Dalla teoria alla pratica - pagina 270

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Io e Novaja abbiamo fatto una piccola ricerca.

I tic entrano nel terminale a intervalli casuali. Alexander ha scritto che è importante sapere che tipo di distribuzione è. Ho preso la cronologia dei tick da mt5, quindi posso lavorare con una precisione al millisecondo.


La distribuzione delle pause tra i tick si presenta così

"Approssimativamente" è perché il grafico è una media. Il dilling distorce il tempo reale delle zecche. O li arrotonda a ~10 millisecondi, o cambia ciclicamente il loro tasso di generazione. Prima della media, questo grafico (finestra 0-100ms) assomiglia a questo

Ho visto questi stessi picchi sui grafici di Alexander, ora è più chiaro da dove vengono.


Come risultato si è scoperto che il grafico della frequenza media può essere descritto usando la somma delle distribuzioni Gamma e Cauchy. Il primo parametro della distribuzione gamma per alcune trattative può essere selezionato come un numero intero e la distribuzione Gamma diventa il suo caso speciale - la distribuzione Erlang.


Questo è un grafico di un altro spaccio:

linea nera - distribuzione come viene ricevuta dalla cronologia dei tick
rosso - medio
viola è quello che si ottiene usando la formula di gamma+coshi.

Non sembra perfetto, ma sembra anche buono su una scala logaritmica, e la cima e la coda generalmente coincidono.


La coda della distribuzione coincide bene su decine di secondi



La formula:

gamma(4e+00, 2.8e+01) * 5e-01 + cauchy(0e+00, 7.37e+02) * 2e+00 * 5e-01

Questa è una formula per una particolare trattativa, tutte hanno parametri e coefficienti leggermente diversi.

In generale, la funzione assomiglia a questa
funzione(k, Θ, γ, c){
gamma(k, Θ) * c + cauchy(x0=0, γ) * 2 * (1-c)
}

il parametro c è da 0 a 1

 
Mi ricorda la formula redox universale che ho scoperto nel 1973.
 

ha un effetto?

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Bug, bug, domande

fxsaber, 2018.03.27 21:06

Esecuzione di EA in modalità "Tutti i tick" su MQ-Demo

void OnTick()
{
  static int i = 0;
  
  if (i < 2)
  {
    MqlTick Tick;
    
    if (SymbolInfoTick(_Symbol, Tick))
      Print(Tick.time_msc);
      
    i++;
  }
  else
    ExpertRemove();
}


Risultato

Si-6.18,M1 (MetaQuotes-Demo): every tick generating
Si-6.18,M1: testing of Experts\fxsaber\LimitsSlippage.ex5 from 2018.03.25 00:00 to 2018.03.27 00:00 started
2018.03.26 10:00:00   1522058400378
2018.03.26 10:00:00   1522058400013
2018.03.26 10:00:00   ExpertRemove() function called

Il tempo del primo tick generato è più lungo del secondo - bug.


 
Kirill Belousov:

Ha un effetto?

No, questo errore sembra verificarsi solo nel tester, sui tick generati da ohlc.
Ho preso la cronologia dei tick da MT5 (View-Symbols, scheda ticks), non ha niente a che fare con questo.

 
Dr. Trader:

Novaja:

Grazie mille per questo tipo di ricerca.

Questo è il tipo di cosa degna di essere incorniciata come un articolo con un onorario per esso.

Con rispetto,

A_K2.

 
Va bene allora, fratelli. Abbiamo visto la teoria qui più di una volta. Ma dov'è la pratica???? Che senso ha la teoria se non puoi metterla in pratica?
 

Le conclusioni pratiche più importanti possono essere tratte da questo studio:

1. Dovremmo imparare a "scartare" i tick appartenenti alla distribuzione Cauchy e lavorare solo con quelli appartenenti alla distribuzione Gamma (nel nostro caso discreto, la distribuzione Erlang)

2. Se questo viene fatto, allora la soluzione del problema dovrebbe essere la seguente:.

Ora lavoro in una finestra temporale esponenziale mobile, e in essa conto i tick reali e l'intensità di trading, e dovrebbe essere viceversa - lavorare con il volume mobile di selezione dei tick e contare per quanto tempo questovolume di tick"raccolto", e solo allora trovare l'intensità.

Dr. Trader eNovaja, state davvero facendo un ottimo lavoro.

 
Mihail Marchukajtes:
Va bene, ragazzi. Abbiamo visto la teoria qui più di una volta. Ma dov'è la pratica???? Che senso ha la teoria se non puoi metterla in pratica?

Al diavolo la pratica!!! Le persone stanno davvero facendo grandi scoperte qui!!!

 
Alexander_K2:

Al diavolo la pratica!!! Le persone stanno davvero facendo grandi scoperte qui!!!

Inutile per qualsiasi scoperta se non ha un'applicazione pratica. Tranne che in fisica, forse, o in astrologia. Ma tali scoperte non sono necessarie sul mercato. Qual è il loro scopo? E il nome del filo rende obbligatoria la pratica dei risultati ottenuti. Non è vero?

 
Lavorando su ticchettii nell'ordine dei millisecondi, è improbabile che venga utilizzato. In questo breve intervallo il ping giocherà un ruolo significativo, e DC non approva tali accordi e non paga su di essi. IMHO
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