche degli incrementi, vi ricordate come li avete fatti? Erano incrementi uniformi o esponenziali? Questo è importante. Era logaritmico sugli intervalli di tempo, l'esponente non ci stava, e non ci stava nemmeno sugli incrementi, l'esponente non ci stava.
La teoria è buona, ma la pratica fallisce)
Alexander, ho deciso di lavorare con i tuoi vecchi dati qui:https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page296#comment_6994035
La domanda era se l'esponente si adattava ai vostri intervalli di tempo, c'erano anche degli incrementi, vi ricordate come li avete fatti? Erano incrementi uniformi o esponenziali? Questo è importante. Era logaritmico sugli intervalli di tempo, l'esponente non ci stava, e non ci stava nemmeno sugli incrementi, l'esponente non ci stava.
Alexander, ho deciso di lavorare con i tuoi vecchi dati qui:https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page296#comment_6994035
La domanda era se l'esponente si adattava ai vostri intervalli di tempo, c'erano anche degli incrementi, vi ricordate come li avete fatti? Erano incrementi uniformi o esponenziali? Questo è importante.
Lì i dati venivano raccolti ogni 1 secondo, se ricordo bene.
A proposito, e Doc (non era con te??) stava facendo una ricerca sugli intervalli di tempo tra le quotazioni di tick. C'è qualcosa come un flusso "sporco" Erlang di 2° ordine (Doc ha persino derivato una formula - Gamma+Koshi. Dove si trova ora? Probabilmente si è anche guadagnato il suo deposito con il duro lavoro...). Tutto sommato, un processo non markoviano.
Ecco perché sono costretto a lavorare su scala esponenziale. L'ho impostato con un generatore MF distribuito geometricamente. Questo è l'unico modo per arrivare a Laplace in incrementi - e nient'altro.
Alexander, ho deciso di lavorare con i tuoi vecchi dati qui:https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page296#comment_6994035
La domanda era se l'esponente si adattava ai vostri intervalli di tempo, c'erano anche degli incrementi, vi ricordate come li avete fatti? Erano incrementi uniformi o esponenziali? Questo è importante. Hai ottenuto il logaritmo sugli intervalli di tempo, l'esponente non ci stava, lo stesso vale per gli incrementi, l'esponente non ci sta.
Lì i dati venivano raccolti ogni 1 secondo, per quanto mi ricordo.
A proposito, Doc (non insieme a te??) ha fatto anche una ricerca sugli intervalli di tempo tra le quotazioni di tick. C'è qualcosa come un flusso "sporco" Erlang di 2° ordine (Doc ha persino derivato una formula - Gamma+Koshi. Dove si trova ora? Probabilmente si è anche guadagnato il suo deposito con il duro lavoro...). Tutto sommato, un processo non markoviano.
Ecco perché sono costretto a lavorare su scala esponenziale. L'ho impostato con un generatore MF geometricamente distribuito. Questo è l'unico modo per arrivare a Laplace in incrementi - e nient'altro.
Cioè intervalli uniformi, 1 sec, non esponenziale? Lanciami o qui i dati dove prendi esponenzialmente, intervalli e ritorni
Se vi viene in mente qualche idea concettuale, postatela, ok?
Ora sono occupato - ma leggo il forum. Sto aspettando che qualcuno dello spazio di Hilbert (come Aleshenka, Vladimir o Koldun) scriva qualcosa di congeniale.
Cioè intervalli uniformi, 1 sec, non esponenziale? Lanciami i dati dove prendi esponenzialmente, intervalli e ritorni
Lì, se ritorna e il tempo =0, è una pseudo-citazione, altrimenti è reale.
Lo lancerò sabato-domenica.
Se vi viene in mente qualche idea concettuale, postatela, ok?
Ora sono occupato - ma leggo il forum. Sto aspettando che qualcuno dello spazio di Hilbert (come Aleshenka, Vladimir o Koldun) scriva qualcosa di congeniale.
È questo il punto, ho bisogno dei tuoi dati con una lettura esponenziale, cercherò io stesso nel forum.
È proprio questo che è apparso, ho bisogno dei tuoi dati con una lettura esponenziale, cercherò io stesso nel forum.
Ecco il Laplace, in blu, la distribuzione blu-returns Close per 2 mesi, 57 mila dati, l'esponente rosso-blu è quasi perfettamente adatto, tranne che per le "code". Non ce l'hai. È su una scala logaritmica, mi piace, è molto più chiaro da vedere.
Penso di avere lo stesso, forse un po' meglio.
Tuttavia, e allora? Abbiamo il moto laplace, che a differenza del processo di Wiener, è stato poco studiato.
Se applichiamo la matematica del processo di Wiener, abbiamo un guadagno netto del +0%.
Abbiamo bisogno di una svolta concettuale.
È come: "Gli zii! Sapevi che..." seguito da un piccolo testo geniale.