Dalla teoria alla pratica - pagina 541
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Credo di aver capito a quale funzione regredire...
(Se non ti ricordi, è questo problema: #5220, #5222 )
Potresti provare a usare due polinomi.
Cioè, 2 polinomi che si uniscono in un punto comune. L'ultimo punto del primo polinomio è il primo punto del secondo polinomio.
Questa cosa può gestire sia una tale forma
e questo
e questo
e molti altri.
...
bene, giusto
Perché?
speriamo non perché il tacchino l'ha disegnato così, qualunque cosa sia....Sì e davvero interessante, l'outlier è uno skew, se si estingue completamente allora il prezzo andrà come prima, e se non si estingue completamente allora l'energia rimanente lo guiderà verso lo skew finché non si esaurisce, chi altro lo pensa?
È davvero interessante, l'outlier è un'asimmetria, se si estingue completamente allora il prezzo andrà come prima, e se non si estingue completamente allora l'energia rimanente lo dirigerà verso l'asimmetria finché non si esaurisce, chi altro lo pensa?
Una foto vi dirà più di me.
Se il grafico di qualsiasi coppia di valute ha molti di questi impulsi - allora questo modello non è adatto a tale coppia di valute.
E se saranno 50/50, stiamo parlando di un lungo periodo di tempo, tali fenomeni su tutte le coppie di valute, e se il modello non prende in considerazione tutte le varianti, allora quanto bene il modello sarà adeguato al mercato, allora sarà un modello per il bene del modello.
E se sono 50/50, stiamo parlando di un lungo periodo di tempo, tali fenomeni su tutte le coppie di valute, e se il modello non prende in considerazione tutte le opzioni, allora come adeguato il modello sarà al mercato, allora sarà un modello per il bene del modello.
su tutti. ma alcuni più, altri meno.
Alcuni di loro possono essere uccisi non scambiando le notizie. alcuni di loro si devono sopportare, "finché ci sono più scambi buoni che cattivi".
E se il modello non tiene conto di tutte le variazioni, allora come sarà adeguato il modello al mercato, allora sarà un modello per il bene del modello.
se solo più del 50% fosse preso in considerazione.
Ho già suggerito a Georgi Merts di non discuterne. c'è "definire i confini del canale", e qui stiamo parlando soprattutto di "media".
Ho cercato di implementare questa cosa in Excel.
Sia la formula del primo polinomio: y=ax2+bx+c
la formula del secondo polinomio: y=mx2+nx+k
dobbiamo trovare i coefficienti a,b,c per la prima equazione e i coefficienti m,n,k per la seconda equazione.
e X è anche la coordinata sull'asse x dove sarà la fine del primo polinomio e l'inizio del secondo.
cioè ci saranno 7 incognite.
Nella tabella allegata i coefficienti a,b,c sono indicati in viola. m,n,k sono in rosa. X (x è grande) è grigio.
Ho dato la seguente formula nella cella C2:
Se il valore delle coordinate dell'asse x (colonna arancione) è minore di X (X è grande), costruiamo una parabola con la formula y=ax2+bx+c,
. Se il valore delle coordinate dell'asse x è già maggiore di X , costruiamo una parabola con la formula y=mx2+nx+k.
Lo strumento Solution Finder si rifiuta di rilevare correttamente il valore di X.
Quale potrebbe essere il problema?
Si può provare a cercare di enumerare...
Prova i valori di X da 0 a 201. Ad ogni prova, contate la somma dei quadrati delle deviazioni di due polinomi. Ad ogni prova questa somma sarà la più piccola - è quella che dovreste usare.
Mi piacerebbe vedere quali altri svantaggi ha questo approccio e cercare di eliminarli.
Penso che questo sistema sia migliore per fare trading su coppie cointegrate (eurchf, audnzd). la gente usa una bacchetta per questo scopo. ma il modello della bacchetta è una linea retta orizzontale, mentre i canali possono seguire traiettorie diverse.
Prova a implementare questo tema in mql, e postalo in un ramo (o almeno nel mio messaggio personale, se il graal funziona :)). e vedremo quali altri inconvenienti ha questo approccio, e cercheremo di rimuoverli.
Questo sistema è migliore per fare trading su coppie cointegrate (eurchf, audnzd). la gente usa il dash per questo scopo. ma il modello dash è una linea retta orizzontale, e i canali possono seguire traiettorie diverse. quindi, si ottiene un profitto minimo o nessun profitto.
Il mercato delle valute è equilibrato, a differenza del mercato azionario. Dobbiamo ballare da lì. Nessun indicatore funzionerà meglio di una bacchetta. È in ritardo, ma ha altri vantaggi.
Credo di aver capito su quale funzione regredire...
(se non ti ricordi, è questo: #5220, #5222 )
Potresti provare a usare due polinomi.
Cioè, 2 polinomi che si uniscono in un punto comune. L'ultimo punto del primo polinomio è il primo punto del secondo polinomio.
Questa cosa può gestire sia una tale forma
e questo
e questo
e molti altri.
...
MNC può gestire TUTTE queste forme.
Continuo a non capire perché ci si debba inventare qualcosa quando tutto è stato inventato molto tempo fa.
La MNC può gestire TUTTE queste cifre.
Ancora non capisco perché si debba inventare qualcosa quando tutto è stato inventato molto tempo fa.