Dalla teoria alla pratica - pagina 350
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l'idea di arrivare con qualche distribuzione di intervalli di tempo, sovrapporla ai tic reali e ottenere una distribuzione di Laplace?
Certo, ogni idea ha il diritto di esistere, ma non credo che funzionerà perché è tutto artificiale.
Non credo che se si impongono intervalli di tempo artificiali a un processo senza memoria, lo si possa rendere un processo con memoria.
https://www.mql5.com/ru/forum/2973/page4#comment_43164
Si può analizzare l'incremento di prezzo relativo - il risultato è lo stesso. Se prendete il logaritmo dell'incremento relativo - beh, provate, è una curva interessante). Questo è ciò che scrive Alsu.
"Ecco un incremento relativo con un ritardo di 8
Ed ecco la distribuzione del logaritmo dell'incremento relativo.
Ma non cominciare a cercare di convincermi che è normale. Qui la coda sinistra è comunque molto più spessa e lunga di quella destra. Sembra più una gamma, anche se dispiegata lungo l'asse x, beh, o qualcosa di abbastanza esotico. I picchi nell'ala sinistra sono una conseguenza della quantizzazione delle quotazioni (la parte sinistra corrisponde a piccolissimi cambiamenti di Close, e questi, come sapete, possono differire di non più di un punto, da cui il rumore osservato), quindi possono essere facilmente spalmati sulla pendenza, rendendo la coda sinistra ancora più grassa.
Qualsiasi TF è una pronta conversione di BP con un assottigliamento uniforme nel tempo astronomico. Cosa vediamo? Una distribuzione esponenziale, inoltre se si prendono gli incrementi vicini con un ritardo minimo, viene fuori la distribuzione di Laplace (esponenziale bilaterale).http://blog.quantquant.com/blog/statistics_and_probability/317.html
Anche la lettura esponenziale per le zecche non è sufficiente per sbarazzarsi delle "code pesanti" come indicato da diverse altre distribuzioni con alta curtosi positiva, tra cui l'iperbolica generale come classe (combinando le distribuzioni Laplace, Student, Hyperbolic, Gamma, ecc.) Un metodo di trasformazione è necessario per ottenere caratteristiche statistiche stabili della distribuzione normale. Vorrei un feedback da coloro che stanno lavorando in questa direzione.
Non l'ho visto. Posso scambiare due parole in privato?
il tizio ha preso la coppia eurgbp e il suo sintetico eurusd/gbpusd (cioè lo stesso strumento)
e onestamente chiesto perché arbitraggio hft tra lo stesso strumento non funziona
la filosofia inizia con la meraviglia! :)))
Non credo che se si impongono slot temporali artificiali a un processo senza memoria, lo si possa rendere un processo con memoria.
Lettura interessante:
"La distribuzione degli intervalli di tempo tra le variazioni di prezzo ci dà importanti informazioni sul mercato". La distribuzione di Weibull è spesso usata per modellare gli intervalli di tempo nei mercati finanziari
Sony Bank utilizza un sistema di trading in cui i tassi di cambio cambiano secondo un processo di primo passaggio. Vale a dire, il tasso di cambio USD/JPY della Sony Bank viene aggiornato solo quando il tasso di mercato di riferimento fluttua di più o uguale a 0,1 yen [8]. Di conseguenza, nel caso del tasso di Sony Bank, la durata media tra le variazioni di prezzo è più lunga, passando da 7 secondi a 20 minuti .......... ""
https://arxiv.org/pdf/0808.0372.pdf
Perché è così importante ottenere una distribuzione stabile degli incrementi?
Chiaro come il giorno - allora tutta la potenza matematica conosciuta per i processi gaussiani, i processi Levy, ecc. - sono al vostro servizio.
Finché non si ottiene una tale distribuzione nota dei gradienti (ed è impossibile ottenerla con una lettura uniforme IMHO), qualsiasi Golden Graal è fuori questione.
Ci sarà un Graal di legno (sulla base della teoria di Shelepin, con 1 affare alla settimana, come il mio) e niente di più. Ma vogliamo letteralmente strappare soldi dall'albero della vita ogni secondo, vero?
Ci sono di nuovo i soldi per il pesce).
Il fatto che la distribuzione del rumore sia nota ci dice solo la stabilità dell'aspettativa e della varianza in media su più misure nel passato . Non dà alcuna informazione su ulteriori movimenti di prezzo, perché il vettore del movimento di prezzo è esattamente nell'aspettativa, mentre è artificialmente filtrato e ridotto a zero.
Cioè, matematicamente un tale modo di pensare è assurdo, e uno studente che avesse dichiarato una cosa del genere sarebbe stato immediatamente espulso).
Conclusione: è necessario cercare una spiegazione più scientificamente fondata sul Graal, e non altro). Almeno per la loro tranquillità se tutto improvvisamente funziona per magia).
D'altra parte, anche se matematicamente tale spiegazione è una pura sciocchezza analfabeta, ma su questo punto c'è un altro proverbio russo, "gli sciocchi sono felici", cioè il Graal, che non offende nessuno, e non è bene abusare dei proverbi, perché sono basati sull'esperienza pratica e confermati statisticamente da tutte le regole della scienza matematica. ))
Ancora per i soldi del pesce)).
Il fatto che la distribuzione del rumore sia nota mostra solo la stabilità dell'aspettativa e della dispersione sulla media di molte misure nel passato . Non dà alcuna informazione su ulteriori movimenti di prezzo, perché il vettore del movimento di prezzo è esattamente nell'aspettativa, mentre è artificialmente filtrato e ridotto a zero.
Cioè, matematicamente un tale modo di pensare è assurdo, e uno studente che dicesse una cosa del genere sarebbe immediatamente espulso).
Conclusione: è necessario cercare una spiegazione più scientificamente fondata sul Graal, e non altro). Almeno per la loro tranquillità se tutto improvvisamente funziona a volontà).
D'altra parte, anche se matematicamente tale spiegazione è pura sciocchezza analfabeta, ma su questo c'è un altro proverbio russo, "gli sciocchi sono felici", cioè il Graal, senza offesa per nessuno, ma non è bene abusare dei proverbi, perché sono basati sull'esperienza pratica e confermati statisticamente da tutte le regole della scienza matematica. ))
Non sono d'accordo con tutto, ma può essere preso come base. In prima lettura))
Più soldi per il pesce).
Tu, zio, devi finire il primo anno di scuola, per cominciare. Dovresti andarci solo con le monete, lanciandole in diverse direzioni. Imparare, per così dire. Tra molti anni condividerai i risultati :))).
In generale, i bambini con anni di esperienza nel rumore bianco dovrebbero essere cacciati via da qui. Non permetteranno loro di estrarre il Graal dal suolo russo con i loro denti. Né Kolmogorov né le equazioni di diffusione... Pattalom :)))
E il sago, consumato in modo inappropriato, può causare danni. (Kozma Prutkov.) Allo stesso modo, la matematica).
:))) Yuri, sì, sono letteralmente incazzato e incazzato con gli insegnanti. E la matematica, come sapete, non ne ho molta e funziona. Sono le equazioni di diffusione in tutta la loro gloria. Ma, ho deciso di andare avanti - per confermare o confutare la teoria di Kolmogorov sulla previsione di sequenze stazionarie. Appena hanno iniziato questo cammino e alcuni oscurantisti subito, interrompendosi a vicenda, dimostrano che è impossibile. Sono più intelligenti di Kolmogorov? Quale altra esperienza? Esperienza di vergogna? Ugh...