Dalla teoria alla pratica - pagina 42

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Alexander_K2:

È così che vedo una distribuzione t2 abbastanza pulita per gli incrementi dei ritorni.


Alexander, lascia che ti faccia un paio di domande:

  1. Cosa ti ha portato esattamente alla conclusione sul tipo di distribuzione? L'aspetto dell'istogramma, i calcoli o qualcos'altro? Nessuno ha menzionato questo tipo di distribuzione nei mercati finanziari prima di te.
  2. Qual è il payoff atteso (in 5/3 cifre) in uno scambio che ti aspetti (o che hai già) nell'output del tuo modello? La domanda è dettata dal fatto che si analizzano gli incrementi di tick, rispettivamente, è logico aspettarsi il vantaggio statistico di un ordine vicino. Il fatto è che anche se il modello dà effettivamente l'OOP all'interno dello spread, allora non farete soldi su di esso.

 
Petr Doroshenko:

Il punto è che un fornitore di liquidità sostanziale (#1) ha filtrato e disegnato quotazioni/dati per molto tempo e ha esperienza. Questo provider (come probabilmente altri), molto probabilmente (puramente imho) è disabilitato a #2 e #3 in certi momenti della giornata su qualche condizione (forse un bene nascosto in certi momenti che permette di non usare timeframes più alti). Cioè:

- Non c'è una regolarità definita nel flusso continuo di tick nei terminali 2 e 3: un paio d'ore i tick vanno in questo modo, poi cinque ore diversamente, poi in qualche altro modo, e il segno del cambiamento della regolarità è sconosciuto a un utente. Non ha senso analizzare i tick in semplici aggregatori di diversi fornitori di liquidità.

- il modello di tick trovato/regolato per #2 e #3 non sarà affidabile, perché l'errore-divergenza dei dati in certi momenti raggiunge valori opposti come -1/+1 (direzione su/giù).

- Durante un minuto, DT/broker può disegnare qualsiasi cosa, purché il minuto finale corrisponda a qualcosa (forse qualcuno andrà a fca), e un grande DT/broker non cambierà frequentemente il disegno dei tick, ma manderà solo un aggiornamento della storia (e i superindicatori/consiglieri si "appendono").

Vi è venuto in mente che le zecche possono venire in lotti a uno, a intervalli uguali a un altro, e a intervalli diversi a un terzo?

Allora quando si confrontano le citazioni tutta la teoria di cui sopra è senza senso, vero?

Il punto è che prima bisogna sincronizzare i grafici per tempo, e solo dopo confrontarli.

Ma sono sicuro al 100% che nessuno sarà mai in grado di farlo con le zecche, a meno che non abbiamo gli stessi canali di comunicazione, le stesse attrezzature di ricezione e trasmissione, e così via.

E non per niente il punto di riferimento per il confronto è il grafico su TF M1.

Ma anche su М1 i grafici possono non coincidere perché il primo e l'ultimo tick del minuto possono verificarsi in candele diverse di diversi broker e saranno di nuovo diversi.

E in generale non mi è piaciuto il fatto che qualche geofisico fin dall'inizio ha dato la formula con un errore e si sta ancora battendo sul petto - sono mol....
 
Alexander Sevastyanov:

Alexander, lascia che ti faccia un paio di domande:

  1. Cosa ti ha portato esattamente alla conclusione sul tipo di distribuzione? L'aspetto dell'istogramma, i calcoli o qualcos'altro? Nessuno ha menzionato questo tipo di distribuzione incrementale nei mercati finanziari prima di te.
  2. Qual è il payoff atteso (in 5/3 cifre) in uno scambio che ti aspetti (o che hai già) nell'output del tuo modello? La domanda è dettata dal fatto che si analizzano gli incrementi di tick, rispettivamente, è logico aspettarsi il vantaggio statistico di un ordine vicino. La questione è che anche se il modello dà davvero un MOS all'interno dello spread, non è possibile trarne profitto.

Saluti Alexander!

1. Ero anche interessato al fatto che nessuno ha finora descritto questa distribuzione nei modelli di mercato. Come mai? Alcuni Gauss, Laplace, Cauchy... E inoltre TUTTI i modelli che sono disponibili al momento non possono essere guardati dalla parola "a tutti". Posso ripetere quanto segue: c'è una relazione tra due citazioni successive, la cosiddetta "memoria". Abbiamo 2 gradi di libertà. Gli incrementi formano una catena non-Markov la cui distribuzione di probabilità deve essere descritta dalla distribuzione t2. Deve essere lì. Nient'altro c'è e non può esserci! Solo che è un analogo discreto della distribuzione continua t2 che si può leggere, per esempio, quiogni tick. Beh, lo spread e le commissioni ridurranno solo il tuo profitto.

Ma, ho pensato - sono o non sono un fisico? Cos'è più importante per me, il denaro o la verità? Verità! Questo è tutto!

Così ho deciso di andare avanti - per descrivere un processo non stazionario del prezzo stesso, che è legato al processo stazionario degli incrementi attraverso questa distribuzione t2. Ed è qui che si è scatenata la tempesta di emozioni, che si può vedere in questo thread :))))))))

 
Alexander_K2:

Saluti, Alexander!

1. Mi interessa anche il fatto che finora nessuno ha descritto questa distribuzione nei modelli di mercato. Come mai? Alcuni Gauss, Laplace, Cauchy... E inoltre su TUTTI i modelli che sono là fuori al momento, non si può guardare la parola "a tutti". Posso ripetere quanto segue: c'è una relazione tra due citazioni successive, la cosiddetta "memoria". Abbiamo 2 gradi di libertà. Gli incrementi formano una catena non-Markov la cui distribuzione di probabilità deve essere descritta dalla distribuzione t2. Deve essere lì. Nient'altro c'è e non può esserci! Solo che questo è un analogo discreto della distribuzione continua t2 di cui si può leggere, per esempio quihttp://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=znsl&paperid=1692&option_lang=rus.

Si ha l'impressione che lei usi la parola "ripetere" nel senso di "provare", "dimostrare". È come se tu credessi in queste giustificazioni. Questo è il modo in cui si fa nei media in questi giorni, ma perché qui?

Al tuo link sono riuscito a "leggere" solo la frase "Non ci sono informazioni". Forse altri sono stati più fortunati?

 
Vladimir:

Sembra che lei usi la parola "ripetere" nel senso di "provare", "giustificare". Ed è come se lei stesso credesse in tali giustificazioni. Questo è il modo in cui si fa nei mass media al giorno d'oggi, ma perché qui?

Al tuo link sono riuscito a "leggere" solo la frase "Non ci sono informazioni". Forse altri sono stati più fortunati?

http://www.mathnet.ru/links/4d855cb05856b9210d332bf0ee475aef/znsl1692.pdf
 
Vladimir:

Sembra che lei usi la parola "ripetere" nel senso di "provare", "giustificare". Ed è come se lei stesso credesse in tali giustificazioni. Questo è il modo in cui si fa nei media al giorno d'oggi, ma perché qui?

Sono riuscito a "leggere" solo la frase "nessuna informazione" dal tuo link. Forse altri hanno avuto più fortuna?


Vladimir, penso che lei sia ben consapevole che questo è il caso. Le prove sono state difficili per me personalmente. Pensate che io faccia tutto in un giorno? Se non mi credete, andate a vedere voi stessi.

 
Alexander_K2:

Saluti, Alexander!

1. Posso ripetere quanto segue: c'è un legame tra due citazioni che arrivano consecutivamente, una cosiddetta "memoria". Abbiamo 2 gradi di libertà. Gli incrementi formano una catena non-Markov la cui distribuzione di probabilità deve essere descritta dalla distribuzione t2. Deve essere lì. Nient'altro c'è e non può esserci!

2. ... ...alla ricezione diogni tick dovrebbe essere pipsato. Beh, lo spread e le commissioni ridurranno semplicemente il vostro profitto.


Alexander, grazie per le risposte dettagliate.

  1. Se ho capito bene, la conclusione sulla distribuzione a zecche si basa sul fatto che la catena non è markoviana, cioè c'è una "memoria" e una connessione del presente/futuro con il passato. Lo accetta come assioma, senza prove? Tendo anche a pensare che ci sia una certa "memoria" perché, per esempio, i livelli, le linee di tendenza e altri strumenti tecnici funzionano più spesso che non. Ma qual è la misura quantitativa di questa "memoria" e se possiamo prenderla ciecamente come base?
  2. "Pipsing ad ogni tick"? Sei sicuro di questo? Ci sono broker/dealer che vi aiuteranno a farlo sulla demo e farete un profitto anche con entrate casuali: sposteranno le quotazioni a vostro favore, apriranno/chiuderanno con uno slippage positivo per voi. Ma sul mercato reale sarà esattamente il contrario. E la mia domanda sulla LFL che non è stata fatta non riguardava la curiosità. Qualsiasi TS con il LFL all'interno dello spread è destinato a fallire sul mercato reale.
Ti auguro sinceramente di avere successo, ma temo che tu stia facendo l'errore di indagare specificamente sugli incrementi di tick. A mio modesto parere, invece di (Bid+Ask)/2 e campioni in intervalli di tempo uguali o distribuiti esponenzialmente, è meglio passare al filtraggio/campionamento degli incrementi di prezzo per un valore fisso di 1-2 spread medio, in effetti al più semplice filtro a soglia. Qual è lo svantaggio di contare a intervalli fissi? Perché il prezzo può andare avanti e indietro di una quantità apprezzabile durante questo intervallo. E potrebbe non essere un picco accidentale, ma vi mancherà. Il filtro a soglia ridurrà notevolmente la quantità di dati per l'analisi, filtrando il rumore dei tick generato dal mercato e dal broker, e non perderà movimenti di prezzo significativi. E un altro vantaggio è che gli incrementi di 1-2 spread non possono più essere scambiati teoricamente, ma praticamente. E con il vostro apparato "funzione quantile e livelli di fiducia", ancora di più.
 
Alexander Sevastyanov:

Alexander, grazie per le tue risposte.

  1. Se ho capito bene, la conclusione sulla distribuzione dei rendimenti dei tick si basa sul fatto che la catena non è markoviana, cioè c'è una "memoria" e un legame presente/futuro con il passato. Lo accetta come assioma, senza prove? Tendo anche a pensare che ci sia una certa "memoria" perché, per esempio, i livelli, le linee di tendenza e altri strumenti tecnici funzionano più spesso che non. Ma qual è la misura quantitativa di questa "memoria" e se possiamo prenderla ciecamente come base?
  2. "Pipsing ad ogni tick"? Sei sicuro di questo? Ci sono broker/dealer che vi aiuteranno a farlo sulla demo e farete un profitto anche con entrate casuali: sposteranno le quotazioni a vostro favore, apriranno/chiuderanno con uno slippage positivo per voi. Ma sul mercato reale sarà esattamente il contrario. E la mia domanda sulla LFL che non è stata fatta non riguardava la curiosità. Qualsiasi TS con il LFL all'interno dello spread è destinato a fallire sul mercato reale.
Ti auguro sinceramente di avere successo, ma temo che tu stia facendo l'errore di indagare specificamente sugli incrementi di tick. A mio modesto parere, invece di (Bid+Ask)/2 e campioni in intervalli di tempo uguali o distribuiti esponenzialmente, è meglio passare al filtraggio/campionamento degli incrementi di prezzo per un valore fisso di 1-2 spread medio, in effetti al più semplice filtro a soglia. Qual è lo svantaggio di contare a intervalli fissi? Perché il prezzo può andare avanti e indietro di una quantità apprezzabile durante questo intervallo. E potrebbe non essere un picco accidentale, ma vi mancherà. Il filtro a soglia ridurrà notevolmente la quantità di dati per l'analisi, filtrando il rumore dei tick generato dal mercato e dal broker, e non perderà movimenti di prezzo significativi. E un altro vantaggio è che gli incrementi di 1-2 spread non possono più essere scambiati teoricamente, ma praticamente. E usando il vostro apparato "funzione quantile e livelli di fiducia", ancora di più.

Per quanto riguarda il punto 2 - sono completamente d'accordo. Ecco perché non l'ho fatto.

Grazie per il post! Dovrò pensarci.

 
Alexander_K2:
http://www.mathnet.ru/links/4d855cb05856b9210d332bf0ee475aef/znsl1692.pdf
Grazie per il link, molto interessante.
 
Alexander_K2:

Sul punto 2, sono completamente d'accordo. Ecco perché non l'ho fatto.

Per il post - Grazie! Dovrò pensarci.

Ma qui vi sbagliate.

La tua strada è giusta, ci sono solo tanti errori nell'applicazione pratica della teoria e nelle formule.

E puoi correggerti solo se combini quattro cose: la teoria, il trading, la programmazione in linguaggi di trading specializzati e la ricerca di consigli di trader esperti.

E non dimenticate che un ordine SELL è aperto su bid, e un ordine BUY è aperto su ask, mentre ask-bid è uno spread. Che cosa vuoi commerciare usando i dati in tick come dati iniziali?
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