Dalla teoria alla pratica - pagina 281
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Controllato dalla matrice madre - Markoviano/non-Markoviano
Può essere controllato. Ma solo se il vettore di stato è impostato completamente. Altrimenti non è controllato da nessuna matematica, da nessun metodo, non può essere rilevato.
Per quanto capisco il metodo A_K2, non potrebbe rilevare Markovian/non-Markovian).
Hai dato dei riferimenti, sono sopra
Ho dato solo un link:
https://en.wikipedia.org/wiki/Negentropy
Vorrei di più, ma con un po' di filosofia astratta. E se ti imbatti in qualcosa di applicabile al mercato, sarebbe fantastico. Dovrebbe essere in sinergia - non c'è tempo per cercarlo...
Può essere controllato. Ma solo se il vettore di stato è completamente specificato. Altrimenti, nessuna matematica, nessun modo di controllarla, nessun modo di rilevarla.
Per quanto capisco il metodo A_K2, non potrebbe rilevare la marcatura/non marcatura).
tipo, eccolo qui:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
E se siete specifici, dovete controllare questo:
Bene, ecco fatto:
Qualsiasi matematica può essere attaccata ad esso. È quello che c'è nell'input di quella matematica che conta. La spazzatura in entrata è spazzatura in uscita.
Puoi legare qualsiasi tipo di matematica che ti piace. Ciò che conta è cosa c'è nell'input di quella matematica. La spazzatura in entrata è spazzatura in uscita.
Ho dato solo un link:
https://en.wikipedia.org/wiki/Negentropy
Vorrei di più, ma con un po' di filosofia astratta. E se ti imbatti in qualcosa di applicabile al mercato, sarebbe fantastico. In sinergia dovrebbe essere - non c'è tempo per cercarlo...
https://cyberleninka.ru/search?q=%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%8D%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
Per quanto ho capito il metodo A_K2, non potrebbe rilevare la marcatura/non marcatura).
La chiave per identificare la non oscurità di un processo è la non-gentropia. Sfortunatamente, non posso scendere ad analizzarlo, potrei lasciare il mio lavoro... E la maggior parte dei membri di questo forum sono stupidi, non sono bravi in niente... Ahimè...
Finora ho solo capito abbastanza che il processo nel mercato non è markoviano. L'ho visto con i miei occhi. Si fa così: si prende una finestra scorrevole e, all'arrivo di ogni nuovo tick, si conta la varianza media del processo. Sono rimasto stupito - è praticamente COSTANTE! E poi, quando c'è un piatto prolungato nel mercato, comincia a diminuire leggermente. E poi segue una tendenza che riporta questa varianza media a quella costante. Il processo si organizza da solo.
Perché ho rinunciato a questa tendenza? Questo è un compito che richiede molte risorse - non per uso domestico. Le interruzioni di corrente, le interruzioni di connessione e la semplice mancanza di potenza di calcolo fanno il loro lavoro.
Ho dovuto stupidamente convertire un processo non markoviano in uno markoviano - per lavorare in intervalli di tempo esponenziali. Naturalmente, questo metodo non è sufficiente e non riesco a uccidere completamente le tendenze, ecco perché ho il 20% di trade perdenti... Ma, in generale, la matematica dei processi di diffusione funziona. Se si sostituisce il coefficiente di asimmetria con il coefficiente di nonentropia, allora penso che questo 20% di tendenze possa essere classificato con precisione e otterremo il Graal d'oro necessario.
Finora il Graal è di legno. Ma - il Graal!
https://cyberleninka.ru/search?q=%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%8D%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
Grazie, Maxim!
Grazie, Maxim!
sembra essere in tema da lì, anche la parola sinergia è presente)
https://cyberleninka.ru/article/n/sinergeticheskaya-teoriya-informatsii-chast-1-sinergeticheskiy-podhod-k-opredeleniyu-kolichestva-informatsii
ma, naturalmente, si deve passare al setaccio
C'è anche una buona ricercahttps://scholar.google.com/ - cerca solo articoli scientifici, in qualsiasi lingua. Lo uso sempre.
dipende da come capisci quello che stai scrivendo e cosa dovresti leggere e cosa no.
Ok, guardiamo l'altra estremità. Lo stato di un punto materiale (cosa più primitiva) è già descritto da un vettore a 16 dimensioni (se non l'ho dimenticato)). Una dimensione è dimenticata, e tutti i nostri calcoli sono del tutto inutili.
E A_K2 - ha guardato una dimensione - no, dice che il processo non è markoviano.
E dico che un vettore a 4 dimensioni descrive già abbastanza bene il processo e ci permette già di ottenere una previsione adeguata su un breve intervallo per il 70% dell'intervallo di tempo del test. I miei vecchi sistemi (prima dei 14-15 anni) usavano questo come una delle condizioni di entrata/uscita. E dov'è questa non-marcatura?