Dalla teoria alla pratica - pagina 147
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A proposito, ecco il vostro "MA", che presumibilmente non esiste, ma che usate implicitamente senza esserne consapevoli) Mostrato dalla linea gialla. Sottrai la linea gialla ("trend") dal prezzo, e ottieni la tua linea grigia (componente ciclica). Un "MA" piuttosto povero, ed è chiaro a tutti il perché - finisce per essere solo il valore del prezzo N punti all'indietro))) Ecco perché, per esempio, dà un enorme salto verso il basso intorno alle 00:00 del 18 gennaio, che non è nel prezzo originale.
Se vuoi puoi confrontarlo con la fotosu https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page140#comment_6367756
È come un'ultima sessione di Vasyuki e un adeguato gran maestro ha già capito che è ora di scappare...
Era, scarica il file e leggi la sua descrizione poco sopra. Tutte le formule sono nelle celle. Di cos'altro avete bisogno? L'algoritmo del file Excel di esempio e la descrizione sono completamente chiari. Ho già copiato le formule nel mio terminale scritto da me e i calcoli e l'"immagine" coincidono certamente. Ho affrontato la mancanza di risorse hardware per i calcoli di grandi volumi di tick.
No, non è così. L'idea ha senso, solo che l'autore non se ne rende conto, e nemmeno i suoi algoritmi)
è generalmente montato e artificiale
Ci puoi scommettere - viene presa una finestra "globale" di dimensioni 211690. La deviazione standard e la varianza sono calcolate per essa. Sulla loro base, il "Volume del campione" - la cosiddetta finestra scorrevole di 15625 - è stato calcolato. Questo è ciò che l'autore commercia sui valori 15626-211690.
Nikolay Demko ha già detto: "Per il primo punto della finestra scorrevole, i dati sulla destra non sono ancora disponibili, ma sono già presi in considerazione nella deviazione standard e nella varianza".
No, non è così. L'idea ha senso, solo che l'autore non se ne rende conto, e nemmeno i suoi algoritmi)
Ancora una volta, per i molto dotati, l'algoritmo non è mio, ma di Vizard_.
Non importa, neanche tu ti rendi conto dei tuoi algoritmi, per esempio hai cercato di dare al WMA dei pesi in base alla dimensione del tick, anche se tale MA è al 99% uguale al SMA, e questo è ovvio per chiunque sappia analizzare i dati e pensare logicamente. Non sto attaccando, semmai, solo suggerendo come non sprecare sforzi inutili) Anche se non senti gli altri)
Non vedo l'algoritmo, specialmente quello descritto nei paragrafi precedenti. E non ci sono formule nel foglio di lavoro 2.
Perché avete bisogno di formule sul secondo foglio? Ci sono le colonne A,N,M,O copiate da un altro foglio. Lacolonna A è il prezzo dell'offerta, per N, M, O le formule sono sul foglio"AUDCAD
5. Passare al foglio 2 della tabella
Ho copiato le colonne A, N, M, O dalla scheda AUDCAD, partendo dalla riga 15625
Ecco l'algoritmo per punti.
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page135#comment_6366221
Ci puoi scommettere - viene presa una finestra "globale" di dimensioni 211690. La deviazione standard e la varianza sono calcolate per essa. Sulla loro base, il "Volume del campione" - la cosiddetta finestra scorrevole di dimensioni 15625 - è stato calcolato. Questo è ciò che l'autore commercia sui valori 15626-211690.
Nikolay Demko ha già detto: "Per il primo punto della finestra mobile, i dati sulla destra non sono ancora disponibili, ma sono già presi in considerazione nella deviazione standard e nella varianza".