Dalla teoria alla pratica - pagina 202

[Alexander_K2]

Yuriy Asaulenko:

Perché dovrei?

Andiamo insieme a vincere il premio Nobel. Mi hanno già dato l'indirizzo della filiale del Comitato a Mosca, mi hanno detto di chiedere a Vasya. Dovremmo portare lo stregone con noi. Non si sa mai. Semmai, lo lasceremo andare per primo, in quanto il più esperto.

[Violetta Novak]

Probabilmente sono qui per aver curiosato in ogni sorta di vecchia roba sul forum pro)), a proposito delle sessioni:

https://www.mql5.com/ru/articles/1455

Stagionalità. Alexander, se si riesce ad andare a millisecondi e costruire una distribuzione normale all'interno di ogni sessione, dopo tutto ci possono essere solo crolli di volatilità alle giunzioni.

[Alexander_K2]

Novaja:

Probabilmente sono qui per aver curiosato in ogni sorta di vecchia roba sul forum pro)), a proposito delle sessioni:

https://www.mql5.com/ru/articles/1455

Stagionalità. Alexander, se riesci ad andare a millisecondi e a costruire una distribuzione normale all'interno di ogni sessione, dopo tutto ci potrebbero essere solo aste di volatilità alle giunzioni.

Se trovate da qualche parte una distribuzione di probabilità degli intervalli di tempo tra i tick reali e la distribuzione di probabilità dei tassi di incremento, per favore postatela.

Se non riesci a trovarlo, va bene, lo farò io stesso questa settimana.

[Violetta Novak]

In fretta e furia, ha trovato qualcosa, ha attraversato, Alexander

https://www.mql5.com/ru/forum/103289/page4#comment_2982426

Yury Makarov commento 36 e pagina 5 commento 42

https://www.mql5.com/ru/articles/412

qui distribuzioni

https://www.mql5.com/ru/forum/106220 così leggere

[Violetta Novak]

Econofisica. Le leggi del salto di qualità?

[Alexander_K2]

Novaja:
Econofisica. Le leggi del salto?

Saltare

[Dmitriy Skub]

Tramogge?)

[Violetta Novak]

Gli intervalli di tempo tra due tick consecutivi possono variare in una vasta gamma. La funzione di distribuzione di questi intervalli di tempo diminuisce al diminuire di Δt come (Δt)^4.4.

[Violetta Novak]

Dmitriy Skub:
Tramogge?)

Sì, quelli))))

[Violetta Novak]

La distribuzione del numero di azioni scambiate in un trade di scambio (un tick), Q(x), cade sicuramente nell'intervallo di Levy, cioè la parte asintotica ("coda") della distribuzione è ben descritta da una legge della forma x-ς, dove 2>ς>0, se consideriamo una funzione di distribuzione cumulativa .